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ブルベア バランス テクニカル分析 6ステップ ガイド

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ブルベア バランス インジケータとは

(英)Bull and Bear Balance Indicator

BBB ブル ベア バランス インジケータは入手の容易な以下の5つの価格データから相場の売り圧力と買い圧力を検出しようと言う指標です。

①始値 ②高値 ③安値 ④終値 ⑤前日終値

価格データだけで強気・弱気の勢力を計ろうとするために、5つの価格のそれぞれの価格差に独自の意味付けを行っており、この「意味付け」を用いてブルパワーとベアパワーの値を算出しています。

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ブルベア バランス インジケータの見方

ブルパワー(Bull Power)として算出した数値は市場の買い圧力を示します。

同様にベアパワー(Bear Power)として求めた数値は、売り圧力を示します。

そしてこれら(ブルパワーとベアパワー)の差(Balance)を求めることで、売り買いの勢力バランスをチャートに描きます。

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ブルパワー・ベアパワーの基本定義

価格の推移は、前日の終値から、当日の始値を経由し、高値・安値のいずれかを最初に経由し残りを後から経由して終値に至ります。

この視点から以下の基本定義では、高値と安値のどちらが先に取引されたのかを定義し、それに従ってその後の計算のための定義でブルとベアに値を配分してゆきます。

  1. 始値より終値が低い陰線の日(安値が先に値を付けたと定義)
  2. 始値より終値が高い陽線の日(高値が先に値を付けたと定義)
  3. 寄引同値で高値と終値の差が終値と安値の差より大きい日(安値が先に値を付けたと定義)
  4. 寄引同値で高値と終値の差が終値と安値の差より小さい日(高値が先に値を付けたと定義)
  5. 寄引同値で高値・終値差と終値・安値差が同値で当日終値が前日終値より小さい(高値が先に値を付けたと定義)
  6. 寄引同値で高値・終値差と終値・安値差が同値で当日終値が前日終値より大きい(安値が先に値を付けたと定義)
  7. 寄引同値で高値・終値差と終値・安値差が同値で当日終値と前日終値も同値(高値安値が同時に値を付けたと定義)

安値・高値のどちらが先に値を付けたかは、もちろんこの通りではありません。

また(7)で定義したような現象は現実にはまず起こり得ません。

これはあくまでもブルとベアのパワーを別々に導き出す計算のための道筋を示す便宜上の定義です。

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ブルパワー・ベアパワーの算出

設定した基本定義に基づいて、ブルパワーの値とベアパワーの値を定義し、それぞれを算出します。

ブルパワーの算出

  1. 陰線の日

    前日終値より始値が高い=ブルパワーは(高値-前日終値)と(終値-安値)の大きい方

    前日終値より始値が低い=ブルパワーは(高値-始値)と(終値-安値)の大きい方

  2. 陽線の日

    前日終値より始値が大きい=ブルパワーは(高値-安値)

    前日終値より始値が小さい、もしくは両者が同値

    =ブルパワーは(始値-前日終値)と(高値-安値の大きい方)

  3. 寄引同値で「高値-終値」が「終値-安値」より大きい日

    前日終値より始値が大きい

    =ブルパワーは(高値-前日終値)と(終値-安値)の大きい方

    前日終値より始値が小さい、もしくは両者が同値=ブルパワーは(高値-始値)

  4. 寄引同値で「高値-終値」が「終値-安値」より小さい日

    前日終値より始値が小さい

    =ブルパワーは(高値-安値)

    前日終値より始値が大きい、もしくは両者が同値=ブルパワーは(始値-前日終値)と(高値-安値)の大きい方

  5. 寄引同値で「高値-終値」と「終値-安値」が同じで、前日終値が始値より大きい日

    =ブルパワーは(高値-始値)と(終値値-安値)の大きい方

  6. 寄引同値で「高値-終値」と「終値-安値」が同じで、前日終値が始値より小さい日

    =ブルパワーは(始値-前日終値)と(高値-安値)の大きい方

  7. それ以外の日(上記条件のすべてが同値)

    =ブルパワーは(高値-安値)

ベアパワーの算出

  1. 陰線の日

    前日終値より始値が小さい

    =ベアパワーは(前日終値-始値)と(高値-安値)の大きい方

    前日終値より始値が大きいもしくは同値=ベアパワーは(高値-安値)

  2. 陽線の日

    前日終値より始値が小さい

    =ベアパワーは(前日終値-安値)と(高値-終値)の大きい方

    前日終値より始値が大きいもしくは同値

    =ベアパワーは(始値-安値)と(高値-終値)の大きい方

  3. 寄引同値で「高値-終値」が「終値-安値」より大きい日

    前日終値より始値が小さい

    =ベアパワーは(前日終値-始値)と(高値-安値)の大きい方

    前日終値より始値が大きいもしくは同値

    =ベアパワーは(高値-安値)

  4. 寄引同値で「高値-終値」が「終値-安値」より小さい日

    前日終値より始値が小さい

    =ベアパワーは(前日終値-安値)と(高値-終値)の大きい方

    前日終値より始値が大きいもしくは同値

    =ベアパワーは(始値-安値)

  5. 寄引同値で「高値-終値」と「終値-安値」が同じで、前日終値が始値より大きい日

    =ベアパワーは(前日終値-始値)と(高値-安値)の大きい方

  6. 寄引同値で「高値-終値」と「終値-安値」が同じで、前日終値が始値より小さい日

    =ベアパワーは(始値-安値)と(高値-終値)の大きい方

  7. それ以外の日(上記条件のすべてが同値)

    =ベアパワーは(高値-安値)

こうして求めたブルパワーとベアパワーのそれぞれの値を指数平滑化平均を使ってそれぞれ移動平均にし、その差となる値を5日指数平滑化移動平均として並べてゆきます。

まず…、

ブルパワーとベアパワーをそれぞれ20日の指数平滑移動平均にした上で、その差を求めます。

これを元に…、

ブルベア平均差を5日の指数平滑移動平均にしたもの…、

…がBBB(ブルベアバランスインジケータ)です。

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ブルパワー・ベアパワーのトレードのタイミング

買いのシグナル

  1. BBBが下端付近で反転した時。
  2. BBBがゼロラインを上抜けた時。
  3. ブル型乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)の時。

    (安値更新中にBBBが前回最低値より上方にある時)

売りのシグナル

  1. BBBが上端付近で反転した時。
  2. BBBがゼロラインを下抜けた時。
  3. ベア型乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)の時。

    (高値更新中にBBBが前回最高値より下方にある時)

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サプリメント ヒント

エクセルのセル関数でこのインジケータを計算するには、多くのステップで関数を埋め込んでゆく必要がありますが、VBAなら簡単に算出できます。

上記のブルパワー値とベアパワー値の算出定義は、海外サイトに出ていたMT5用のコードから起こしたものですが、その求めるところの性格上、もとのコードにあった条件式をそのまま言葉にしたような結果になっています。

つまり、このページで起こした条件をそのままVBAの条件式に置き換えることで、このページ作成の逆のプロセスを行うことになり、インジケータに必要なコードを容易に求めることができるはずです。


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