GDEMA 一般化二重指数移動平均 要約と計算式

Generalized DEMAとは

(英)GDEMA / The Generalized Double Exponential Moving Average


二重指数移動平均(DEMA)を一般化したとされるものです。

ここで言う「一般化」とは使用できるケースや場面が原則として制限されないように応用範囲を広げていると言う意味です。

下述の計算式のf=0とすれば指数移動平均に、 f=1とすれば二重指数移動平均になります。

EMAとDEMAの中間の移動平均の値を得ることができます。

計算方法

[計算式]

GDEMA(n日) = EMA × (1 + f) - EMA(n日,EMA(n日)) × f

  • 計算期間を決めます。
  • その期間の倍の期間の指数移動平均を求めます。
  • 求めた指数移動平均を使って、更にその計算期間の指数移動平均の指数平均を求めます。
  • 指数平均をfに1を加えたものを乗算し、指数移動平均の指数平均にfを乗算したものを引きます。
  • 同様の計算をチャートに描く計算期間分求めて時系列に並べてチャート化します。

係数fは0~1の間の任意の数字で通常はf=0.7とします。


  テクニカル計算式 エクセルファイル

下のメニューの「移動平均計算式 ファイル一覧」などのリンクページから各種テクニカル分析のエクセル計算ファイルをダウンロードできます。

代表的な各種の移動平均をそろえた計算ファイル集です。
各テクニカル指標の移動平均部分で差し替え検証などを行うことができます。

もっともよく知られたテクニカル指標の計算ファイルです。
トレンド系とオシレータ系の代表的なものを集めています。

ワイルダーの開発したテクニカル指標の計算ファイルです。
現在広く使われているのテクニカル計算法の基本的な指標群です。

バンド系、チャネル系テクニカル指標の計算ファイルです。
逆張りエリアや過熱エリアなどの境界検出に用いられます。

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移動平均線
移動平均とは時系列的に変化していく値を、その値が更新されるたびにあらかじめ設定した期間毎に平均化した値で統計分析などで昔から広く使われているものです。



テクニカル市場分析で用いられる移動平均線はこの統計手法をアメリカの株式アナリスト、J・E・グランビルが1960年台前後に相場分析に応用してみせたテクニカル分析の最も基本的な手法の一つで、株価の終値の移動平均値と株価との相関関係をチャートに描き、その視覚的なパターンで市場の方向性や勢いを理解しようとするものです。

変化の大きな終値の動きを、移動平均で平滑化することでおよその方向や勢いと言ったものを視覚的にわかり易くとらえることができるようになります。

更にこの視認性を深めるために通常、テクニカル分析の移動平均線は短期線・中期線・長期線と言った形で複数用いられます。


例えば日足なら短期線は5日平均、中期線は25日平均、長期線なら75日平均などと計算するサンプルの本数(計算設定期間)を変えたものを2~3種類用います。

また、計算対象は四本値のうちの終値を用いるのが一般的ですが、VWAP(売買代金÷出来高)、加重終値([高値+安値+終値×2]÷4)、ピボット([高値+安値+終値]÷3)などを用いる場合もあります。

更に、平均を求める方法では期間内のデータを足し合わせ、それをシンプルにデータ本数で除算する「単純移動平均」の他、手法などをより求めたい結果に近づけるために様々な平均値計算式が取り入れられています。

インジケータの性格によっては複雑に平滑化された平均より単純平均の方がより有効であることも多いので、テクニカル分析においてはどのような計算式に拠るかは過去検証しながら有効なものを採用すると言う方法をとります。

同様に、終値に代えてVWAP、PIVOT、加重終値などを採用する場合でも、まずは有効と思われる値の見込み式を立てて手法をデザインするのですが、最終的には値の採用は検証結果によって決めることになります。



グランビルが提唱し、現在も広く用いられている移動平均線の一般的な用法は、終値・短期線・中期線・長期線のそれぞれの交差から相場の方向性や勢いを知ると言うものです。

これは反応の速い線(計算期間のより短いもの)が、より反応の遅い線を上抜けるか、下抜けるかと言うところを重視します。

反応の速いものがより遅いものを下から上に突き抜けること(上抜け)をゴールデンクロス(GC)と言い、この場合上昇トレンドの確定、あるいは「買い」の目安と見なします。
逆に、これが上から下に突き抜けること(下抜け)をデッドクロス(DC)と言い、下降トレンド、下落トレンドの確定、あるいは「売り」の目安と見なします。

このような直接的な用い方の他に、テクニカル分析の計算式では終値曲線を平均によって単純化することで、大きな流れを掴むことが出来るため、移動平均線はオシレータ系、バンド・チャネル系などで、テクニカル分析必須アイテムとして多様な形で幅広く利用されています。




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