マーケットプロファイルとは 理解のための基本三要

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market market_profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

価格帯ごとの人気を計る指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -2020/10/26Night(10/27)2020/10/27Night(10/28)2020/10/28Night(10/29)2020/10/29Night(10/30)2020/10/30Night(11/02)
23560BC
23550BC
23540BC
23530ABC
23520ABCD
23510ABCD
23500BCDEGA
23490BCDEFGHHAB
23480EFGHBCEGHHAB
23470EFGBCDEGHGHBCE
23460EBCDEFGHGHBCDEF
23450ABCDEFGHDGBCDEF
23440ABCFHCDFGBCDFGHG
23430ABHICDFGBCGHGH
23420BHIJLMNCDFCGHIMCEGH
23410IJLMNBCDFHIJKLMNCDEFGH
23400IJKLMNABCDEFHIJKLMNCDEFGH
23390IJKLNABDEFHIJKLMNBCDFGL
23380IJKABEFIBCDFGL
23370KABABCDFGALM
23360KBABCDFGABGLM
23350KBABFGABFGLM
23340BABFABFGKLM
23330BABABFGHABKM
23320BBEFGHABKM
23310BBCEFGHABHIKMN
23300BBCEFGHABHIJKMNB
23290BBCEFGHABHIJKMNAB
23280BBCDEABCHIJKNAB
23270BBCDEABCHIJKAB
23260BBCDEGDEABCDHIJAB
23250BBCDEGBCDEBCDFHIAB
23240BEFGBCDEBCDEFGHAB
23230BEFGHBCDEBDEFGHAB
23220EFGHBCDEBEFGHBC
23210FGHBCEFGBC
23200FGHBCEFGBCF
23190FGHIJBEFGBCF
23180FGHIJBEFGBCDEF
23170FGHIJLMBFGBCDEF
23160HIJLMABCDEFN
23150HIJKLMABCDEFGN
23140HIJKLMABCDEFGM
23130HIJKLMABCDEFGGJM
23120HIJKLMACDEFGGHJM
23110HIKMACDEFGEGHJKLM
23100HIKMACFGEFGHIJKLM
23090HIKMAGEFGHIJKLM
23080HMGEFGHIKLM
23070MNGDEFHIKLM
23060MNGCDFHIL
23050MGCDFHIL
23040GBCDFHI
23030GBCDH
23020GBCDH
23010GBC
23000GBC
22990GHBC
22980GHB
22970GHAB
22960GHAB
22950GHAB
22940GHA
22930GHA
22920HA
22910H
22900H
22890H
22880H



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