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バリアブル ボラティリティ ストップス VVS

テクニカル インジケータ活用ノウハウ「バリアブル ボラティリティ ストップ」。

TR(トゥルーレンジ)を用いてSAR(停止反転)でエントリータイミングを計る指標。

バリアブル ボラティリティ ストップスとは

(英)Variable Volatility Stops(VVS)

VVSはパラボリックSARやシャンデリアシステムと同様のストップアンドリバース(SAR)タイプのテクニカルインジケータです。

SARタイプの指標はその名の通り途転トレードシステムのインジケータとして用いられるものですが、VVRはエグジットの判断材料として用いることもできる指標です。

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バリアブル ボラティリティ ストップスの仕組みと計算法

VVRのSARは、パラボリックに似ていますが考え方は全く違っていて、単純にトゥルーレンジに乗数を掛けた合わせたものを終値から引いた値を用います。

計算式、上昇トレンド

VVSは、終値-TR(トゥルーレンジ)×乗数M

但し、トレンドが継続している場合には終値はトレンド継続中の最高終値に置き換え、さらにそれで求めたVVSを前日VVSと比較して高い数値の方を取ります。

計算式、下降トレンド

VVSは、終値+TR(トゥルーレンジ)×乗数M

但し、上昇時と同様にトレンドが継続している場合には終値はトレンド継続中の最安終値に置き換え、さらにそれで求めたVVSを前日VVSと比較して低い数値の方を取ります。

乗数M(Multiplier)は任意ですが、0.5~2の間でとり、初期値を1.5としているものが多いようです。

またトゥルーレンジを平滑化してATR(アベレージトゥルーレンジ:TR平均)を使うものもあり、その場合は、平均のデータ本数を任意に設定します。

VVSの日足では20本前後のATRが使われる事が多いようです。

True Range

①当日高値と当日安値の差

②当日高値と前日終値の差

③当日安値と前日終値の差

この三つのレンジをすべて絶対数(負の数なら正の数にする)にして、そのうちで一番大きいレンジがTrue Rangeです。

ATR(Average True Range)

True Rangeを任意の本数でEMA(指数平滑移動平均)にしたもの。

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エントリーとエグジットのタイミング

エグジットシグナル

ストップポイント(トレンド転換)は終値とVVSが交差する時です

またエントリー指標として使う場合は

買いシグナル

終値がVVSを上回り、かつ、前日の終値がVVS以下の時

売りシグナル

終値がVVSを下回り、かつ、前日の終値がVVS以上の時

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サプリメント ヒント

エントリーインジケータはシグナルが出ない場合、ポジションがつかめなかったと言う結果になりますが、エグジットインジケータとして使う場合、シグナルが出ないと使い方によっては損失がどこまでも膨らむ可能性があります。

自動売買やシステムトレードでエグジットインジケータを使う場合にはそれを補完エグジット対策を併用すると言った配慮が必要です。


サイト内のヒントリンク

  1. パラボリックSAR
  2. シャンデリアシステム

主要指標

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TOPIX1994.52(+4.02)
JASDAQ164.28(-0.47)
ダウ平均33761.42(-237.62)
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