ストキャスティクスRSI 仕組みと用法 / 基本四要

ストキャスティクスRSIとは

(英)The Stochastic RSI Oscillator


RSIとストキャスティクスは同じような使い方をするオシレータ系の指標です。
RSIが一定期間の値上がり幅(陽線)と値下がり幅(陰線)の比率から売られすぎ買われすぎを判断するのに対して、ストキャスティクスは一定期間の最高値と最安値の比率から同様の判断をします。

当然この折衷と思われるような形もあって、例えばストキャスティクスの改良型では一定期間の最高値と最安値の代わりに終値の最高値と終値の最安値の比率を使うものがあり、終値ベースと言う意味ではRSIに近い考え方と言えます。

このように両者は改良型が生み出されるときにお互いの方法が参考にされることが多いのですが、ストキャスティクスRSIはRSIの結果をストキャスティクスの式に入れて計算すると言う方法でトゥーシャー・シャンデ(Tushard Chande)とスタンリー・クロール(Stanley Kroll)によって開発されました。

ストキャスティクスRSIの計算方法

RSI=n日間の値上がり幅平均÷(n日間の値上がり幅平均 + n日間の値下がり幅平均)×100
※平均値は単純移動平均を用いる場合と指数移動平均を用いる場合があります。
 ネット上で上記の式より難しそうなものを見かけたら指数移動平均の部分を具体的に書き込んだものと考えてください。

%K={(RSIの現在値-n日間のRSIの安値)÷(n日間のRSIの高値-n日間のRSIの安値)}×100

%D={(RSIの現在値-n日間のRSIの安値))のm日合計÷(n日間のRSIの高値-n日間のRSIの安値))のm日合計}×100

見方、使い方、トレードのタイミング

RSIの代用としてストキャスティクスRSI(%K)を見る使い方と、ストキャスティクスRSI(%K)と%Dの両方を使ってストキャスティクスと同じ見方をする使い方などがあります。
それぞれ買われすぎゾーンと売られすぎゾーンを決めた上で、シグナルも同様の見方をします。



ストキャスティクスRSIの注意点

チャートを見ると、ストキャスティクスRSIは一定幅の相場では反転時に有効なシグナルを発し機能していることがわかります。
逆に、トレンドが明瞭になるとそれをうまく読み取ることができず、適切な売買サインを示していません。

改良型とは言っても構造上他のオシレータ系の指標と同じ部分に問題があることがわかると思います。
実践使用に当たってはトレンド形の指標などを併称するのが普通の使い方です。

テクニカル計算式 エクセルファイル

MACDはトレンドが明確であれば非常に有効なシグナルを発生しますが、もち合い相場や動きの少ない相場では、微妙な動きに反応するようになり、意味のないシグナルを多発したり、逆向きのシグナルを出したりもします。

さらにいくらMACDの反応が早いとは言え移動平均と言う過去のデータの平均値を使っているものであるために、価格の上下動の変化が早すぎるとその動きについてゆけなくなります。

MACDは定義されている意味でのオシレータではありません。

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