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RCI 仕組みと使い方 4ポイントガイド

テクニカル分析スキル集「RCI」

高値記録の順位と、経過日数の短長順位の相関から相場の上昇傾向、下落傾向を判定する定番のインジケーター。

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RCIとは

(英)RCI / The Rank Correlation Index Oscillator(順位相関指数)

この指標は統計学のスピアマンの順位相関係数といわれる考え方を相場に応用したもので、価格の大きさの順位を基準に価格と時間の相関関係を見ることで、トレンドの勢い、過熱感を見ようとするものです。

「時間の順位(直近順)」と「価格の順位(終値の高値順)」の相関関係

  1. 終値が高い場合:時間の経過とともに終値も上昇すると正の相関と見ます。

    正の相関(+100%に近い)期間中、相場は連続して上昇と判断します。

  2. 終値が安い場合:時間の経過とともに終値も下降すると負の相関と見ます。

    負の相関(-100%に近い)期間中、相場は連続して下降と判断します。

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RCIの計算方法

RCI=(1-(6×((日付順位 - 価格順位)の2乗のn日合計))÷(nの3乗-n))×100

※[ 6×・・・ ] の部分の 6 は定数です。

(日付順位 - 価格順位)の2乗のn日合計) の 図解
  当 日 前 日 前々日 3日前 4日前
終 値 15330 15450 15540 15450 15560
日付順位(直近順) 1 2 3 4 5
価格順位(高値順) 5 3.5 ※ 2 3.5 ※ 1
日数順位-価格順位 -4 -1.5 +1 +0.5 +4
(日数順位-価格順位)の二乗 16 2.25 1 0.25 16
順位差の二乗のn日(5日)合計 35.5

※前日終値と3日前の終値はどちらも15450円なので同順位となり、いずれも順位は平均値の3.5位となります。

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見方、使い方、トレードのタイミング

オシレータの波形は0~100%であらわすRSIやストキャスティクスとは異なり、価格と時間の相関を正負の相関で表すため0%~+100%と0%~-100%の正負の値であらわします。

買われすぎ、売られすぎの逆張りシグナル

  1. RCIが+100%付近に位置していれば天井圏を示しており売りサインとなります。
  2. RCIが-100%付近に位置していれば底値圏を示しており買いサインとなります。

また0%ラインへの接近・クロスをトレンドの転換・終息と見ます。

トレンドの転換/終息をRCIで見る

  1. RCIがマイナスから0%ラインを上抜けたクロスを下降トレンドの終息、又は上昇トレンドへの転換と見ます。
  2. RCIがプラスから0%ラインを下抜けたクロスを上昇トレンドの終息、又は下降トレンドへの転換と見ます。
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RCIの注意点

オシレータ系指標が最も効果を発揮するのは一定の値幅を往復するような相場ですが、一方向への動きが長く続くと、値動きがトレンドの折り返し点に到達する前に、オシレータの方は-100%や+100%に到達してしまって、そのままそこに張り付いてしまう状態になります。

このため、トレンド系の指標である移動平均線やMACDなどを併用する使い方が一般的です。

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テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「定番テクニカル計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

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主要指標

日経平均28242.21(-276.97)
TOPIX1845.49(-11.12)
JASDAQ182.15(-0.59)
ダウ平均30814.26(-177.26)
S&P5003768.25(-27.29)
NASDAQ12998.50(-114.13)
ドル/円103.704(-0.099)
FTSE1006712.96(-22.75)
ハンセン28862.77(+288.91)

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