マーケットプロファイルとは 理解のための基本三要

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market market_profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

価格帯ごとの人気を計る指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -Night(12/13)2018/12/13Night(12/14)2018/12/14Night(12/17)2018/12/17Night(12/18)2018/12/18Night(12/19)2018/12/19
21875E
21865E
21855E
21845DEFGHB
21835DEFGHB
21825LDEFGHB
21815LDHAB
21805LDAB
21795JLDAB
21785IJKLBDBI
21775GHIJKLMBDBCI
21765GHIJKMBCBCHI
21755GHIJKMABCCHI
21745CDFGHIMABCCDGHI
21735CDEFGHIMABCCDEGHIJ
21725CDEFGMNABCCDEGHIJ
21715CDEFMNABCCDEFGHIJ
21705CEFMNBCCDEFGHIJ
21695CMNBCCDEFHIJL
21685CMBEFIJLB
21675CMEIJLNAB
21665CMIJKLMNAB
21655CKLMNAB
21645ABCKLMAB
21635ABCKLMAB
21625ABKLMAB
21615ABLAB
21605ABAB
21595ABB
21585ABB
21575ABB
21565B
21555B
21545B
21535B
21525B
21515B
21505B
21495BE
21485BBCDE
21475BCBCDEFH
21465BCBCDEFGH
21455BCBCDEFGH
21445CBCDEFGHA
21435CBCDEFHA
21425CFBCDA
21415CFIBCDA
21405CEFIBCDAB
21395CEFHIBCDB
21385CEFHIBCBCD
21375CEFHIBBCD
21365CEFGBHIJBBCDE
21355CEFGABHIJBBCDE
21345CDEFGABFGHIJBBE
21335DEFGABFGHIJBBEF
21325DFGABEFGHIJBEF
21315DFGABEFGHIJABF
21305DGABEFGHJKABF
21295DGHBCEJKLABFG
21285DGHBCDEJKLAG
21275DGHBCDEJKLAGJ
21265CDJKLAGHJC
21255CDLMGHJKCD
21245CDMGHJKCD
21235CDMNHIJKCD
21225CMNHIJKCD
21215CMHIJKCDH
21205CMHIJKCDH
21195HIJKCDHI
21185HIJKACDHI
21175HIKABCDHI
21165HIKABCDFHIK
21155HIKABCEFGHIKL
21145HKABCEFGHIKL
21135KABEFGHIKL
21125KBEGABDFHIJKL
21115KLBEFGABDEFIJKLM
21105LBEFGABCDEFIJKLM
21095LMBEFGABCDEFIJKLMC
21085LMBEFGHABCIJKLMC
21075LMBEFGHABCIJLMC
21065LMBEFGHABCJMC
21055LMNBEGHCJMCD
21045LMNBEHMBCD
21035MNEMABCD
21025MNMABCD
21015NMABCD
21005NMABCD
20995MNBCD
20985MNBCD
20975MNBCD
20965NBD
20955NBDEF
20945BDEF
20935BDEFGH
20925BDEFGH
20915BDEFGH
20905BDEFGH
20895BDEFG
20885BEFG
20875BEFG
20865BFG
20855B
20845B
20835B
20825B
20815B



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