投資白書　トレードノウハウ集

テクニカル分析はAIを用いたトレードの出現によって、売買指示を出すインジケータとしての役割は終えつつありますが、簡単な仕組みで市場の動きを視覚化できる点や、統計的な傾向分析が容易に出来ることから、今でもプロのテクニカルアナリストを始め多くの個人投資家に市場分析ツールとして利用されています。

定番テクニカル指標は根強い人気の投資ツールです。

バンド系指標と言えば以前は逆張りのテクニカルインジケータとして注目されていましたが、実践使用の難しさから、今では売買指示より過熱感や変則的値動きを視覚的に理解するめの分析ツールとして使われるようになっています。

バンド系指標は値動き分析ツールとして、今も多くのアナリストや投資家に参照されています。

ワイルダー指標群は70年代（金融ブーム）以降に次々と現れたテクニカル分析法の中では今や古典です。

インジケータとしての役割は今では終えていますが、その多くはいまなおアナリストの相場分析（値動き解析）ツールとして使い続けられています。

テクニカル分析の基本計算とも言える移動平均。

狙った分析器結果を効果的に求めるためにいろいろなバリエーションが考案されています。

テクニカル分析に用いられている代表的な計算法を集めています。

相場で繰り返される類型的な値動き

相場では似たような値動きが良く見られ、ある種の値動きの後に同様のパターンが高い確率で現れるようなことも頻繁に観察されます。

そうした価格の動きをパターン化、類型化して分析し、次の相場を読もうとするのがパターン分析の手法です。

類型的な値動きを分類し、その特徴や癖を知ることは、市場心理の理解にもつながります。

エクセルのソフト開発言語 VBA

エクセルではワークシート関数とは別に、VBAと言うプログラミング言語が使えます。

VBAはVBと言うアプリケーション開発言語のコードやVBSと言うスクリプト言語も容易に制御できることから、ネット上の情報蒐集やシグナルやスケジュールに従ったメール送信など自立型の自動売買ロボットに必要なほとんどのことが出来ます。

またVBAのサンプルコードチップはネット上に豊富で簡単に見つけることができ、一定の知識があれば相当な情報が無料で入手できます。

FXの人気トレードツール

FX取引ではメタトレーダー（MT4）と言う無料のトレードツールがほぼすべての会社で使えます。

メタトレーダーは世界中で提供されているEAと呼ばれるFXの売買ソフトや自作のEAが実行できる自動売買プラットフォームですが、一方では自動売買ツールとしてではなく値動きやテクニカル分析のチャートを複合して表示できる市場参照ツールとしても高機能です。

ここではメタトレーダ―を入手し、225のチャートを表示させるまでを紹介しています。

もう一つの225デリバティブ商品

FX取引で人気のCFDは225も取引できます。

225_cfdは特に東京金融取引所の「くりっく株365」で身近なデリバティブ商品として人気もあります。

225_cfdはメタトレーダ―に対応している商品もあり、新しい225投資スタイルのヒントとなります。

225miniと225_cfdの比較も交えてのレポートです。

投資家が最も頻繁に売買する価格帯

マーケットプロファイルはシカゴのマーカンタイル取引所が開発した市場価格分析ツールです。

マーケットプロファイルの描画法とパターンの解釈法を紹介しています。

このサイトでは定番テクニカル指標集、ワイルダー指標集、バンド系指標集、移動平均指標集で代表的なテクニカル分析指標を紹介していますが、ネット上ではそれ以外にも人気の高い指標は数多くあります。

そうしたテクニカル指標のうちで有名なものを網羅的に紹介しています。

経済・財務の基礎知識

経済状況や財務状況は相場の底流を理解するための基礎的な知識です。

売り方と買い方で権利の異なる金融商品

日本では今一つ盛り上がりに欠けるように思えますが、オプションと言うデリバティブ商品はアメリカでは先物以上に人気があるとも言われています。

FXのバイナリーオプションに比べて本家のオプション商品は難解な印象のため日本での人気はも一つと言ったところです。

しかし、ちゃんとその仕組みを理解すれば225オプションは225先物とは一味違った魅力のあるデリバティブ商品です。

日経平均株価と225先物の歴史

日経平均株価が指標として採用されてから現在までの日本経済の変遷はその指標の価格の動きから知ることが出来ます。

経済事件史と日経平均の動きを突き合わせてみることで長期的な日本の株価の流れがわかります。

また日経平均のデリバティブ225先物の上場以来の仕様の変遷なども紹介しています。

225トレーダーの鞘取引

良く似た二つの金融商品の価格差を利用したトレードをペアトレード、あるいは鞘取引などと言いますが、日経225先物のペア商品として一般的なのがTOPIX先物でこの組み合わせはNT倍率ペアトレード（あるいはサヤ取引）と呼ばれます。

NT倍率には225先物とTOPIX先物の組み合わせの他に、現物指数である日経平均株価と東証株価指数によるものがあり、こちらのNT倍率は日本市場を理解するための指標として参照されています。

投資の戦略

ビジネスとしての投資には戦略が重要です。

売買手法にも数々の戦略があり、投資家はトレードに際してそれらを組み立てて独自の方法を用います。

定めたルールに厳格に従うトレード手法

システムトレードはある手法の客観的な長期の成績などを元にして売買ルールを定め、そのルールに従って行うトレードの事です。

対語は「裁量トレード」でこちらは相場の動きをみながらその時々の自分の判断で行うトレード手法です。

ストレスと戦うと言う裁量トレードの難点の克服もシステムトレードの一つの目的だと思いますが、実際にはシステムだからメンタルが影響を受けないと言う事はなく、これを有効に使うにはそれなりの工夫も必要です。

システムトレード導入のメリットやデメリットのレポートを紹介しています。