レシオケータ― 押えの知識六要

レシオケータ―とは

(英)Ratiocator


レシオケータは個別株の市場内における他の銘柄とのパフォーマンスの優劣を見る指標です。

他の個別銘柄と比較して、パフォーマンスが上向きか下向きか反転したかなどをチェックすることができます。

レシオケーターは「レラティブ・ストレングス」あるいは「レラティブ・プライス・ストレングス」と呼ばれるものの事です。

個々の株価と市場全体の相対関係を見る指数

株価の勢いは「モメンタム」と言う方法で見ますが、これは一定期間過去にさかのぼった時点の価格と現在の価格を率比較して見るものです。

レシオケーターではこの勢いの比較を過去の価格ではなく、市場全体の値動きを表した株価指数や平均株価と個別株との価格比率を用いて計算することで、見かけの価格変動ではわからないこともある市場内での相対的はパフォーマンスをより正確に知ろうとします。

つまり、レシオケーターは、指標となる株価と個別銘柄の株価との乖離率を見ることによって、その銘柄が株式市場全体の動きとどのように連動しているかを見ることができるわけです。

レシオケータ―の計算式

計算は単純で個別株価を日経平均や東証株価指数などの指数指標で割った比率を毎日計算し、その数値を現在のものと過去の任意の日のもので比較して見ると言う方法をとります。

基本的な計算方法(本来の計算式?)は以下の考え方です。

レシオケーター=銘柄の終値 ÷ 指標価格(日経平均・TOPIXなど) × 100

これを実際に使いやすい形にしたものが下の式で、こちらが一般的に用いられるレシオケーターの計算式です。

レシオケーター=(T ÷ B) × 100
B=(n日前の株価) ÷ (n日前の日経平均株価)
T=(当日の株価) ÷ (当日の日経平均株価)

求めた各日のレシオケーター計算値を時系列に並べて、チャートとして表示するような使い方もできます。

有利な個別株を見つける指標

株取引をする場合、株価の変動率つまりボラティリティが大きい銘柄で売買する方がチャンスが大きくなります。
レシオケーターを利用すると、株価指標の動きに対して相対的に変動率の高い銘柄を見つけることができます。

基準となるレシオケーターの値を100%とし、以後、レシオケーター値が100%からどれだけ、どの方向に変位するかを見ます。

例えばレシオケーターが110%なら、日経平均株価の変動に比べて対象の個別株の方が10%上昇していると判断します。

これは単純に言えば、もし日経平均株価が10%上昇したなら、株価はその上昇に更に10%上乗せしていることになり、逆に日経平均株価が10%減少していたなら、株価は横ばいと言う事になります。

つまり株式市場全体の動きに比べてみた個別株銘柄の相対的な勢いをみることができます。

トレードのタイミング

 買いシグナル

レシオケーターも上昇し、比較する指標が上昇している場合。
(基準となる株価指標の上昇率よりも、個別銘柄の株価はさらに上昇しています)

 売りシグナル

レシオケーターが下降している場合
(個別銘柄の動きが市場の動きに比べて鈍化していると判断できます)

  ポイント

レシオケーターを使った投資手法を通常「レラティブ ストレングス投資」と呼びますが、最近ネットではこの方法とは別に「レラティブ ストレングス投資法」と言うものがあります。

こちらは株価の月足終値の過去12ヶ月分の平均を計算し、現在値がその値を超えていれば買い、下回っていれば返済すると言ったもので、レシオケータ―同様に個別株で使われることの多いものですが、相対比較の対象が市場全体ではなく、過去の価格の平均値である点が大きく異なる点です。

またワイルダーの開発したインジケータに「RSI - レラティブ ストレングス インデックス」と言うものがありますが、これは特に個別株を対象としたものではないためレシオケータとは全く無関係なものです。

RSIは過去の一定期間のレンジに対する現在値の相対力を判断するもので、オシレータ系インジケータのひとつです。

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