スィング インデクス 仕組みと用法 / 基本三要

スイングインデックスとは

(英)The Swing Index


考え方
スイング・インデックスは、価格変動を前日・当日の四本値だけで構成した5つの要素に定義し、それをもとに、-100~+100までの値をとるオシレータタイプの指標としたものです。

5つの要素

  1. 当日終値と前日終値の差
  2. 当日終値と当日始値の差
  3. 当日高値と前日終値の差
  4. 当日安値と前日終値の差
  5. 前日終値と前日始値の差
テクニカル分析では日本のローソク足を除いて始値はあまり用いず、特に欧米では三本値バーチャートの多用でもわかるように四本値のうち始値はあまり考慮されないのですが、スイング・インデックスでは、四本値すべての情報で変動の方向性と強さを見ようとしています。

5つの要素を見比べるとそれぞれの重要度が当日の価格変動にとって一律ではないことがわかると思いますが、テクニカル分析の一般的な考え方としてAをもっとも重要と考えます。
また逆に、当日の値動きと直接関係のないEは、この中ではもっとも重要度が低いと考えます。
そこで、これらの基準が、その重要度に応じて指標に反映されるように加重を加えてこれらを用います。

スイングインデックスの計算方法

 Nの算出

前日と当日の始値・終値が、それぞれどのような関係にあるのかを明確にするために、次の3つの式を計算します。

  1. 当日終値-前日終値
  2. 当日終値-当日始値
  3. 前日終値-前日始値

この三つの式の結果にそれぞれの重要度に合わせて加重をかけます。
※ワイルダーはこの加重を以下のように1/1、1/2、1/4としています。
N=(当日終値-前日終値)+(当日終値-当日始値)× 0.5 + (前日終値-前日始値)× 0.25

[Rの算出]
Nの式は5つの要素のうちの3つの加重値を使っていますが、残りの要素はトゥルー・レンジとして用います。
トゥルー・レンジは以下の差の絶対値のうちで最大のもので、これを「真の値動き」と定義しています。
  1. 当日高値-前日終値
  2. 当日安値-前日終値
  3. 当日高値-当日安値

※ワイルダーはトゥルー・レンジは絶対値であると定義しています。
※絶対値とは、負の数はマイナス1を掛け合わせて正の数にします。つまり+2も-2も絶対値では+2になります。

スイング・インデックスでは、トゥルー・レンジの3つのケースのうち、どれが当日の「真の値動き」かによって、以下の3通りの計算式を使い分けます。

  1. 絶対値(当日高値-前日終値) が最大のとき
    R=絶対値(当日高値-前日終値)-絶対値(当日安値-前日終値)× 0.5 +絶対値(前日終値-前日始値 )× 0.25
  2. 絶対値(当日安値-前日終値) が最大のとき
    R=絶対値(当日安値-前日終値)-絶対値(当日高値-前日終値)× 0.5 +絶対値(前日終値-前日始値 )× 0.25
  3. 絶対値(当日高値-当日安値) が最大のとき
    R=絶対値(当日高値-当日安値)+絶対値(前日終値-前日始値 )× 0.25


 Lの算出

当日の値動きが、「実際に価格が動き得る範囲の中で、最大どれだけの範囲であったのか」を計算します。
1日の中で、「実際に価格が動きうる範囲」(L)には、ワイルダーは1日の値幅制限を使うとしていますが、計算期間中で一日の高値・安値の幅が最大値となったものの値を代用しても問題ないと思われます。
L=値幅制限


 Kの算出

また、「最大どれたけの範囲であったのか」(K)に相当する数値は、
当日高値-前日終値
当日安値-前日終値
の差の絶対値のうちどちらか大きいほうの値を使います。

K=MAX{絶対値(当日高値-前日終値),絶対値(当日安値-前日終値)}


 SIの算出

KとLの値の比 ( K ÷ L ) に、先の NとRの2つの式の比( N ÷ R )にかけ、最後に結果が -100 ~ +100 の範囲の値をとるように50倍したものが、SIを求める以下の式になります。
SI = 50 × ( N ÷ R × K ÷ L )

ASIとトレードのタイミング

ASIはAccumulative Swing Indexの略で集積スイング・インデックスと呼ばれるものです。
ASIの算出にはまず、先のSI(スイング・インデックス)の算出が必要です。
そしてこの算出されたSIをAccumulate(累積)したものがASIとなります。

ASI = (前日のASI) + (当日のSI)

※データの一番最初では前日のASIがないため、当日のSIを用いることになります。


 スイング・インデックス


  1. SI
    スイング・インデックスでは値は-100~+100の値をとります。
    0を下回って-100に近付けば近付くほど売られ過ぎ、逆に0を上回って+100に近付けば近付くほど買われ過ぎと判断します。
  2. ASI
    この指標はSIのような単に売られすぎ買われすぎの指標ではなくトレンドを描くものです。
    通常のチャート分析のようにトレンドラインを引き、(ASIの指標から生み出される)トレンドの分析をすることで、ブレイクアウト、(ASIの)新高値、新安値更新、相場との逆行現象/ダイバージェンスの分析などに用いることができます。

  テクニカル計算式 エクセルファイル

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