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エリオット相場秩序

投資ノウハウ用語「エリオット相場秩序」

エリオットの相場理解法によるトレードスキル。

エリオットの相場秩序とは

(英)Market Order of Elliott

「エリオット相場秩序」はアメリカのテクニカル・アナリスト、ラルフ.N.エリオットによる「相場変動にみられる秩序」つまり価格の動きに見られる秩序ある(と思われる)パターンを体系的にまとめた考え方のことです。

相場の動きは「チャートのパターン」「上昇と下降の変動幅の比率」「サイクルを形成する時間」というような要素で分析できますが、エリオットの波動論で唱えられる「価格変動の秩序」はフィボナッチ級数の比率を用いて「パターン・比率・時間サイクル」の三つの要素が説明されていて「5つの局面(5波動の推進波)とそれに続く3つの局面(3波動の修正波)からなる8つの基本リズムが一周期となって繰り返される」と言う独特な考えが基本となっています。

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エリオット波動とフィボナッチ級数

エリオットの波動論では「波動パターンを用いて(フィボナッチ級数の比率で説明できる)規則的な市場価格の動きを前提にすれば将来の相場をイメージできる」と言う考え方が基本に据えられています。

予想価格はフィボナッチ級数による変動比率内に収まる…と言う考えに従えば、押し目買いのポイントや戻り売りのポイント、更に利食いのポイントまでイメージできると言うものです。

フィボナッチ級数の比率は有名な黄金比率のように特徴的なものであり、こうしたものは人間の表層意識・深層意識に日々影響しています。

またこのような値幅論の有効性が認識されることによって、市場には更にこのような値幅の節目を強く意識しようとする心理的傾向が生まれるので、これらは更にマーケットに於いて意味のある数字となります。

ローソクの半値戻りなども市場の心理の要素である投資家の意識が50%とか100%と言う特徴的なポイントを一つの節目として認識しているために一旦そうしたポイントで様子見やためらいが現れているためと考えられますが、エリオットはそうした市場心理に特徴的に影響を与えている値幅のポイントにフィボナッチ級数を当てはめて説明しようとしています。

そうしたものをエリオットは長い年月をかけて市場観察することで、指標となる比率と市場心理の関係に強い相関性があることを見出したとされています。

なおトレードへの応用は冒頭の記事リンクから投資白書の「エリオット波動」を参照してください。

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サプリメント ヒント

江戸時代に米相場で使われていた二分の一、三分の一と言ったローソク足パターンによる価格変動の目安が現在の相場でも十分に機能していることをみると、フィボナッチ級数の比率を用いた価格変動の節目にも普遍的な意味があると考えられます。


サイト内のヒントリンク

  1. エリオット波動1
  2. エリオット波動2
  3. フィボナッチ数列投資法
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日経平均26422.05(+248.07)
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