マーケットプロファイルとは 理解のための基本三要

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market market_profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

価格帯ごとの人気を計る指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -2019/12/09Night(12/10)2019/12/10Night(12/11)2019/12/11Night(12/12)2019/12/12Night(12/13)2019/12/13Night(12/16)
24040D
24030ED
24020ED
24010EDE
24000EDE
23990EGCDEFI
23980DEGHABCDEFI
23970DEGHABCEFI
23960DEGHABCFGI
23950ADEFGHABFGHI
23940ADEFGBFGHI
23930ACDEFGBFGHI
23920ABCDEFFGHI
23910ABCDFFGHI
23900ABCDFGHI
23890ABCFGHI
23880ABFHI
23870ABFHILMN
23860ABFHIKLMN
23850ABHIKLM
23840ABHIJKM
23830ABHIJK
23820ABHIJK
23810ABHIJ
23800ABHIJ
23790ABHIJ
23780ABHIJ
23770HJ
23760HJ
23750H
23740H
23730H
23720M
23710IM
23700IJM
23690IJMN
23680IJMN
23670IJMN
23660IJM
23650IJM
23640IJM
23630IJM
23620IJKLM
23610IJKLM
23600IJKLM
23590IJKLM
23580IKLM
23570HIKM
23560HKM
23550ABHKM
23540ABHK
23530ABH
23520BH
23510BH
23500BH
23490BH
23480BJDH
23470BAJMMDEFHH
23460BABGIJKLMNMACDEFGHH
23450BDEFHABHIJEHAGIJKLMNABJKMNABCDEFGHH
23440BDEFGHABHIJDEGHAGIJKNABBHIJKLMNABCDGHCDH
23430BCDEFGHBDHIJKDEGHABGHIJABBHIJKLMNABCGHABCDH
23420BCDEFGBDEFGHJKNBDEFGHBGHIJABBGHIJBCGABCDEFH
23410BCCDEFGHJKLNBCDFGHBGHIJABBGHBCABCDEFH
23400BCCDEFHKLMNBCDBGHIJBGHBFGHBCADEFH
23390BCCMNBCDBGHIBFGHBFHBCADFGH
23380CCMABCDBGHIBCEFGHABEFBGH
23370CMABCBGHIBCDEFGHABCDEBGH
23360ABBDGHCDEFGABCDEGH
23350BBDEGHCDEFBCDG
23340BBCDEGHCDBC
23330BBCDEFGBC
23320BCDEFGC
23310CEFG
23300CEG
23290E
23280E
23270E



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