エクセル研究用 ヒストリカル四本値 CSVファイル デポ


NTレシオ(倍率)を独自の再建計算式で日足四本値にしたものです。
ティックではなく分足から予測計算によって再生しています。
予測計算式の根拠には2007年9月から2010年12月の自家記録NTスプレッドティックデータを使っています。
2001年からの過去データがあります。

●日経225先物 ÷ TOPIX先物 です。

NTスプレッド(鞘)を独自の再建計算式で日足四本値にしたものです。
ティックではなく分足から予測計算によって再生しています。
予測計算式の根拠には2007年9月から2010年12月の自家記録NTスプレッドティックデータを使っています。
2001年からの過去データがあります。

●日経225先物 - (TOPIX先物 × 10)に負の値を避けるための10000を加えています。

日経225先物の日足四本値データです。
イブニングセッション導入後のデータは日中の寄付きから夜間(夕場)の引けまでの通しで計算しています。
大阪取引所では日通し足は夕場の寄付きから翌日中の引けで計算していますが、このサイトでは一般投資家の日中優先トレードを想定した独自の日通し足にしてあります。
2001年からのデータがあります。
※参考用データは1997年から。

TOPIX先物の日足四本値データです。
イブニングセッション導入後のデータは日中の寄付きから夜間(夕場)の引けまでの通しで計算しています。
大阪取引所では日通し足は夕場の寄付きから翌日中の引けで計算していますが、このサイトでは一般投資家の日中優先トレードを想定した独自の日通し足にしてあります。
2001年からのデータがあります。
※参考用データは1997年から。

日経225miniの日足四本値データです。
イブニングセッション導入後のデータは日中の寄付きから夜間(夕場)の引けまでの通しで計算しています。
大阪取引所では日通し足は夕場の寄付きから翌日中の引けで計算していますが、このサイトでは一般投資家の日中優先トレードを想定した独自の日通し足にしてあります。
2006年からのデータがあります。

ミニTOPIXの日足(日通し足)四本値データです。
日中の寄付きから夜間(夕場)の引けまでのセッション通しで計算しています。
大阪取引所では日通し足は夕場(夜場)の寄付きから翌日中の引けで計算していますが、このサイトでは一般投資家の日中優先トレードを想定した独自の日通し足にしてあります。
2008年からのデータがあります。

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日経225先物のナイトセッション開始時からの日中場と夜場の場別の四本値ヒストリカルデータです。
日中場四本値と夜場四本値を直列時系列にしたデータが入っています。
2007年からのデータがあります。

TOPIX先物のナイトセッション開始時からの日中場と夜場の場別の四本値ヒストリカルデータです。
日中場四本値と夜場四本値を直列時系列にしたデータが入っています。
2008年からのデータがあります。

日経225miniのナイトセッション開始時からの日中場と夜場の場別の四本値ヒストリカルデータです。
日中場四本値と夜場四本値を直列時系列にしたデータが入っています。
2007年からのデータがあります。

ミニTOPIX先物のナイトセッション開始時からの日中場と夜場の場別の四本値ヒストリカルデータです。
日中場四本値と夜場四本値を直列時系列にしたデータが入っています。
2008年からのデータがあります。

日経225先物の日中5分足四本値ヒストリカルデータです。
日中のザラバ検証、利食い損切り検証用のデータです。
2001年からのデータがあります。

TPIX先物の日中5分足四本値ヒストリカルデータです。
日中のザラバ検証、利食い損切り検証用のデータです。
2001年からのデータがあります。

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日経225miniの日中5分足四本値ヒストリカルデータです。
日中のザラバ検証、利食い損切り検証用のデータです。
2006年からのデータがあります。

ミニTOPIXの日中5分足四本値ヒストリカルデータです。
日中のザラバ検証、利食い損切り検証用のデータです。
2008年からのデータがあります。

日経225先物のナイトセッション開始時からの日中10分足と夜間10分足のザラバ四本値ヒストリカルデータです。
日中夜間のザラバ検証、利食い損切り検証用のデータです。
2007年からのデータがあります。

TOPIX先物のナイトセッション開始時からの日中10分足と夜間10分足のザラバ四本値ヒストリカルデータです。
日中夜間のザラバ検証、利食い損切り検証用のデータです。
2008年からのデータがあります。

日経225miniのナイトセッション開始時からの日中10分足と夜間10分足のザラバ四本値ヒストリカルデータです。
日中夜間のザラバ検証、利食い損切り検証用のデータです。
2007年からのデータがあります。

