サイコロジカルライン 仕組みと用法 / 基本四要

サイコロジカルラインとは

(英)The Psychological Line


「サイコロジカル」は、「心理学的な」あるいは「心理的な働きの」という意味の英語です。

つまりサイコロジカル・ラインとは、投資家の心理を数値化しようとするもので、例えばジャンケンでたまたまチョキばかり出して4~5回も勝ち続けたりすると、誰でも「そろそろチョキばかりはやばいな」などと不安を覚えて相手の思惑にあれこれ考えを巡らせつつ次の手を迷ったりするものです。

相場でも同じような心理が働いて、何日間も上昇が続くと、投資家は市場心理を詮索して「この上昇がそんなに長く続くはずがないからそろそろ下落するにちがいない」などと不安を覚えて来て反転を意識します。

サイコロジカルラインではこのような市場心理・投資家心理を数値化しようとしています。

サイコロジカルラインの計算方法

非常にシンプルな式で、以下の方法で一定期間中の対前日比で上昇した日の比率を求めたものです。
Psychological Line(%)=A÷B×100
A=対象期間中に終値が前日比プラスであった日の日数
B=対象期間のすべての日数

※計算の対象期間は普通12日を用います。

見方、使い方、トレードのタイミング

一般的に、上昇率が25%以下になると割安、75%以上になると割高の傾向にあると考えます。
このためこの25%と75%のラインをトレンド転換ラインと考えます。

シグナル発生は
30%以下で上昇に反転し再び30%に達した時が「買い」のタイミング。
70%以上で下降に反転し再び70%に達した時が「売り」のタイミング。
…と捉えます。


計算で求められた上昇率をチャートにしたものが下図のオシレータ部分です。



サイコロジカルラインの注意点

サイコロジカルラインは直近の12本程度の騰落を比率にしたものです。

その性格上この指標はトレードシグナルとして使うにはやや大まかすぎると言う難点があります。
サイコロジカルラインはあくまでも他の指標などで判断する際に直近の相場傾向を参照すると言う使い方が、相応しい使い方です

テクニカル計算式 エクセルファイル

MACDはトレンドが明確であれば非常に有効なシグナルを発生しますが、もち合い相場や動きの少ない相場では、微妙な動きに反応するようになり、意味のないシグナルを多発したり、逆向きのシグナルを出したりもします。

さらにいくらMACDの反応が早いとは言え移動平均と言う過去のデータの平均値を使っているものであるために、価格の上下動の変化が早すぎるとその動きについてゆけなくなります。

MACDは定義されている意味でのオシレータではありません。

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