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ストキャスティクス 仕組みと使い方 4ポイントガイド

テクニカル分析スキル集「ストキャスティクス」

一定期間の最高値・最安値と現在の値動き対比から売られすぎ、買われすぎを判定する定番のインジケーター。

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ストキャスティクスとは

(英)The Stochastic Oscillator(推測統計)

ストキャスティクスは、ジョージ・レイン(George Lane)によって考案されたオシレーター系の代表的な指標で、相場価格の「売られ過ぎ」、「買われ過ぎ」を判断するためのものです。

下落相場の終値は安値側により、逆に上昇相場の終値は高値側による傾向があるという経験則に基づいた仮定を前提として開発されました。

一定期間(一般的に9日)の高値、安値と、当日の終値との対比で計算され、反応の早い「%K」と、それに遅行する「%D」という動きが二本のラインの水準やクロスの仕方から、割高、割安、売買タイミングなどを判断します。

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ストキャスティクスの計算方法

%K={(当日終値-n日間の最安値)÷(n日間の最高値-n日間の最安値)}×100%

%D={(当日終値-n日間の最安値)のm日合計÷(n日間の最高値-n日間の最安値)のm日合計}×100%

Slow%D=%Dのm日単純移動平均。

nは、14、9、5などが、またmには3がよく使われます。

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見方、使い方、トレードのタイミング

シグナルの読み方は、%Kが100%に近ければ近いほど、現在のレートは買われすぎ、0%に近ければ近いほど売られすぎと判断し、70%~80%以上を買われすぎゾーン、30%~20%以下を売られすぎゾーンとするのが一般的です。

%Kは反応が早い分、ダマシも多いという欠点があるため、%Dとの交差で見るのが普通です。

買われすぎゾーンで%Kが%Dを下抜いた交差が売りシグナル、売られすぎゾーンで%Kが%Dを上抜いた交差が買いシグナルとなります。

また、過去の一定期間でパーセンテージを求めると言う性格上、上昇や下落が長期間続くと買われすぎゾーンや売られすぎゾーンにチャートが張り付いてしまってまったく機能しなくなると言う現象がおこります。

こうした張り付きによるダマシを判断するための目安として相場によってはSlow%D(スローパーセントD)を判断に使います。

この場合は買われすぎゾーンで%DがSlow%Dを下抜いた交差が売りシグナル、売られすぎゾーンで%DがSlow%Dを上抜いた交差が買いシグナルとなります。

また逆行現象(ダイバージェンス)と言う、値動きとオシレータの動きが逆向きになる現象があります。上昇相場でオシレータが順次切り下がっているような場合は、近々相場は下落する可能性が高いとされます。逆 に、下落相場でオシレータが順次切り上がっている場合には近々上昇に転じる可能性が高いとされます。逆行現象の観察はオシレーター系の指標全般に用いられる手法で、中長期的なトレンドの転換を示唆する重要な売買シグナルとなります。

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ストキャスティクスの注意点

オシレータ系指標が最も効果を発揮するのは一定の値幅を往復するような相場ですが、一方向への動きが長く続くと、値動きがトレンドの折り返し点に到達する前に、オシレータの方は0%や100%に到達してしまって、そのままそこに張り付いてしまう状態になります。

遅延して動くSlow%Dも張り付いてしまうような強いトレンドも良く観察されるため、トレンド系の指標である移動平均線やMACDなどを併用する使い方が一般的です。

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テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「定番テクニカル計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

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主要指標

日経平均30142.16(+470.46)
TOPIX1929.22(+26.15)
JASDAQ186.51(+1.11)
ダウ平均31961.86(+424.51)
S&P5003925.43(+44.06)
NASDAQ13597.96(+132.76)
ドル/円105.933(+0.068)
FTSE1006658.97(+33.03)
ハンセン30333.38(+615.14)

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