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RSI 仕組みと使い方 4ポイントガイド

テクニカル分析スキル集「RSI」

相場の過剰なトレンドの進捗を見極めるワイルダーのインジケーター。

RSIとは

(英)RSI / The Relative Strength Index(相対力指数)

RSIは相場のトレンドの過熱感や過剰な下落感を検知し、それを持ってトレンド転換を予想しようとする目的で広く使われている指標です。

また、RSIはワイルダーのテクニカル分析指標の中では最も知られたものです。

RSIのチャートの傾きは値動きの強さを表し、上下動はトレンドのポテンシャルを表します。

RSIはオシレータなので計測期間の設定によっては「張り付き(検知限界)」などの不具合が生じることもあります。

このためRSIも他のオシレータと同様に単独での使用より他のトレンド系のテクニカル手法と組み合わせることで威力を発揮するとされています。

この指標の主な使用目的は、現在の価格の水準が過去の一定期間の変動幅と比べて、「買われ過ぎ」なのか、あるいは「売られ過ぎ」なのかの目安を判断するものであり、併せてその目安でトレンドの転換を予想するものです。

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RSIの計算方法

計算式は以下の通りです。

RSI={ (期間中の上昇幅の合計) ÷ (期間中の上昇幅の合計+下落幅絶対値の合計) } ×100(%)

また現在では指数平滑化移動平均を使った平滑化RSIが一般的で、計算式は以下の通りです。

RSI = 値上がり幅の指数移動平均(α) ÷ (値上がり幅の指数移動平均(α) + 値下がり幅絶対値の指数移動平均(α)) × 100

指数移動平均の部分を、式にすると以下のようになります。

第1日目のRSI(%)=A÷(A+B)×100

A:n日間の上げて引けた日の値上がり幅の平均

B:n日間の下げて引けた日の値下がり幅絶対値の平均

第2日目のRSI(%)=A’÷(A’+B’)×100

A’:{A×(n-1)+値上がりしたら当日の値上がり幅}/n

B’:{B×(n-1)+値下がりしたら当日の値下がり幅絶対値}/n

合計期間(平滑化の場合は平均期間)にワイルダーは14日を推奨しています。

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見方、使い方、トレードのタイミング

  1. RSIが70%以上になると相場は天井圏と判断します。

    逆にRSIが30%以下になると相場は底値圏にあると判断します。

  2. RSIが70%付近で頭打ち反落する場合、または30%付近で反発する場合は、トレンド転換を意味します。
  3. 株価が最高値を更新してもRSIは最高値にならず、また株価が最安値を更新してもRSIが最小値にならない場合、相場のトレンド転換が起きやすいと言えます。
  4. アップトレンド(上昇直線) RSIの最も低い数値とその後にできる低い数値を結ぶライン。

    ダウントレンド(下降直線) RSIの最も高い数値とその後にできる高い数値を結ぶライン。

    この2つのトレンドラインと実際の値動きが逆行する場合を逆行現象(ダイバージェンス)と言い、相場のトレンド転換を意味します。

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RSIの注意点

RSIは使いやすく比較的価格に良くついて来る指標としてワイルダーの指標の中では特に人気があります。

但し、トレンドが極端に進捗すると、オシレータに付き物の張り付きと言う機能不全が起こってしまいます。

トレンド系の指標との併用などの工夫が必要です。

テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「ワイルダー指標計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

主要指標

日経平均27970.22(+136.93)
TOPIX1938.04(+12.42)
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ダウ平均35144.31(+82.76)
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NASDAQ14840.71(+3.72)
ドル/円110.113(-0.255)
FTSE1006975.83(-49.60)
ハンセン25038.68(-1153.64)

主要市場時計

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