マーケットプロファイルとは 理解のための基本三要

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market market_profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

価格帯ごとの人気を計る指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -2020/02/13Night(02/14)2020/02/14Night(02/17)2020/02/17Night(02/18)2020/02/18Night(02/19)2020/02/19Night(02/20)
23970A
23960A
23950A
23940A
23930A
23920A
23910A
23900A
23890AC
23880ACE
23870ACDE
23860ABCDE
23850ABCDE
23840ABCDE
23830ABCDE
23820ABCEFH
23810ABCEFGH
23800ABCEFGH
23790ABCEFGH
23780ABFGHL
23770FGJKLMN
23760AJKLMNE
23750AJKLMNE
23740ABJKLMNE
23730ABJKLNDE
23720ABHIJKLDE
23710ABCHIJKLDE
23700ABCHIJADE
23690ACHIJABDE
23680CGHIABCDEF
23670CGHIABCDEFGH
23660CGHIABCDFGHAMN
23650CDGIABCDFGHABMN
23640CDEFGIABCDGHABJMN
23630CDEFGIABCDGHBCDEFJMN
23620CDEFIBCGHBCDEFGJKLMN
23610CDEFBCCDEFGJKLMN
23600DEFBCGJKLMN
23590DEBCGJ
23580DBGHJ
23570DGHJAHIJ
23560DGHIJKAHIJ
23550GHIJKACHI
23540HIJKACDHBGHI
23530HIKACDGHBGHI
23520HIKLMACDGHABDFGHI
23510HIKLMACDEGHABCDEFJMNGHI
23500HILMNACDEGHABCDEFGHIJKLMNGH
23490HILMNABCDEGHBCEFGHIKLG
23480LMNBCEFGHCFHFG
23470MNBCEFGHFG
23460MBCFGFG
23450BCFFFG
23440BCFAFFG
23430BCFAFGF
23420BCAFGAF
23410BCAEFGACEF
23400BCAEFGHACDE
23390BCABEFGHABCDE
23380BCABDEGHBCDE
23370BCBDEHBCDE
23360BBDEB
23350BBDEB
23340BBBDEB
23330BBBDE
23320BBABD
23310BCABD
23300BCABCD
23290BCABC
23280BCABC
23270BCDABC
23260CDHIABC
23250CDHIBC
23240CDHIC
23230CDHIC
23220CDHIC
23210CDHIMC
23200DHDHIJLMN
23190DEGHDEHIJKLMN
23180DEFGHBDEHIJKLMN
23170DEFGHABDEFHIJKLM
23160DEFGHABDEFGHJKM
23150DEFGHABCDFGHJK
23140DEFGABCDFGJK
23130DEFABCDJ
23120DEFABCD
23110DABC
23100AB
23090AB



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