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  • 日経平均:29357.82(+26.45) TOPIX:1933.05(+5.65) JASDAQ:186.07(+0.75)
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マーケットプロファイル分析 仕組みと使い方 2ポイントガイド

値動き傾向分析、マーケットプロファイル「分析手法」
マーケットプロファイルの代表的シェイプを使った相場分析法と戦略。

マーケットプロファイルの代表的なシェイプ

29375I
29370BCEIJ
29365ABCEFIJKL
29360ABCDEFGHIJKL
29355ABCDEFGHIJKLM
29350ABCDEFGHIKLM
29345ABEFGHIKLM
29340ABFGHLM
29335ABFG
29330G

ノーマル・デー(NORMAL DAY)

一日のレンジの75%以上がイニシャルレンジに収まっていて、くっきりと山を一つ描く基本的な形状を描きます。

上図のような形で標準偏差のベル・カーブのような分布を言います。

ニュートラルデー(Neutral Days)

イニシャルレンジが全体の70%以上あってかつ、一日のうちに上下両方にレンジが伸びた日のことです。

ノーマルバリエーションデー(Normal Variation Days)

イニシャルレンジと同程度の幅で上下のどちらかにレンジが伸びた日です。

ダブル・ディストリビューション・デー(DOUBLE DISTRIBUTION DAY)

山を2つ描いたような形状を言います。

トレンド・デー(TREND DAY)

イニシャルレンジの2倍以上の幅で、上昇あるいは下降の一方向に偏って傾斜を作ってゆく形状の日を言います。

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マーケットプロファイルの戦略

イニシャル・レンジのブレーク

最初の30分あるいは60分につけた価格は、山形のベルカーブの範囲を標準偏差で言う母集団と考えて、イニシャルレンジをこの母集団形成の種と考えます。

このためこのイニシャルレンジの両端は新たな価格帯が形成される始まりとみなして順張りのポイントと考えられます。

早い時間帯においてはこのような単純な戦略も用いられます。

バリュー・エリアのブレーク

ベルカーブがひとたび形成された後の時間帯で、このベルカーブの裾の両端は標準偏差における特異値の境界線である支持線・抵抗線のエリアと考えられます。このためここを抜けてくると逆張りのポイントと捉えることが出来ます。

テールのレジスタンス

テールは市場参加者がその価格帯で取引することを嫌ったと考えられます。

つまりテールとはそれ以上の価格形成をトレーダーが敬遠したために起こった形状です。

このためテールの確定はそれが出現した方向とは反対側に一旦大きく動く可能性を暗示します。

そこでテールの出現を見て値段が押し戻されると解釈でき、逆張りのポイントと捉えることが出来ます。

引け前の価格形成とモード

引け前の価格レンジがモードと重なっている場合は中立と考えられますが、これがモードの下で形成されている場合は弱気で終わったと見て取れます。

また逆に引け前の価格レンジがモードの上で形成されている場合には強気で終わったと考えられます。

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主要指標

日経平均29357.82(+26.45)
TOPIX1933.05(+5.65)
JASDAQ186.07(+0.75)
ダウ平均34548.53(+318.19)
S&P5004201.62(+34.03)
NASDAQ13632.84(+50.41)
ドル/円109.227(+0.161)
FTSE1007119.17(+43.00)
ハンセン28610.65(-26.81)

主要市場時計

米国・英国は夏時間です。

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