マーケットプロファイルとは 理解のための基本三要

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market market_profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

価格帯ごとの人気を計る指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -Night(06/26)2020/06/26Night(06/29)2020/06/29Night(06/30)2020/06/30Night(07/01)2020/07/01Night(07/02)2020/07/02
22530F
22520F
22510F
22500FG
22490NFG
22480NFGHE
22470MNEFGHE
22460MNADEFGHDE
22450MACDEGHDE
22440MACDEGHDEF
22430MABCDEHCDEF
22420MABCDEHACDEFGC
22410MABCDEACFGC
22400MBCDABCFGABCG
22390JMBCDABCFGABCG
22380HJMBCDBCFGHABCG
22370HJMBCBGHHABCDFG
22360HJKMBBGHHBCDFGM
22350CHJKLMBBGHHKNBCDEFGIM
22340CHIJKLMBBHHJKLMNBCDEFGIJM
22330CHIKLMBHHIJKLMNBCDEGIJMB
22320BCHIKLMHHIJKLMBCEGEHIJMABC
22310BCHILMHHIJKLMBCEGHEHIJMNABC
22300BCFHILHHIJLMBEGHEHIJMNABC
22290BCDEFHIHIHIMGHEHJLMNABCD
22280BCDEFGHIHIJKNHIMGHEHJKLMNBCD
22270BCDEFGHIHIJKLMNHMGHDEHJKLMBCD
22260BCDEFGHHIJKLMNHGHABDEHKLMBCD
22250BCDEFGHHIJKLMNACHGHABCDEFGHKLCDE
22240BDEFGHIJLMNACHGHABCDEFGHCDHME
22230BEFGHIJLMNACHGHABCDFGHDHMDE
22220BEFGHJMABCDHHABCFGHDEFHMDE
22210BEFGHJMABCDEHHBCFGHDEFHMNCDE
22200BEFGHMABCDEHBCFGHDEFGHJMNCDE
22190BEABCDCEFGHBCGHDEFGHIJKLMNACDE
22180BBCDCDEFGHBCGDEFGHIJKLNABCDEH
22170BBCDCDEFGHBCDEFCGHIJKLABCDEH
22160BBCDCDEFGHBCDEFCGHIJKLABCDEFH
22150BBCDCDEFGHBCDEFACGHIJKABCDEFGH
22140BBCDBCDEGDFACGHIJBCEFGH
22130ABBCDABCDGFABCGHIJBCEFGH
22120ABBDABCDGFABCFGIBCEFGH
22110ABBDABCDGFGABCFGIBCEFGH
22100ABBDEABDGFGABCDFIBCEFGH
22090ABDEABDGGHBCDFBCEFGH
22080ABDEABGHCDFBCG
22070ABDEFHBGHCDFBCG
22060AEFGHBGHCDFBCG
22050AEFGHBGHDFBCG
22040EFGHBGHDFB
22030EFGHGHDF
22020EFGHGDF
22010EFGHGDEF
22000EFGHDEF
21990EFGHEF
21980EFGHEF
21970EFGHE
21960FGHE
21950FGH
21940G
21930G
21920G



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