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移動平均乖離率 仕組みと使い方 4ポイントガイド

テクニカル分析スキル集「移動平均乖離率」

現在値の移動平均からの位置関係からそれが適正範囲かどうかを判定する定番のインジケーター。

移動平均乖離率とは

(英)KAIRI

移動平均乖離率は日本で開発された指標で、終値と移動平均線の距離によって直近価格のポテンシャルを示すオシレータです。

アメリカでポピュラーなDPO(Detrended Price Oscillator)と非常に良く似ておりDPOの比較対象平均値を直近のものに設定すれば同じような結果になります。

移動平均乖離率は相場は上がりすぎれば下がり、下がりすぎれば上がるという経験則に基づいて作られたオシレータです。

移動平均乖離率を使って相場を検証すれば大幅な乖離は行き過ぎとして修正される傾向が観察できます。

  1. 乖離率が大きくなると、多くの場合、上げ止まり下げ止まりによるトレンドの転換が見られます。
  2. 乖離率が+圏振幅範囲の中央値以上になると目先の調整局面、ピーク近づくと天井圏と判断できます。
  3. 乖離率が-圏振幅範囲の中央値以下になると目先の調整反発、ボトム近くになると底値圏と判断できます。
  4. また乖離率が0%を挟んだ動きで、相場の強弱分岐点を判断出来るという傾向も見られます。
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移動平均乖離率の計算方法

KRI=(終値-移動平均値)÷移動平均値×100

※終値と平均値の距離を百分率にしたものですが、この計算法では普通プラスマイナス10数パーセント以内の動きになります。

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見方、使い方、トレードのタイミング

価格が移動平均線から大きく上離れると乖離率はプラスに大きく振れて売りのパターンを示します。

逆に価格が移動平均線から大きく下離れると乖離率はマイナスに大きく振れて買いのパターンを示します。

使用する移動平均線の日数や相場動向によって売り買いのポイントや警戒圏が異なりますので、過去の乖離率の動きから適した日数やポイントを判断する必要があります。

状況にあった設定で性能は向上します。

例えば、相場の状況にもよりますが、25日移動平均の場合なら一般的に見て、移動平均線からの乖離が+10%を上回れば加熱感があると判断し売りシグナルと見ます。

同様に25日線で移動平均線からの乖離が-10%を下回ってくると売られすぎと見て買いシグナルと見ます。

また、計算式の特性上逆張り点の基準が他のオシレータのように固定しないため、複合的な判断を併用するケースが見受けられます。

0%ラインとのクロスでトレンドの変異を判断する見方を利用してこれを売り買いのシグナルとする方法があります。

この場合にはマイナス圏にあったオシレータ波動が0%ラインを上抜けると買い、プラス圏にあったオシレータ波動が0%ラインを下抜けたら売りと判断します。

更に逆行現象(ダイバージェンス)による見方もあり、これら一連のシグナルを複合的に見て判断することが望ましいものと思われます。

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移動平均乖離率の注意点

移動平均乖離率は、トレンドがハッキリしているときにはシグナルも明瞭ですが、トレンド感のない値動きではあまり役に立たないと言う傾向があります。

他の指標との併用が望ましいでしょう。

テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「定番テクニカル計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

主要指標

日経平均29639.40(-200.31)
TOPIX2043.55(-21.00)
JASDAQ193.96(-2.31)
ダウ平均33919.84(-50.63)
S&P5004354.19(-3.54)
NASDAQ14746.39(+32.49)
ドル/円109.417(+0.215)
FTSE1007050.25(+69.27)
ハンセン24221.54(+122.40)

主要市場時計

米国・英国は夏時間です。

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