マーケットプロファイルとは 理解のための基本三要

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market market_profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

価格帯ごとの人気を計る指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -2019/02/08Night(02/12)2019/02/12Night(02/13)2019/02/13Night(02/14)2019/02/14Night(02/15)2019/02/15Night(02/18)
21240A
21230AB
21220BAB
21210BEABG
21200EBEABEFGMN
21190DEBCEHABCEFGMN
21180DEHBCEHABCDEFGMN
21170CDEHBCEHBCDEGMN
21160CDEFHBHNBCEFGHBDGIKLM
21150CDEFGHABHIJMNBCDEFGHDGIJKL
21140CFGHABCGHIJMNBCDEFGHGIJKL
21130CFGHABCGHIJLMABCDEFGHGIJK
21120CGHBCGIJKLMABCDEGHGIJK
21110CGBCGIJKLMABCDEGHGHIJK
21100CCEFGIJKABDEGGHIJ
21090CCEFGIJABGHI
21080BCCDEFJBGKGHI
21070BCCDEJBGKNGHI
21060BCCDEJGKLMNGHI
21050ABCDGIKLMNGH
21040ABGIKLMNFGH
21030ABGHIKMNFGH
21020ABGHIKNEFG
21010ABHIJKNAEFG
21000ABHIJKAEF
20990ABHIJKABDEF
20980ABHIJABDEF
20970ABHIJABDF
20960JAHIJABDF
20950IJAHJBCD
20940IJLMNAHJBCCD
20930EIJKLMNAHJBCCD
20920CEFIJKLMNABCDC
20910CDEFHIJKLABCDC
20900BCDEFGHIKBCDHBC
20890BCDFGHBCDHBC
20880HABCDGHBCDGHABC
20870HABDGHBCDFGHAB
20860FGHABBDEFGHAB
20850EFGHABBDEFGAB
20840EFGHABBDEGA
20830EFGABDEGA
20820EFGDE
20810EG
20800DE
20790DE
20780DE
20770D
20760D
20750D
20740D
20730D
20720CD
20710CD
20700CD
20690CD
20680C
20670C
20660C
20650BC
20640BC
20630BC
20620BC
20610BC
20600BC
20590BC
20580BC
20570B
20560B
20550B
20540BB
20530BB
20520ABB
20510ABB
20500ABCB
20490ABCB
20480ABCB
20470ABCB
20460ABCB
20450BCB
20440BCB
20430CB
20420CDEAB
20410DEAB
20400DEA
20390DEA
20380DEA
20370DEF
20360DEFGC
20350DEFGCD
20340DEFGBCDE
20330DFGBCDE
20320FGHBDE
20310FGHBDE
20300FGHABDE
20290FGHABEMN
20280ABEMN
20270ABELMN
20260AELMN
20250EFHKLN
20240EFHKL
20230FGHIKL
20220FGHIJK
20210FGHIJK
20200FGHIJK
20190FGHIJK
20180FHIJK
20170HIJ
20160J



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