蛇行インジケータ 押えの知識五要

蛇行インジケーターとは

(英)Meander Indicator / Meander Bands


「蛇行インジケータ」あるいは「蛇行バンド」と呼ばれるテクニカル手法はトーマス・ストリズマン(Thomas Stridsman)と言う人の考案による「ボリンジャー・バンド」の改良版とされるインジケータです。

ボリンジャーは比較的最近になって「自分はボリンジャーバンドを逆張りに使用したことがない」と言う事を主張しているそうですが、「標準偏差」と言う考え方自体が「標準」から乖離したら回帰する傾向があると言うことで、それを期待するためか、プロアマ問わず多くのユーザーはボリンジャーバンドを「過熱」の目安として使用しています。

しかし、ボリンジャーバンドは「標準偏差」をその計算に、「たまたま」あるいは「便宜上」使っていると言うだけで、その使い方はチャートの主要部分がバンド内に収まると言うような偏差の理屈にはかなっていません。

こうした理由からボリンジャーバンドを「逆張りインジケータ」として使用しようとするユーザーはたいてい何らかの改良を試みるものです。

蛇行インジケーターは逆張り指標

バンドの拡散と収束の振幅の大きさに問題があると考えるユーザーはボリンジャーバンドのバンド自体を移動平均にする…、あるいは移動平均からの乖離や極乖離を平均化したものをバンド幅に適用してみる、などの方法を試しているようです。

また、いわゆるバンドウォークと言う強いトレンドが出るとバンド超えが連続して見られると言う問題についても、改良版のボリンジャーバンドやトレンドの強さ(バンドの拡散の度合い)に合わせてバンドの位置がずれてゆく(トレンドの傾斜を加味する)などの工夫がなされていますが、有効と言えるものはなかなか見いだせません。

「蛇行インジケータ(蛇行バンド)」はそうしたジョンボリンジャーが否定したとされる「逆張り」にボリンジャーバンドを使おうとする改良の一つです。

つまり使えるバンドとして開発されたものと考えられます。

ボリンジャー・バンドは、終値移動平均線の上下に、その標準偏差値を加減した二本のバンドを描くと言うシンプルな考え方ですが、「蛇行インジケータ」も全く同じ考えのシンプルなものです。

ただし「蛇行インジケーター」では、計算対象を(普通の)「終値」ではなく「前日の終値と当日の4本値(始値・高値・安値・終値)の変化率」を「終値」に加味した「合成終値」を使うところが特徴です。

この方法はあれこれ複雑な方法でボリンジャーバンドの欠点を補おうとする、多くのインジケータにくらべて実にシンプルにボリンジャーバンドの抱える問題の本質を突いている可能性が高いものです。

蛇行インジケータの計算式

  1. 前日終値と当日4本値の変化率を平均して「変化率平均」を求めます。
    {(当日始値-前日終値)÷前日終値 + (当日高値-前日終値)÷前日終値 + (当日安値-前日終値)÷前日終値 + (当日終値-前日終値)÷前日終値} ÷ 4
  2. 終値に「変化率平均」を乗算して「合成終値」を求めます。
    終値×(1+変化率平均)
  3. 「合成終値」のn日間の単純移動平均線を計算します。
  4. 「合成終値」のn日標準偏差を求めます。
  5. 「合成終値」のn日間の移動平均線にn日移動平均線に標準偏差(±Σx)を加減して二本のバンドを求めます。
    ハイバンド=単純移動平均線+Σx
    ローバンド=単純移動平均線-Σx

n日は任意(5~20程度)※20が良く用いられます。
Σxのxは任意(1~2.5程度)※2が標準値です。

トレードのタイミング

  1. 下部バンドを下抜ける、もしくは接近したら「買い」
  2. 移動平均線を下方から上抜けたら「強い買い」
  3. 上部バンドを上抜ける、もしくは接近したら「売り」
  4. 移動平均線を上方から下抜けたら「強い売り」

  ポイント

チャートで前回のローソクとバンドの相関に対する新しいローソクの値幅をみればボリンジャーバンドよりかなり偏差値と言うものが機能していることが伺えます。

ボックス相場でのみ機能を発揮するように見えるボリンジャーバンドとは逆の結果になっているとも受け取れ、その意味では更なる改良の余地があるのかもしれません。

またボリンジャーバンド同様に日足の場合、トレードの指標となるバンドの両端を示す確定値は前日のもので、前日のバンドをそのまま当日の新しい相場に応用することによる制約には何らかの配慮を行う必要がありこの点、注意がいります。

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  1. ボリンジャーバンド


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