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ベター ボリンジャー バンド

テクニカル分析スキル集「ベター ボリンジャー バンド」

標準偏差計算値の過剰な振幅によるダマシを改良し寄り平滑な上下ラインを求めたバンド系のインジケーター。

ベターボリンジャーバンドとは

(英)The Better Bollinger Bands

ボリンジャーバンドの改良をイメージしてマクニコール(Dennis McNicholl)が開発したバンドですが、標準偏差ではなく移動平均との乖離線を用いてバンドを描きます。

ボリンジャーバンドの改良ではなく、ボリンジャー・バンド風のより良いコンセプトのバンドと言ったような意味のネーミングと捉えれば良いと思います。

ボリンジャーバンドの難所の一つにバンド幅の変化が極端すぎることによるダマシがあり、それを工夫しようとしてバンド自体を移動平均にしたものなどがありますが、これも同様にバンドの平滑化と言う発想のものと考えられます。

また、日足でバンドを使う場合、前日のバンドを使うと、当日の値段水準と乖離していることがあるため良い結果が得られないことが往々にしてあります。

かと言って当日の直近に出たリアルタイム値を使って現在バンドを算出しながら用いるのもいろいろと問題があります。

ボリンジャーバンドの場合サンプルのバラツキから標準偏差を求めるために現在値が最高値や最安値の水準に達した時にはあてにならないバンドを描いている可能性もあります。

バンド振幅の平滑化は極端な閉塞や拡散によるダマシの回避とともに、このようなリアルタイム計算値の示す不具合の緩和も意図されています。

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計算方法

ボリンジャーバンドでは基本形は単純移動平均と標準偏差を使いますがマクニコールの方法では指数平均(指数平滑化移動平均)を更にもう一度指数平均したものを用いてすべてのラインを平滑化します。

[ 計 算 式 ]

α = 2 ÷ (n + 1)

β = 1 - α

c_ema = 終値のn日指数移動平均

計算開始日には単純平均ではなく終値を用います。

c_ema2 = c_eman日指数移動平均

計算開始日にはc_emaの単純平均ではなくc_emaを用います。

CENTER LINE = ((2 - α) × c_ema - c_ema2) ÷ β

g_ema = {(終値 - CENTER LINE)の絶対値}の指数移動平均(計算開始日は0とする)

g_ema2 = g_emaの指数移動平均(計算開始日はg_emaとする)

bw = ((2 - α) × g_ema - g_ema2) ÷ β

UPPER BAND = CENTER LINE + bw × i

LOWER BAND = CENTER LINE - bw × i

n,iは任意です、iは通常は2が使われます。

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使い方

ボリンジャーバンド同様に「逆張り」を想定したものですが、ベターボリンジャーバンドもやはり強いトレンドが発生すると逆張り指標としての意味を失います。

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テクニカル計算式 エクセルファイル

DL倶楽部の「バンド系指標計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

主要指標

日経平均28175.87(+243.67)
TOPIX1947.17(+16.44)
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NASDAQ12657.55(-63.02)
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ハンセン20201.94(+27.90)

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