マーケットプロファイルとは 理解のための基本三要

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market market_profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

価格帯ごとの人気を計る指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -2020/03/26Night(03/27)2020/03/27Night(03/30)2020/03/30Night(03/31)2020/03/31Night(04/01)2020/04/01Night(04/02)
19310C
19300C
19290C
19280C
19270C
19260C
19250C
19240CD
19230CD
19220CD
19210HCD
19200HCD
19190HCD
19180HBCD
19170BHBCD
19160ABHBCDE
19150ABHBCDE
19140KABHBCE
19130KLMABHABCE
19120KLMNABHABE
19110KLMNABHABE
19100JKLMNABHNABE
19090JKLMNABHNABEG
19080JKLMNABHANABEG
19070JKLMNABHANABEG
19060JKLMABHANABEG
19050JKLMABHANABEG
19040JKLMABFHABNABEG
19030JKLMABFHABNABEFG
19020JKLMABEFHABHNBEFG
19010JKLMBEFHABHMNBFG
19000JKLMBEFHABGHMNBFG
18990JKLMBEFHABGHMNBFG
18980JKLMBEFHABGHMNBFG
18970IJKLMBEFGHABGHMNBFG
18960IJKLMBEFGHABGHKMFG
18950BIJKLMBEFGHBGHJKMFG
18940BHIJKLMBEFGHBCGHIJKLMFG
18930BHIJMBEFGHBCGHIJKLMFG
18920BHIJBEFGHBCGHIJKLMFGA
18910BHIJBEFGHBCGHIJKLMFGA
18900BHIJBCEFGHBCGHIJKLMFGAB
18890ABHIJBCEFGHBCGHIJKLMFGABC
18880ABHIJBCEFGHBCDGHIJLMFGHABC
18870ABHIJBCEFGHBCDGHIJLMFGHABC
18860ABHIJBCEFGHBCDEGHIJLFGHABC
18850ABHIJBCEFGHCDEGHILFGHABCHI
18840ABHIBCEFGCDEMFGHHILFGHABCHI
18830ABHIBCEFGCDEMFGHFGHILFGHABCHI
18820ABFHIBCEFGCDEMFGHFGHIFHABCHI
18810ABFHIBCEFGCDEMDFGHFGHIHABCHI
18800ABFHICDEFGCDEMDEFGHFGHIHBCHI
18790ABFHICDEFGCDEMBDEFGHFGHIHBCHIJ
18780ABEFGHICDEGDEKMBDEFGHFGHIHCHIJ
18770ABEFGHICDEGDEKMBDEFGHFGHHCHIJ
18760ABEFGHCDEGDEKLMABDEFGHFGHHCHIJD
18750ABEFGHCDEGDEIKLMABDEFGHFGHHCHIJD
18740ABEFGHCDEGDEFIKLMABDEFGFGHHCDHIJCD
18730ABEFGGHCDEEFIKLMABDEFGFGHHCDHJNCD
18720ABEFGGHCDEFIKLMABDEFGFGHHCDHJMNCD
18710ABEFGGHCDEFIJKLMABDEFGFGHHCDHJMNCD
18700ABEFGGCDEFGIJKLMABDEFGFGHHCDEGHJMNCD
18690ABEFGGCDEFGIJKLMABDEFGFGHHDEGHJMNCDE
18680ABCEFGGCDEFGIJKLMABDEFCFGHDEFGHJMNBCDE
18670ABCDEFGGCEFGIJKLMABCDEFBCEFHDEFGHJKLMNBCDE
18660ABCDEFGGCEFGHIJKLMABCDFBCEFHDEFGHJKLMNBCDE
18650ACDEFGGCEFGHIJKMABCDFBCDEFHDEFGHJKLMNBCDE
18640CDEGGCEFGHIJKMABCDFBCDEFHDEFGHJKLMNBCE
18630CDEGGCEFGHIJKMABCDFABCDEFHDFGHJKLMBCE
18620CDEGGFGHIJKMABCDFABCDEFHFGHKLMABCE
18610CDEGGFGHIJMNABCFABCDEHFGKLMABCEF
18600CDEGGFGHIMNABCABCDEHFGKLMABCEF
18590CDEGGFGHIMNABCABCDEHFGKMABCEF
18580CDEGGFGHIMNABCABCDFGKMABCEF
18570CDEGDGFGHIMNABCABCDFGKMABCEF
18560CDEGHDGGHINBCABCFMABCFG
18550CDEGHDGGHNBCABFMABCFG
18540CDEGHDEGHCABMABFG
18530CDEGHDEGHABABFG
18520CDEGHDEFGABABFG
18510CDGHDEFGABABFG
18500CDGHDEFGABABFG
18490CDGHDEFGABBFG
18480CDGHBDEFGABG
18470CGHBDEFGAG
18460CGHBDEFGAG
18450GHBCDEFGAG
18440GHBCDEFGAG
18430GHBCDEFG
18420GHBCDEFG
18410GHBCDEFG
18400GHBCDEFG
18390GHBCDEFG
18380GHBCDEFG
18370GHABCEFG
18360GHABCEFG
18350GHABCEFG
18340GHABCEFG
18330GHABCEFG
18320GHABCFG
18310HABCFG
18300HABFG
18290HAFG
18280HAFG
18270HAFG
18260HAFG
18250HAFG
18240AFG
18230AFG
18220AG
18210G



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