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VMA バリアブル移動平均 概略と計算式

テクニカル分析の素材集「VMAバリアブル移動平均」

期間内価格変化度を使って平滑化移動平均の平滑化定数を変化させて計算する移動平均のバリエーション。

バリアブル移動平均とは

(英)VMA / The Variable Moving Average

指数移動平均の一種で、VHFを使って平滑化定数を変化させたものです。

 VHF(期間内価格変化度)=(任意期間の最高値 - 任意期間の最安値) ÷ 任意期間内の前日比(絶対値)の総和

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計算方法

計算式

VMA=前日VMA+α×(当日終値-前日VMA)

α= 2
n+1
×((m日間の最高値-m日間の最安値)
m日間の前日比の絶対値の合計
の絶対値)

αで求められる値がVHFによる平滑化係数でmは任意で設定します。

  1. 計算期間を決めます。
  2. 計算初回の値には単純平均をあてます。
  3. 前回の平均値に当回終値から前回終値を引いたものにVMAを加味した平滑化係数を乗算した値を足し合わせます。
  4. 同様の計算をチャートに描く計算期間分求めて時系列に並べてチャート化します。
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テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「移動平均計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

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主要指標

日経平均29538.73(-229.33)
TOPIX1954.59(-4.88)
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