マーケットプロファイルとは 理解のための基本三要

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market market_profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

価格帯ごとの人気を計る指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -2019/10/11Night(10/15)2019/10/15Night(10/16)2019/10/16Night(10/17)2019/10/17Night(10/18)2019/10/18Night(10/21)
22690C
22680C
22670CD
22660CD
22650CD
22640CDD
22630CDD
22620CDED
22610BCEHD
22600BCEHD
22590BCEFGHBD
22580BICEFGHBCD
22570IBDIBCEFGHBCD
22560ILBDFIJBCEFGHBCD
22550HIKLBCDEFHIJLBCEFGHIBCD
22540HIJKLMBCDEDEFGHIJLMBCEFHIMNABCDEEI
22530HIJKMNABCDEDEFGHIJKLMNBCHILMNABDEBEFI
22520HIJMNABCDEDEFGHJKLMNABCHIKLMNABDEFGABCDEFGI
22510HIJMABCEDFGHJKLMNBCDABCIKLMNADEFGABCDGHIKLM
22500HIJMABCEFGCFGHKNABCDFABCIJKLADEFGHABCDGHIKLMN
22490HIBCEFGHABCFHABCDEFGAIJKEFGHABCGHIKLMN
22480HIBCEFGHABCHABCEFGAIJEFGHHIJKN
22470HIBCEFGHABCABCEFGHIJEHHIJK
22460HEFGHABCABEGHIJEHHJ
22450HEFGHABCBEGHJHJ
22440HFGHABCBHJJ
22430HFBJ
22420HBJ
22410HBJ
22400HJ
22390H
22380H
22370H
22360H
22350H
22340H
22330H
22320H
22310H
22300H
22290AGH
22280ABGH
22270ABG
22260ABDG
22250ABCDG
22240IBCDEG
22230IBCDEFG
22220IGDEFG
22210IGHDEF
22200IFGHDE
22190IKMCEFGH
22180IKMCDEFG
22170IKLMCDEG
22160IKLMCDE
22150IKLMCE
22140HIKLMBC
22130HIJKLMBC
22120HIJKLMBC
22110HIJKLMAB
22100HJKMAB
22090HJKMAB
22080HJKMAB
22070HJMNAB
22060GHJMNB
22050GHJNB
22040GHJNB
22030GJNB
22020G
22010G
22000EG
21990EFG
21980EFG
21970DEFG
21960CDEF
21950CDE
21940CDE
21930CD
21920C
21910BC
21900BC
21890B
21880B
21870B
21860B
21850B
21840B
21830AB
21820AB
21810GA
21800GHA
21790FGH
21780EFGH
21770CEFGH
21760CDEFGH
21750BCDE
21740BCD
21730ABCD
21720ABC
21710ABC
21700ABC
21690AB
21680AB
21670B
21660



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