マーケットプロファイル表

マーケットプロファイルとは

マーケットプロファイル(Market Profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。

※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

人気の高い価格帯の指標

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

  マーケットプロファイル表

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、波動日報cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

 - -2018/06/18Night(06/19)2018/06/19Night(06/20)2018/06/20Night(06/21)2018/06/21Night(06/22)2018/06/22Night(06/25)
22780A
22770A
22760AB
22750AB
22740ABG
22730BG
22720BG
22710BDG
22700BDG
22690BDG
22680BCDEFG
22670BCBDEFG
22660BCBCNCDEFGH
22650BCBCMNCDEFGH
22640BCGHABCDMCDEFGH
22630BCDGHABCDMCDEFH
22620CDEFGHABDHIKLMCDEFH
22610CDEFGDEHIKLMCEFH
22600CDEFGDEHIJKCHA
22590DEFGDEHIJCAF
22580DEFEFGHIJCABCFG
22570DEFEFGHABCCABACDEFGKL
22560EEFGHABCCABACDEFGHKL
22550EGHABCBCBABCDEGHIJKL
22540GHABCBCBEABCDGHIJKL
22530ABCGBCBDEABGHIJLM
22520ABCGHBCBDEFABGHIJLM
22510ABCGHBCBDEFGGHIM
22500ABCGHBCBCDEFGHIMN
22490ACGHJABCBCDEFGGHHIMN
22480ACGHAJNABCCDFGLDEGHHIMN
22470CGACGJMNABCCDFGHILCDEGHHM
22460CDGABCDFGJKMNABCDGHIJKLCDEGHH
22450CDEGABCDFGJKLMBCHIJKLBCDEFGHH
22440CDEGABCDFGHJKLMBCHIJKLMABCDEFG
22430CDEGEFGHJKLMBHIJKLMABCDEFG
22420DEGEFGHIKLHIJKLMABCEF
22410DEGEFGHIKHIJKMABCEF
22400DEFGEHIHIKMNABCEF
22390EFGHIHIKMNABEF
22380EFGHIHIMABEF
22370EFFGHIHBE
22360FFGHIH
22350FFGH
22340FFG
22330FF
22320FGEF
22310FGBEF
22300FGABEF
22290FGABEF
22280FGABDEF
22270FGABDE
22260FGABDE
22250GBCDE
22240GHLMBCDE
22230GHIJLMNBCDE
22220GHIJLMNBCDE
22210HIJLMNBCDE
22200HGIJLMNBC
22190HDGIJKLBC
22180HADGIJKBC
22170ACDFGIJKC
22160ACDEFGHIJKC
22150ABCDEFGHIJKC
22140ABCDEFGHIJKC
22130ABEFGHC
22120ABEFHC
22110ABEHC
22100BEH
22090BH
22080B
22070B



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