平均足 仕組みと用法 / 基本四要

平均足(コマ足)とは

(英)HEIKEN


"HEIKEN" と言うお約束どおりにザックリ外れた英語表記から想像できるように大正時代の実業家でもあった日本の相場師によって考案された手法とされています。

日本人特有のテクニカル分析のテイストが感じられる株価平均によるトレンド検出手法で、テクニカル指標には珍しく非常に明確な目的と客観的な論理で作られたものです。
単純な構造ながら、きわめて完成度の高い(他のものに比較してと言う意味で)トレンド系テクニカル指標の一つと言えます。

ユニークなのは終値の平均値ではなくローソク足のローソク実体部分の陰陽を平滑化されたデザインで描こうとする点で、他に類を見ない発想です。
つまりローソク足自体を解体して再合成すると言う(ローソク足の考え方にとって)一見無謀に思えることを、ローソク足を熟知した発想で行っています。
独自の平均化された始値・終値を基の値と置き換えて並べることで(ローソク足の合成)陽線・陰線の描くビジュアル自体を平均化しており、一目でトレンドを把握できるように工夫されています。
更に、高値・安値はそのまま転記することで、原則としてローソク足のシグナルの読み方がそのまま踏襲できるようにも工夫されています。

但しロジックの性格上、急上昇あるいは急激な下降が起きた場合、(計算結果である)始値や終値が(実値である)高値・安値よりも外側に(連続して)ハミダシテしまうケースがあり、これに十分注意して視覚イメージを持たないと(感覚的に)ボラティリティやローソクに対するフィーリングを誤ってしまう可能性があります。
ついつい実値のローソクを見ているような一種のこの錯覚が初心者の犯しやすい誤解です。

上ヒゲもしくは下ヒゲがなく、実体の長いコマ足の連続は「高値・安値が実体の内側にある」可能性を織り込んで判断すると言う配慮が必要です。

平均足(コマ足)の計算方法

平均足始値=(前日の平均足始値+前日の平均足終値)÷ 2
平均足高値= 当日の高値
平均足安値= 当日の安値
平均足終値=(当日の始値+当日の高値+当日の安値+当日の終値)÷ 4

平均足の始値は前日の平均足実体の中間、平均足の終値は当日の四本値の平均値になります。

最初の一本目は前日(前回)の平均足が存在しないため、始値の計算が便宜的なものになります。

        最初の足         2本目以降
始値 (前日始値+前日高値+前日安値+前日終値)÷ 4 (前日の平均足始値+前日の平均足終値)÷ 2
高値          当日の高値          当日の高値
安値          当日の安値          当日の安値
終値 (当日始値+当日高値+当日安値+当日終値)÷ 4 (当日始値+当日高値+当日安値+当日終値)÷ 4


見方、使い方、トレードのタイミング

他の指標と組み合わせてトレンドを視覚的、感覚的に捉える場合に最大の威力を発揮する指標ですが、もちろん単独でシグナルを読み取ることも出来ます。

  1. 陽線は上昇トレンドを表します。
  2. 陰線は下落トレンドを表します。
  3. 実体の長さは、トレンドの強さを示しており、平均足の実体が前の足の実体部分より短い場合、トレンドの勢いが弱まっていると捉えます。
  4. 陽線で下ひげが伸びた場合は売り転換の可能性を示します。
  5. 陰線で上ひげが伸びた場合は買い転換の可能性を示します。
  6. 実体が極端に短い場合や、ひげの長い寄り引け同時線が現れるとトレンド転換の可能性が高いとされます。

平均足(コマ足)の注意点

ビジュアル重視の指標であるため、平均足自体の開発思想を生かしつつ他の指標とのハイブリッド化を行おうとすると工夫がいります。


 平均足の平均部分の考え方。

長期の平均を用いないように見えますが、平均足始値の部分に平滑化移動平均のように過去の値が累積反映されてゆきます。
平均足終値は最新の市況を反映すると言う意味では、平均足始値に象徴される累積平均値に現在の直近の事情を対比させて見ると言う仕組みになっています。
従って平均足始値の過去平均値算出法や平均足終値の前日平均値算出法の置き換えが可能です。

改良形や変形(バリエーション)の平均足では実践では有効に機能するとされるものもありますが、コンセプトと言う意味では平均足のそれを超えたものはまだ現れていないと思われます。
トレンドをビジュアル化すると言う意味ではいくつか優れたものが見受けられます。

平均足の改良形は平均足を更に平均して平滑化するようなものが普通ですが、以下はORANGE2が開発し、シグナル発生に利用している平均足の参照版原型です。
陰陽平均足(オサカ足)


テクニカル計算式 エクセルファイル

MACDはトレンドが明確であれば非常に有効なシグナルを発生しますが、もち合い相場や動きの少ない相場では、微妙な動きに反応するようになり、意味のないシグナルを多発したり、逆向きのシグナルを出したりもします。

さらにいくらMACDの反応が早いとは言え移動平均と言う過去のデータの平均値を使っているものであるために、価格の上下動の変化が早すぎるとその動きについてゆけなくなります。

MACDは定義されている意味でのオシレータではありません。

  テクニカル計算式 エクセルファイル

下のメニューの「定番テクニカル計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

もっともよく知られたテクニカル指標の計算ファイルです。
トレンド系とオシレータ系の代表的なものを集めています。

ワイルダーの開発したテクニカル指標の計算ファイルです。
現在広く使われているのテクニカル計算法の基本的な指標群です。

バンド系、チャネル系テクニカル指標の計算ファイルです。
逆張りエリアや過熱エリアなどの境界検出に用いられます。

代表的な各種の移動平均をそろえた計算ファイル集です。
各テクニカル指標の移動平均部分で差し替え検証などを行うことができます。

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