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ボラティリティ レシオ テクニカル分析 4ステップ ガイド

テクニカル インジケータ活用ノウハウ「ボラティリティ レシオ」。

ワイルダーのATRを用いて価格の変動幅を検出する指標。

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ボラティリティー レシオとは

(英)Volatility Ratio Oscillator

ボラティリティとは価格変動つまり値動きの幅の大きさのことで、ボラティリティが大きくなると通常投資チャンスが訪れると捉えられますが、その分投資リスクも増すことになります。

ボラティリティを数値化した代表的な指標はワイルダーが定義した「トゥルーレンジ」あるいはそれを移動平均にしたATR(アベレージトゥルーレンジ)ですが、ボラティリティ レシオはこのATRを用いたボラティリティ検知タイプのオシレータです。

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ボラティリティー レシオの考え方と計算方法

ボラティリティレシオでは直近のトゥルーレンジを過去数本(10~14本)使ったATRで割ることで求めたレシオ(比率)を時系列に並べらチャート波形を使います。

ボラティリティレシオは、想定される抵抗線や支持線などの圧迫レンジを直近価格のポテンシャルがブレイクアウトできそうかどうかを計ることを主な目的としています。

トレンドがまだ十分に成長していない状態、つまり途上と思われるような相場で停滞や保ち合いが現れた時にこのボラティリティレシオのシグナル(後述)が出れば価格の進捗を抑えているラインをブレイクアウトする可能性が高いことを示しており、天井や底値でこれが出れば反転の可能性を示唆します。

トゥルーレンジとは…

  1. 当日高値-当日安値
  2. 当日高値-前日終値
  3. 当日安値-前日終値
  4. トゥルーレンジは以上の三種のレンジを絶対値にしたもののうちの最大値の事です。

ボラティリティレシオ=トゥルーレンジ÷過去n日(本)のトゥルーレンジの指数平均

nの値は14日(本)を基準に任意に決めます。

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トレードのタイミング

ボラティリティ・レシオが0.5(チャート上の破線位置)に到達、もしくは0.5を上回ると、直近のボラティリティがかなり大きくなっていることを示しており、相場がブレイクアウトする可能性が高くなると考えます。

つまり相場の変動性が活発になって来ている状態をオシレータが検出していると言う事になります。

このシグナルが検知されるポイントでは、相場が天井や底などの限界に達していない限り、ブレイクアウトしてトレンドが更に大きく伸びることが期待できます。

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サプリメント ヒント

ボラティリティレシオは仕組み上、シグナルとなるレシオが連続的に増加するとは限りません。

いきなりシグナルが出た場合、実際の動きと乖離がある場合もあります。

また直前のサンプル期間のATRと直近TR(トゥルーレンジ)がシグナルを発するほどのコントラストを描かなくてもブレイクアウトする場合もあればその逆もあります。

値動きチャートの観察と併用しつつ反応のフィーリングを知ることも大事です。


サイト内のヒントリンク

  1. ATRボラティリティシステム
  2. トゥルーレンジ
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