マーケットプロファイルとは 理解のための基本三要

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market market_profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

価格帯ごとの人気を計る指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -2018/12/06Night(12/07)2018/12/07Night(12/10)2018/12/10Night(12/11)2018/12/11Night(12/12)2018/12/12Night(12/13)
21900
21890
21880
21870
21860
21850
21840
21830L
21820L
21810BL
21800BJL
21790BIJKL
21780ABGHIJKLM
21770ABGHIJKLM
21760ABGHIJKM
21750ABCDFGHIJKM
21740ABCDEFGHIM
21730ABBCDEFGHIMN
21720ABBCDEFGMN
21710ABBCDEFMN
21700ABBCEFMN
21690BBGHHCMN
21680BBGHHCM
21670BBGHHCM
21660BBFGHHHCM
21650BBFGHGHHABC
21640BBCFGHGHIHABC
21630BCABCEFHGHIGHABC
21620BCABCEFHBGHIGHAB
21610BCDABCEFBGHIGHAB
21600CDABCEFBCGHIFGAB
21590CDABCEFBCDGHIEFGAB
21580CDAABCEFBCDGHIDEFGAB
21570CDABABCEBCDGHIDEFGAB
21560CDABABCDEBCDEGHIDEFG
21550CDABBCDEBCDEFGICDEF
21540CDABBCDEABCEFGIBCDE
21530CDHABCDABCEFIIBCDE
21520CDEHBCDABEFIJIBCDE
21510CDEGHBCDABIJIBCDE
21500CDEGHBCDABIJIBCDE
21490CEGHBDABIJHIBCE
21480CEGHBDIJHIBC
21470EFGHBCNIJGHIBC
21460EFGHBCMNIJLGHIB
21450EFGHCMNIJLGHINB
21440EFGCMNIJLGHINB
21430EFGCLMNIJKLGHINB
21420EFGCLMNIJKLFGHINB
21410FGCLMJKLFGIJMNAB
21400FGCKLMJKLEFGIJMNAB
21390FGCKLMJKLEFGIJMNAB
21380FGCHKLMJKLEFGJKMNAB
21370FGCFHKLMJKLMEFGJKMNAB
21360FGCEFGHKLMJKLMEJKMNAB
21350FGCEFGHKLMKLMMEJKMNAB
21340FCEFGHKLMKLMMEJKMNAB
21330FCDEFGHKLMKLMNMDEKLMB
21320FCDEFGHKLMKLMNMNDEKLMB
21310FCDEFGHIKLMNCMNDKLM
21300FCDEGHIKLMNCGMNDKLM
21290CDEGHIKLMNBCGMNDKLM
21280CDEGHIKLMNBCDGHLMNBCDKLM
21270DEHIKMNBCDBGHLMNABCDKLM
21260DHIJKMNBCDBGHLMNABCDKLM
21250HIJKNBCDGABEFGHLMABCDLM
21240HIJKBCDGABDEFGHILMABCDLM
21230HIJKBCDGHABCDEFHILABCCDLM
21220HIJKBCDEFGHABCDEFHILABCCLM
21210HIJKABCDEFGHABCEFHIKLBCDACLM
21200IJABCDEFGHABCEFHIKLBCDABCLM
21190IJABDEFGHBCEFHIKLBCDGABCLM
21180IJABDEFGHFHIKLBCDGABC
21170IJABDEGHHIKLBCDEFGABC
21160IJADEHHIKBCDEFGHAB
21150IJAHHIKBCDEFGHB
21140IJAHHIKBCDEFGH
21130JIKBCDEFGH
21120JIKBCDEGH
21110JIKBCDEG
21100JIKBCD
21090JIJKBCD
21080JIJKBCD
21070JIJKC
21060IJKC
21050JK
21040JK
21030JK
21020JK
21010JK
21000JK
20990JK
20980J
20970J
20960J
20950J



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