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VWMA 出来高移動平均 概略と計算式

テクニカル分析の素材集「VWMA出来高移動平均」

出来高を元にして取引の活発だった日に加重して計算する移動平均のバリエーション。

出来高加重移動平均とは

(英)VWMA / The Volume Weirhtd Moving Average

加重移動平均の一種で、出来高で見て人気の高い価格に、より大きな比重を持たせた平均値を求めるものです。

単純移動平均では一定期間の終値の合計を、一定期間の終値の本数で除して平均を出しますが、この方法では出来高の多い日(つまり取引の活発な日、あるいは人気のある価格帯)の価格も、そうでない日の価格も同じように平均値に反映されます。

しかし、流動性の低い個別銘柄や、あるいは「市場心理を反映させたい」などの特別な目的を持ったテクニカル指標では、もう一工夫加えて(出来高の多い日の価格に加重をかけて)取引の多い日の価格をより強く計算結果に反映させた方が市場の状況をよりよく表す場合があります。

出来高加重平均では日々の(本数ごとの)終値を一旦その日の出来高数で乗算し(掛け合わせて)、その日数(本数)分の期間内合計をその期間内の総来高数で除算する(割る)ことで、出来高の多い終値(取引がの発だった価格、あるいは人気のあった価格)に比重のかかった平均値が得られます。

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計算方法

計算式

VWMA=終値0×出来高0+終値1×出来高1+…終値n×出来高n
出来高0+出来高1+…出来高n

  1. 計算期間を決めます。
  2. その期間のすべての終値×出来高を足し合わせます。
  3. その合計値を期間の出来高の総本数で除算します。
  4. 同様の計算をチャートに描く計算期間分求めて時系列に並べてチャート化します。
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テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「移動平均計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

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主要指標

日経平均29357.82(+26.45)
TOPIX1933.05(+5.65)
JASDAQ186.07(+0.75)
ダウ平均34777.76(+229.23)
S&P5004232.60(+30.98)
NASDAQ13752.23(+119.39)
ドル/円108.589(-0.477)
FTSE1007129.71(+53.54)
ハンセン28610.65(-26.81)

主要市場時計

米国・英国は夏時間です。

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