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KAMA カウフマン適応移動平均

テクニカル分析の素材集「KAMAカウフマン適応移動平均」

その時々の市場のボラティリティに適応反応するように設計された移動平均のバリエーション。

カウフマン適応移動平均とは

(英)KAMA / The Kaufman's Adaptative Moving Average

適応型移動平均は通常は略してAMAと呼ばれますが、考案者のペリーカウフマン(Perry.J.Kaufman)のイニシャルを乗せてKAMAとも略されます。

適応型移動平均の「適応」とは、移動平均線をその時々の市場のトレンドの勢いに適応するように算出法を変化させた方がより有効な回帰値が求められると言う考え方を意味します。

AMAは最近一部の個人投資家に注目されており、改良版などの出現も予想されるためここではKAMAと表記しています。

KAMAは指数平滑化移動平均の一種ですが、EMAとくらべるとその計算の要である「平滑化定数」を相場状況で変化させると言う、やや凝った作りの計算手順になっています。

この「平滑化定数」の変化は効率レシオ(Efficiency Ratio(ER))の絶対値と2つの定数を使って求めます。

この計算法では市場の状態を検知する基準としてボラティリティが用いられています。

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計算方法

計算式

KAMA = 前日KAMA + (当日終値 - 前日KAMA) × SC

SC = (2


(x + y) - 2 ÷ (y + 1)
× ER + 2


y + 1
) の二乗

ER = ((終値 - m日前の終値)


m日間の前日比の絶対値の合計
) の二乗

SCで求められる値が効率レシオを加味した平滑化係数でx,y,mは任意で設定します。

  1. 計算期間を決めます。
  2. 計算初回の値には単純平均をあてます。
  3. 前回の平均値に当回終値から前回終値を引いたものに平滑化係数を乗算した値を足し合わせます。
  4. 同様の計算をチャートに描く計算期間分求めて時系列に並べてチャート化します。
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テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「移動平均計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

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主要指標

日経平均28546.98(+727.65)
TOPIX1973.18(+39.53)
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