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VIDYA 可変指数動的平均 概略と計算式(EXCEL版テクニカル分析計算シート付き)

テクニカル分析の素材集「VIDYA可変指数動的平均」

平滑化移動平均の平滑化定数をボラティリティと連動させて急激な相場の変化反応するように計算する移動平均のバリエーション。

VIDYAとは

(英)VIDYA / The Variable Index Dynamic Average

シャンデ(Tushar Chande)によって考案された移動平均です。

名称は日本語直訳で「可変インデックス動的平均」と表現されることもあります。

指数移動平均の一種ですが、指数移動平均では変化させない平滑化定数を、シャンデモメンタムを計算してボラティリティを算出したものの絶対値とすることで、平滑化定数をボラティリティと連動させて、急激な相場の変化に対応できるようにしている点が特徴です。

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計算方法

計算式

VIDYA = 前日VIDYA+α×(当日終値-前日VIDYA)

α = 2
n + 1
× ((終値 - m日前の終値)
m日間の前日比の絶対値の合計
の絶対値)

αで求められる値がシャンデモメンタムを加味した平滑化係数でmは任意で設定します。

  1. 計算期間を決めます。
  2. 計算初回の値には単純平均をあてます。
  3. 前回の平均値に当回終値から前回終値を引いたものにモメンタムを加味した平滑化係数を乗算した値を足し合わせます。
  4. 同様の計算をチャートに描く計算期間分求めて時系列に並べてチャート化します。
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テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「移動平均計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

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主要指標

日経平均29025.46(-43.17)
TOPIX2019.23(-4.70)
JASDAQ188.43(+0.20)
ダウ平均35294.76(+382.20)
S&P5004471.37(+33.11)
NASDAQ14897.33(+73.91)
ドル/円114.260(-0.017)
FTSE1007221.16(-12.87)
ハンセン25363.74(+32.78)

主要市場時計

米国・英国は夏時間です。

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