ミニTOPIXのナイトセッション開始時からの日中10分足と夜間10分足のザラバ四本値ヒストリカルデータです。
日中夜間のザラバ検証、利食い損切り検証用のデータです。
2008年からのデータがあります。

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現物の取引時間である9:00~15:00の先物のデータで作成した特殊な四本値ヒストリカルデータを廃止し、その代替として日経225先物の正時足データを作成しました。
現物ゾーンデータの始値を8:45にするか9:00にするかで有効性の結論が出せなかったため、正時足で代用します。
正時足とは毎時の0分毎に作った四本値です。
2001年からのデータがあります。

現物の取引時間である9:00~15:00の先物のデータで作成した特殊な四本値ヒストリカルデータを廃止し、その代替としてTOPIX先物の正時足データを作成しました。
現物ゾーンデータの始値を8:45にするか9:00にするかで有効性の結論が出せなかったため、正時足で代用します。
正時足とは毎時の0分毎に作った四本値です。
2001年からのデータがあります。

現物の取引時間である9:00~15:00の先物のデータで作成した特殊な四本値ヒストリカルデータを廃止し、その代替として日経225miniの正時足データを作成しました。
現物ゾーンデータの始値を8:45にするか9:00にするかで有効性の結論が出せなかったため、正時足で代用します。
正時足とは毎時の0分毎に作った四本値です。
2006年からのデータがあります。

現物の取引時間である9:00~15:00の先物のデータで作成した特殊な四本値ヒストリカルデータを廃止し、その代替としてミニTOPIX先物の正時足データを作成しました。
現物ゾーンデータの始値を8:45にするか9:00にするかで有効性の結論が出せなかったため、正時足で代用します。
正時足とは毎時の0分毎に作った四本値です。
2008年からのデータがあります。



CSV 価格データについて・・・

(バックテスト用ヒストリカル価格データーのエクセル(CSV形式)ファイル)
  1. 日経225先物、TOPIX先物、225mini、ミニTOPIX、およびNT倍率とNTスプレッドの過去データと直近時系列四本値データを配布しています。
  2. 先物データは中心限月の期近つなぎです。
  3. NT倍率四本値・NTスプレッド四本値ともに実態に近い形を想定して独自に合成したものです。
    NTサヤトレードの約定記録は存在しないため、約定値ではなく、約定値を想定した合成参照値です。
  4. 2011/2/14から2011/11/21までのNT終値(終値倍率・終値スプレッド)は大証(当時)と東証の先物引け時間にタイムラグが生じていたため、終値としてのNTサヤは実際には成立していませんが、便宜上の措置として、大証(当時)と東証の時間違いの終値から求めた値をもってNT終値(合成終値)としています。
    ※過去検証に用いる際にはこの点にご留意ください。
  5. ナイトセッション四本値の日付は個人投資家の実トレードのスタイルに合わせてをデイセッションの続きとして扱っています。
    夜間同日として扱うこの方法では午前0時以降が前日となってしまう不都合があるため、厳密には午前0時を24時、それ以降を25時、26時、27時、…とすべきですが、エクセルでの使用を前提としているために、時刻自動変換による齟齬などを避けて実時間の0時、1時、2時、…としています。
    ちなみに大取の設定だと、厳密には午前0時までがマイナス時刻となります。
    ※大取では16時30分を通日始値とするため夜間取引は翌日日付となります。
  6. 上記と同様の理由で日通し日足の四本値データは日中始値で開始、夜間終値で終了として算出しています。
    ※大取では16時30分をから翌15時15分を日通しとしています。
  7. ここで言う「場足」とは日中場と夜場のセッションごとの足跡四本値の事です。
    以前の場足の定義であった日中の前場・後場の足跡のことではありません。
  8. 旧来の現物ゾーン四本値を廃し、正時60分足の日中データを持ってこれに代えます。
    「正時足」とは毎時0分毎に作成する足跡四本値のデータです。
    これによって現物の寄り時間、引け時間における先物の価格などを参照することが出来ます。
    注)これは60分足とは異なります。
    EX.
    60分足、8:45,9:45,10:45,11:45,…、
    正時足、8:45,9:00,10:00,11:00,…、
※なお、データの更新は一週間に二回程度行っています。
※更新時刻は原則として平日の朝6時台もしくは夕方16時台です。
※更新曜日については不定です。
〔おわび〕
旧来のスタイルによるデータ提供は更新を終了したため過去分のみの公開となります。



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