バリアブル ボラティリティ ストップス VVS 押えの知識四要

バリアブル ボラティリティ ストップスとは

(英)Variable Volatility Stops(VVS)


VVSはパラボリックSARやシャンデリアシステムと同様のストップアンドリバース(SAR)タイプのテクニカルインジケータです。

SARタイプの指標はその名の通り途転トレードシステムのインジケータとして用いられるものですが、VVRはエグジットの判断材料として用いることもできる指標です。

バリアブル ボラティリティ ストップスの仕組みと計算法

VVRのSARは、パラボリックに似ていますが考え方は全く違っていて、単純にトゥルーレンジに乗数を掛けた合わせたものを終値から引いた値を用います。

 計算式、上昇トレンド

VVSは、終値-TR(トゥルーレンジ)×乗数M
但し、トレンドが継続している場合には終値はトレンド継続中の最高終値に置き換え、さらにそれで求めたVVSを前日VVSと比較して高い数値の方を取ります。


 計算式、下降トレンド

VVSは、終値+TR(トゥルーレンジ)×乗数M
但し、上昇時と同様にトレンドが継続している場合には終値はトレンド継続中の最安終値に置き換え、さらにそれで求めたVVSを前日VVSと比較して低い数値の方を取ります。
乗数M(Multiplier)は任意ですが、0.5~2の間でとり、初期値を1.5としているものが多いようです。
またトゥルーレンジを平滑化してATR(アベレージトゥルーレンジ:TR平均)を使うものもあり、その場合は、平均のデータ本数を任意に設定します。

VVSの日足では20本前後のATRが使われる事が多いようです。

True Range
①当日高値と当日安値の差
②当日高値と前日終値の差
③当日安値と前日終値の差
この三つのレンジをすべて絶対数(負の数なら正の数にする)にして、そのうちで一番大きいレンジがTrue Rangeです。

ATR(Average True Range)
True Rangeを任意の本数でEMA(指数平滑移動平均)にしたもの。


エントリーとエグジットのタイミング

 エグジットシグナル

ストップポイント(トレンド転換)は終値とVVSが交差する時です
またエントリー指標として使う場合は

 買いシグナル

終値がVVSを上回り、かつ、前日の終値がVVS以下の時


 売りシグナル

終値がVVSを下回り、かつ、前日の終値がVVS以上の時

  ポイント

エントリーインジケータはシグナルが出ない場合、ポジションがつかめなかったと言う結果になりますが、エグジットインジケータとして使う場合、シグナルが出ないと使い方によっては損失がどこまでも膨らむ可能性があります。


自動売買やシステムトレードでエグジットインジケータを使う場合にはそれを補完エグジット対策を併用すると言った配慮が必要です。

サイト内の関連ページ
  1. パラボリックSAR
  2. シャンデリアシステム


相場と投資関連の経済用語、金融用語の解説集です。
五十音で引ける辞書の形式にしてあります。
相場の格言、ことわざ、金言、名言を収録した格言集です。
五十音で引ける辞書の形式にしてあります。
投資関連の手法やそれに伴い用語を広く集めて解説してあります。
五十音の索引からも引ける形式にしてあります。
広告

  チャート分析網羅
  • ROC
  • アイランド リバーサル
  • インプライド ボラティリティ(IV)
  • ウェッジ(中段もみ合い)
  • ウィリアムズA/D
  • エグゾースション ギャップ
  • エリオット相場秩序
  • エルダー線
  • 押し目買い
  • オシレータ系指標
  • オシレータの張り付き
  • オンバランス ボリューム
  • カオス アリゲーター
  • 逆ざや
  • 逆ウォッチ曲線
  • 逆ばり
  • ギャップ(窓)
  • 強弱レシオ
  • 形状比較分析
  • ゲーター オシレーター
  • 化粧相場
  • コイルド スプリング
  • ゴールデン クロス
  • コポック
  • コモン ギャップ
  • 酒田罫線
  • サポート ライン(支持線)
  • 三猿金泉録
  • ジグザグ
  • 時系列練行足
  • 順ばり
  • スクイーズ インジケータ
  • SPAN証拠金
  • スパンモデル
  • 線形回帰分析
  • ダイアモンド フォーメーション
  • ダイバージェンス 逆行
  • 蛇行インジケータ
  • ダブル トップ
  • ダブル ボトム
  • チャネル ライン
  • 中段保ち合い
  • チョピネス インデクス
  • デッド クロス
  • 騰落レシオ
  • トライアングル(三角もみ合い)
  • トリプル トップ
  • トリプル ボトム
  • トレーリング ストップ
  • トレンド
  • トレンド フォロー系指標
  • トレンドライン
  • バー チャート
  • バイナリー ウェーブ
  • 羽黒法
  • バリアブル ボラティリティ ストップス VVS
  • ヒストリカル ボラティリティ
  • ピラミッディング
  • ヒンデンブルグ オーメン
  • ファン理論
  • フィボナッチ級数
  • VWAP(ブイワップ)
  • プライス パターン
  • フラッグ(中段もみ合い)
  • ブルベア バランス
  • ブレイクアウェイ ギャップ(窓)
  • ブロードニング フォメーション
  • 平均足改良版
  • 平均足スムーズド
  • ヘッド アンド ショルダー
  • ペナント(三角もみ合い)
  • ペンタゴンチャート
  • ボックス相場
  • ボックス理論
  • ボラティリティ レシオ
  • ボリュームレシオ
  • マクレラン オシレータ
  • 戻り売り
  • 四本値
  • ライン トレード
  • ラウンドナンバー
  • ランナウェイ ギャップ
  • リフレクティング
  • リトレースメント
  • レインボー チャート
  • レクタングル
  • レシオケータ―
  • レジスタンス ライン(抵抗線)
  • ローソク足
  • ワコーボリュームレシオ


  •  サイトからのお知らせ。
    ・03/24日 最新のお知らせや重要なサイトの更新は現在特にありません。

    エクセル用無料ファイル(四本値&インジケーター)
    ・各種ファイルは利用者の共有資料です。(ダウンロードフリー)

    ・このサイトはグーグルクロム(Google Chrome PC版)に最適化しています。

    広告



    TOP