マーケットプロファイルとは 理解のための基本三要

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market Profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

価格帯ごとの人気を計る指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -2018/10/15Night(10/16)2018/10/16Night(10/17)2018/10/17Night(10/18)2018/10/18Night(10/19)2018/10/19Night(10/22)
22950C
22940C
22930CD
22920CDA
22910BCDA
22900BCDEAL
22890BCDEHAKLMN
22880NBCDEHABJKLMNA
22870NABCDEHBCJKLMNAB
22860MNABCDEFHBCJKLMNAB
22850MNABCDEFGHBCJKLMNABC
22840MNABCDEFGHCJKLMBC
22830KMNABCDEFGHCDEIJKLMBC
22820KLMNBFGHCDEGIJLMBC
22810KLMNBFGHCDEGILMBC
22800KLMBFGDEFGILBC
22790JKLMBFGDEFGILBC
22780JKLMFGDEFGILBC
22770JKLMFGEFGIBC
22760IJLMGEFGIC
22750IJMGFGICDB
22740IJGHICDEB
22730HIJGHIDEFAB
22720HIGHIDEFABC
22710HIGHIDEFGABCD
22700HIHIDEFGABCD
22690HIHIEFGABCDEH
22680HHIEFGACDEH
22670GHHIEFGACDEGHH
22660GHHIEFGHACDEFGHGH
22650GHHIFGHACDEFGHIGH
22640GHFGHAEFGHIGHI
22630GHFGHEFGHIGHI
22620GHEFGHIGHI
22610FGHEFGHIGHI
22600FGHGHIFGHIJ
22590FHGHIFGHIJ
22580FHIEFGHIJ
22570FHIEFGIJK
22560DFHIEFGIJK
22550DEFHIGEFGIJKLM
22540GHDEFHIGHEFGIJKLM
22530GHDEIGHAEFGIJKLM
22520ABGHBDEIGHAEFGIJKLM
22510ABGHBCDIGHADEIJKLM
22500ABGHBCDIGHADEIJKLMN
22490ABGHBCIGACDEJKLMN
22480ABGHABCIDGABCDEJKLMN
22470ABGHABCIDGABCDJKLMN
22460BDGHABCIDGABCDJKLN
22450BCDGHABICDEFGBCDJKLN
22440BCDDGHABICDEFGBCDJLN
22430BCDMCDGHAICDEFGB
22420BCDMCDGHICDEFGB
22410BCDMCDGICDEFGB
22400BCDMCDGICDEFG
22390BCDLMCDEGICDEFG
22380BCDEFKLMCDEGICDEF
22370BCDEFGKLMBCEFGIJCDE
22360BCDEFGKLMBCEFIJCDE
22350BCDEFGKLMBCEFIJCD
22340BCDEFGIKLMBCEFIJKNBCD
22330BCDEFGIKLMBCEFIJKMNABCD
22320BCDEGIJKLMNBCEFIJKLMNABCD
22310BCEGIJKLNBCEFIJKLMNABC
22300BCEGIJKLNBCEFJKLMABC
22290BCEGIJKLNABCEJKLMABC
22280BCEGHIJKLNABCEKLMAB
22270CGHFGIJKLNABCEKLMAB
22260GHFGHIJLNAEKLMB
22250GHEFGHIJNAKLMB
22240HEFGHIJNAKLMB
22230HEFGHIJNAKLB
22220HEFGHJNAKLB
22210HAEGHJNKLB
22200HABEGHNKL
22190HABDEGHNKL
22180ABDEGHK
22170ABCDEHK
22160ABCDEHK
22150ABCDEH
22140ABCDH
22130ABCDH
22120BCDH
22110BCH
22100BC
22090BC
22080BC
22070BC
22060BC
22050BC
22040BC
22030BC



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