移動平均乖離率 仕組みと用法 / 基本四要

移動平均乖離率とは

(英)KAIRI


移動平均乖離率は日本で開発された指標で、終値と移動平均線の距離によって直近価格のポテンシャルを示すオシレータです。
アメリカでポピュラーなDPO(Detrended Price Oscillator)と非常に良く似ておりDPOの比較対象平均値を直近のものに 設定すれば同じような結果になります。

移動平均乖離率は相場は上がりすぎれば下がり、下がりすぎれば上がるという経験則に基づいて作られたオシレータです。
移動平均乖離率を使って相場を検証すれば大幅な乖離は行き過ぎとして修正される傾向が観察できます。

  • 乖離率が大きくなると、多くの場合、上げ止まり下げ止まりによるトレンドの転換が見られます。
  • 乖離率が+圏振幅範囲の中央値以上になると目先の調整局面、ピーク近づくと天井圏と判断できます。
  • 乖離率が-圏振幅範囲の中央値以下になると目先の調整反発、ボトム近くになると底値圏と判断できます。
  • また乖離率が0%を挟んだ動きで、相場の強弱分岐点を判断出来るという傾向も見られます。

移動平均乖離率の計算方法

KRI=(終値-移動平均値)÷移動平均値×100

※終値と平均値の距離を百分率にしたものですが、この計算法では普通プラスマイナス10数パーセント以内の動きになります。

見方、使い方、トレードのタイミング

価格が移動平均線から大きく上離れると乖離率はプラスに大きく振れて売りのパターンを示します。
逆に価格が移動平均線から大きく下離れると乖離率はマイナスに大きく振れて買いのパターンを示します。
使用する移動平均線の日数や相場動向によって売り買いのポイントや警戒圏が異なりますので、過去の乖離率の動きから適した日数やポイントを判断する必要があります。
状況にあった設定で性能は向上します。
例えば、相場の状況にもよりますが、25日移動平均の場合なら一般的に見て、移動平均線からの乖離が+10%を上回れば加熱感があると判断し売りシグナルと見ます。
同様に25日線で移動平均線からの乖離が-10%を下回ってくると売られすぎと見て買いシグナルと見ます。



また、計算式の特性上逆張り点の基準が他のオシレータのように固定しないため、複合的な判断を併用するケースが見受けられます。
0%ラインとのクロスでトレンドの変異を判断する見方を利用してこれを売り買いのシグナルとする方法があります。
この場合にはマイナス圏にあったオシレータ波動が0%ラインを上抜けると買い、プラス圏にあったオシレータ波動が0%ラインを下抜けたら売りと判断します。

更に逆行現象(ダイバージェンス)による見方もあり、これら一連のシグナルを複合的に見て判断することが望ましいものと思われます。



移動平均乖離率の注意点

移動平均乖離率は、トレンドがハッキリしているときにはシグナルも明瞭ですが、トレンド感のない値動きではあまり役に立たないと言う傾向があります。
他の指標との併用が望ましいでしょう。

テクニカル計算式 エクセルファイル

MACDはトレンドが明確であれば非常に有効なシグナルを発生しますが、もち合い相場や動きの少ない相場では、微妙な動きに反応するようになり、意味のないシグナルを多発したり、逆向きのシグナルを出したりもします。

さらにいくらMACDの反応が早いとは言え移動平均と言う過去のデータの平均値を使っているものであるために、価格の上下動の変化が早すぎるとその動きについてゆけなくなります。

MACDは定義されている意味でのオシレータではありません。

  テクニカル計算式 エクセルファイル

下のメニューの「定番テクニカル計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

もっともよく知られたテクニカル指標の計算ファイルです。
トレンド系とオシレータ系の代表的なものを集めています。

ワイルダーの開発したテクニカル指標の計算ファイルです。
現在広く使われているのテクニカル計算法の基本的な指標群です。

バンド系、チャネル系テクニカル指標の計算ファイルです。
逆張りエリアや過熱エリアなどの境界検出に用いられます。

代表的な各種の移動平均をそろえた計算ファイル集です。
各テクニカル指標の移動平均部分で差し替え検証などを行うことができます。

エクセルでVBA自動売買システムを作る際に参考にしていただく素材集です。
このコーナーへのアクセスが多いようなら更に素材を追加します。

エクセルで自立型の売買システムを作る際に参考にしていただく素材です。
更に素材を追加する予定です。

広告



 サイトからのお知らせ。
・12/18日 最新のお知らせや重要なサイトの更新は現在特にありません。

エクセル用無料ファイル(四本値&インジケーター)
 各種ファイルは利用者の共有資料です。(ダウンロードフリー)

・このサイトはグーグルクロム(PC)に最適化しています。

広告



TOP