システムトレードのメリットとデメリット

システムトレードは目の前の相場の動きに対してリアルタイムの判断をすることはありません。

判断はすべて事前に作成されたものを適用するだけです。

難しい場面、判断に苦慮するような場面、瞬時の判断が求められるような場面、これらは実トレードでは頻繁に起こり得る難しい場面ですが、システムトレードでは一喜一憂せずに淡々とルールに定められた手順を執行するだけです。

裁量でトレードする場合、トレードの執行と相場の研究、反省点の洗い出し、手法改良の工夫などが一連の行動として同時併行的に行われるわけですが、システムトレードでは実トレードと、研究や改良などの作業が分離して行える可能性があります。

このためシステムトレードに耐えられる精神力があれば、手法の改良には裁量でのトレードに比べて客観的に取り組めます。

この客観的に手法を考えられると言う状況をうまく作りだし活用することが出来れば、これはシステムトレードの利点になります。

システムトレードの一番のメリットは融通性のなさです。

問題に気付くようなことがあっても、システムトレードではその問題を解決する方法がルールの側に適用できるまでは、どうしようもありません。

迂闊に問題のあるケースにだけ裁量を適用すると、そのためにトータルのパフォーマンスが落ちると言う事は往々にして起こりえます。

例えば損切り設定200円と言うルールであったとして、このところの相場で損切にかかるばかりすると言う問題が起こったため、システムを無視して裁量で100円で損切をすることにしたとします。

ところが長期で見るとそこで100円で損切をしなかったらその後相場が反転して200円の利益で終わっていたと言う事も起こりえるわけで、そうした現象をある程度長期の一定期間で検証してみるとやはり当初のルール通りやっていれば平均的な利益に落ち着いていたと言う事もあり得ます。

もちろん、今起こっている落ち込みのストレスでトレードの継続が困難であるような場合には、後から見た長期の成績がどうあろうとも、よりよい環境でトレードを継続するためにシステムの改良は必要でしょうが、それは思い付き的に裁量を半々にすると言った方法では決して長続きしません。

システムトレードでは、手間暇がかかっても成績検証をもとに改良したロジックを作成して、それが現状のものの成績と比べて検証上優位性を保てるものである場合にのみ現状のルールと置き換えると言うのが基本です。

この、まどろっこしい作業がシステムトレードの融通性のなさであり、システムトレーダーの適性はこのような状況を違和感なく受け入れられる性格と言う事になります。

投資経験とともに研究し、反省点を改良し、検証を重ねて自分のトレードにより有利な方法を適用してゆくと言う作業が、よい循環でトレードに反映されるようになると、トレードから発生する数々のストレスを解消する精神的なよりどころともなります。

客観的に市場やトレードを眺めて、研究改良するスタイルが成果を生むようになると、それがシステムトレードの生み出すストレスを緩和して、トレードを継続しようと言うモチベーションになります。