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ヒストリカル ボラティリティ 4ステップ ガイド

投資ノウハウ用語「ヒストリカルボラティリティ」

価格変動率を用いたトレードスキル。

ボラティリティとは

ボラティリティとは、価格の変動率あるいは変動性のことです。

つまり価格の変動幅の比率を意味するもので、ボラティリティは、価格の変動(動く幅)が大きければ高くなり、逆に価格変動が小さくなれば低くなります。

ボラティリティは、テクニカル分析の一つの指標として広く用いられる概念です。

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ヒストリカル ボラティリティ

(英)Historical Volatility(HV)

ヒストリカル・ボラティリティは、「歴史的変動率」と訳されますが、要は過去の相場の値動きから算出した価格の変動率です。

直訳風に「歴史的…」と言われるより「履歴的な変動率」と言ったイメージの方が近いかもしれません。

これは、過去の任意の期間の価格がどのくらい変化したかと言う変化率の平均値から求められつもので、ボリンジャーバンドで用いられる標準偏差を用いて算出します。

簡単に言えば期間内の値動き幅が大きければヒストリカル・ボラティリティは高くなり、逆に値幅が小さければヒストリカル・ボラティリティも低くなります。

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使い方

ヒストリカル・ボラティリティは相場の状態や位相を掴む基準の一つとして用いられ、また、過去の値動きから現在あるいは将来の値動きを予測する際などにも使われます。

ヒストリカル・ボラティリティはオプションにおいては、インプライド・ボラティリティ(将来の変動率)を予想するための重要なツールになります。

ちなみに、日経平均HVは、日本経済新聞社が算出・公表する日経平均株価のヒストリカル・ボラティリティとなっています。

テクニカル分析ではボラティリティの大小でロジックの有効性に差が出ることもあり、そうした場合はヒストリカル・ボラティリティの値を基準に、インジケータのパラメータを最適化すると言う方法も取られます。

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サプリメント ヒント

ヒストリカル・ボラティリティは売買シグナルを出す指標ではありませんが、相場の変動幅の変化はボラティリティの増加と減少を繰り返すと言う事から言えば、ボラティリティの減衰は次の相場の予備段階と見なすことができます。

ヒストリカル・ボラティリティが下がってくれば、相場に力が溜まってきていると見なされて、ポジションを取るタイミングを計る指標として使うこともできるわけです。


サイト内のヒントリンク

  1. インプライドボラティリティ
  2. トゥルーレンジ

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