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FAMA フラクタル適応型移動平均

テクニカル分析の素材集「FAMAフラクタル移動平均」

平滑化移動平均の平滑化定数を毎回変化させて計算する移動平均のバリエーション。

フラクタル適応型移動平均とは

(英)FAMA / The Fractal Adaptive Moving Average

エラーズ(John Ehlers)によって考案された指数移動平均の一種です。

指定期間のフラクタル次元から平滑化定数をその都度計算するのが特徴です。

フラクタル次元は直線に近いほど1に近くなり、乱雑になると値が大きくなります。

フラクタル次元から計算される平滑化定数はフラクタル次元が1に近いほど大きな値が出るので直線的な動きをしているときは実価格に近似してゆき、変動する場合は移動平均の動きが小さくなると言う特徴があります。

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計算方法

計算式

FAMA = 前日FAMA + (当日終値 - 前日FAMA) × a

a = Exp(-4.6 × (d-1))

d = Log(Log(n1 + n2) - Log(n3)


Log(2)
)

m1 = mT期間のMPの最大値 - mT期間のMPの最小値


mT

m2 = mB期間のMPの最大値 - mB期間のMPの最小値


mB

m3 = m期間のMPの最大値 - m期間のMPの最小値


m

mT = 期間mの前半の期間

mB = 期間mの後半の期間

MP = 高値 + 安値


2

  1. 計算期間を決めます。
  2. 計算初回の値にはMPをあてます。
  3. 前回の平均値に当回終値から前回終値を引いたものに平滑化係数を乗算した値を足し合わせます。
  4. 同様の計算をチャートに描く計算期間分求めて時系列に並べてチャート化します。

Mは偶数を指定します。

aが1以上になった場合はa=1とします。

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テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「移動平均計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

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