DMI 仕組みと用法 / 基本四要

DMIとは

(英)DMI The Directional Movement Index(方向性指数)
  (構成指数)PDI MDI ADX ADXR


DMIはトレンドの「方向性」を数値化した指標で、ある一定期間の上昇と下降の強さを数値化し、それによってマーケットの現在のトレンドのポテンシャル(潜在的な勢い)がどの程度あるのかを計ろうとするものです。

DMIのチャートは基本的には強気(PDI)と弱気(MDI)の二本のラインで描かれます。

PDIは当日の上値が前日のそれにくらべてどの程度の位置にあるかに着目して上昇の勢いを、またMDIは同様に下値の動きに着目して下降の勢いをそれぞれ数値化したので、この二つのラインのチャート上の相関関係が上昇トレンドと下降トレンドの綱引きを表わしていると考えます。

つまり、PDIの数値がMDIの数値よりも大きい時はプラス方向へのトレンドのポテンシャルが増大したことを示し、その逆の時はマイナス方向へのトレンドのポテンシャルが増大していることを示します。

DMIのチャート上ではトレンドが強ければこの二本のラインは離れて行き、弱ければ接近するような動きになります。

また、PDIとMDIの乖離と接近を数値化したものがADXで、通常DMIはこのADXとあわせて使用し、DMIチャートはPDI、MDI、ADXの三本の線で描画されます。

DMIの計算方法

[PDMとMDMの算出]
PDM = 当日の高値-前日の高値
MDM = 前日の安値-当日の安値

ただし、下記条件に該当する場合、「+DM」または「-DM」を0とします。
PDM<0、MDM<0の場合、PDM=0、MDM=0
PDM>MDMの場合、PDM=当日の高値-前日の高値、MDM=0
PDM<MDMの場合、PDM=0、MDM=前日の安値-当日の安値
PDM=MDMの場合、PDM=0、MDM=0


[トゥルー・レンジ(TR)の算出]
TRとは下記のうち絶対値が最大となるものです。
当日の高値-当日の安値
当日の高値-前日の終値
前日の終値-当日の安値

[PDIとMDIの算出]
PDI=n日間のPDMの合計÷n日間のTRの合計×100
MDI=n日間のMDMの合計÷n日間のTRの合計×100


[DXの算出]
DX=(PDI-MDIの絶対値)÷(PDI+MDI)×100

[ADXの算出]
ADX=DXのm日間の移動平均

[ADXRの算出]
ADXR=ADXのk日間の移動平均

※ADXRの計算方法には次の方法を用いることもあります。
ADXR=(当日のADX+k日前のADX)÷2
ADXR=DXのk日間の移動平均 (ADXよりも長い期間で計算する)

※計算期間は、通常14日を使用使用します。

見方、使い方、トレードのタイミング

PDIがMDIを下から上に突き抜けたときがロングポジション(買い)を建てるタイミングと判断できます。
逆に、MDIがPDIを下から上にクロスしたときが、ショートポジション(売り)を建てるタイミングです。
ADXはトレンドの強さを測定、判断するために使います。
ADXが上向きに変化したらトレンドの開始、上昇中はトレンドの継続進行中、下向きに変化した地点をトレンドの終了、下降中はトレンドのない状態、調整中と判断します。
その場合相場は保合い状態にあります。

なお、ADXはトレンドの方向は区別せず、どちらかの方向であろうともトレンドが強ければ数値は上昇します。

 仕掛け

  • PDI-MDIがプラスなら上昇トレンド、マイナスなら下降トレンド
  • PDIがMDIを上抜いた・・・買い(但し、ダマシが多い)
  • PDIがMDIを下抜いた・・・売り(但し、ダマシが多い)
  • PDIが50を上抜けたら買い、MDIが50を上抜けたら売り
  • MDIが10を下抜けたら買い、PDIが10を下抜けたら売り
  • PDI-MDIが10を上抜けたら買い、-10を下抜けたら売り
  • ADXが10以下で買い、70以上で売り
  • ADXが20を下抜いたらトレンドの開始、70を上抜いたらトレンドの終了
  • PDI,MDIのクロス後、ADXが下落してきたMDIを上抜いた・・・買い
  • PDI,MDIのクロス後、ADXが下落してきたPDIを上抜いた・・・売り
  • ADXがDIより上に位置している時、PDIがMDIを上抜いたら買い、下抜いたら売り

 仕舞い

  • ADXがADXRを上抜いたらトレンドの開始、下抜いたらトレンドの終了
  • ADXがピークアウトしたとき(ADXとADXRのデッドクロス)

手仕舞いのツールとして、PDIとMDIの差(DMIDifference,DMDIF)を用いることがあります。
DMDIFが30より大きな場合には調整やトレンドの転換の可能性を示します。
DMDIFは通常上昇より下落の値動きが早いことを考慮して、上昇には+30、下降には-40を用いることが多いようです。
ADXRはADXの向きを確認するために使います。
ADXがADXRを上抜いたらADXが上向きに変化、ADXがADXRを下抜いたらADXが下向きに変化したことを表しています。

DMIの注意点

DMIの欠点は保合い相場での「ダマシ」が特に多いことです。

DMIを機能させるには、他の指標との組み合わせなど、保ち合いでの使用には十分に注意が必要です。

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