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ケルトナー チャネル

テクニカル分析スキル集「ケルトナー チャネル」

ティピカルプライスと値幅振幅平均値から上下ラインを求めたバンド系のインジケーター。

ケルトナーチャネルとは

(英)The Keltner's Channels

ケルトナーチャネルはシカゴの穀物トレーダー、チェット・ケルトナー(Chester W. Keltner)によって60年代に発表されたトレンドフォロー系のバンド指標です。

多くのバンドなどの中心線となる移動平均線が終値を用いて計算されるのとは異なり、ケルトナーズチャネルはティピカルプライス(高値・安値・終値の平均値)が移動平均線の計算データに用いられます。

ケルトナーチャネルのバンドは、このティピカル移動平均線の上下に過去一定期間の値幅振幅の平均値を加減したラインを引くことで描きます。

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ケルトナーチャネルの計算方法

ケルトナーチャネルのバンドの値はティピカルの指数移動平均線に「高値と安値の差を平均したもの」、あるいは「ATRに定数を乗算したもの」を増減したものです。

ケルトナーチャネルは二種類の計算方法があります。

オリジナルの計算式

TP = (高値 + 安値 + 終値) ÷ 3

CENTER LINE = TPのn日単純移動平均

bw = 高値 - 安値のn日平均

UPPER BAND = CENTER LINE + bw × 1.5

LOWER BAND = CENTER LINE - bw × 1.5

nは任意

改良型として用いられる計算式

TP = (高値 + 安値 + 終値) ÷ 3

CENTER LINE = TPのn日指数移動平均

bw = n日ATR

UPPER BAND = CENTER LINE + bw × 1.5

LOWER BAND = CENTER LINE - bw × 1.5

nは任意

ATR(アベレージトゥルーレンジ)は(当日高値-当日安値,当日高値-前日終値,前日終値-当日安値)の中の一番大きいものつまりTR(トゥルーレンジ)を任意の範囲で平均にしたものです。

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見方、使い方、トレードのタイミング

ケルトナーチャネルは順張り指標として用いられるため、通常はバンドブレイクで順張り方向にエントリーのタイミング、あるいはトレンドが発生したと見る使い方をします。

上のバンドラインを上抜けブレイクしたら「買い」のエントリーシグナル、再び今度は下向きに上のラインをクロスしたらエグジットシグナルです。

逆に下側のバンドラインを更に下方にブレイクしたら「売り」のシグナル、再び今度は上向きに下方バンドをクロスしたらエグジットです。

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ケルトナーチャネルの注意点

もともとケルトナーチャネルは単純平均による移動平均線を用い、高値安値のレンジ平均を元にしたバンドを描く指標として使われていましたが、今は指数平滑化平均による移動平均とATR(アベレージトゥルーレンジ)を元にしたバンドを描くものを使うのが普通です。

上の式で1.5と定数化されている乗率を任意に定める使い方もあり、この乗数を大きくすると逆張り指標に近くなってゆきます。

特にATRを使ったものでは平均期間と乗数の設定で大きく使用する際のインジケータとしての性格が異なってくることもあります。

テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「バンド系指標計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

主要指標

日経平均27382.56(+19.81)
TOPIX1982.66(+4.26)
JASDAQ164.28(-0.47)
ダウ平均33978.08(+28.67)
S&P5004070.56(+10.13)
NASDAQ11621.70(+109.29)
ドル/円144.642(+0.172)
FTSE1007765.15(+4.04)
ハンセン22688.90(+122.12)

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