ダイバージェンス 逆行 押えの知識五要

ダイバージェンスとは

(英)Divergence


オシレータ系の指標では指標計算のもととなる「価格チャート」と共に別窓に、「オシレータのチャート」が作成されます。
通常この二つのチャートは上下に並べた形で表示され、トレーダーは両者を見比べながら投資のチャンスや市場の状況を判断します。

二つのチャートの動きは原則、同じ方向に向いていて、よく似た動きをしているように見えますが、時折二つのチャートの方向が乖離することがあります。

これがダイバージェンス、日本語では「逆行もしくは拡散逆行」と呼ばれる現象です。

ダイバージェンスはなぜ起こるのか

オシレータの計算は直近の一定期間を計算しそれを百分率で表わすために全体で見てもさほど目立たない動きが、期間内でみた時に激しい場合、その動きが強調されて表示されることになります。

つまり、最新の勢いがオシレータの計測期間内のレンジの百分率を連続して越えてくると「張り付き」と言う計測不能の現象が現れますが、この現象の中で勢力の上昇幅や下落幅が縮まってくると見かけ上オシレータは反対向きにラインを引いてきます。

つまりオシレータの本来の意図してはいない状況下で偶発的に過熱感や過度な失望感を検知しているような状態になります。

こういう時にダイバージェンス(拡散逆行)あるいはその逆のコンバージェンス(収束逆行)が起こります。

ある期間内に置いての部分的動きの印象が全体を通しての動きの印象とは異なってしまうと言う事です。

ダイバージェンスが起きたということは、その相場は要注意と言う事になります。

ダイバージェンスは相場の反転や変化の兆候であることが多いためです。

J.W.ワイルダーはその著書の中で「最も重要視しなければならないのは価格とRSIのダイバージェンスである」と述べています。

ヒドゥン・ダイバージェンス

価格の向きとオシレータの向きが逆向きになるこの「ダイバージェンス」に対して、価格波動の高値どうしを結んだラインや安値どうしを結んだラインの動きがオシレータ波形の山頂どうし、谷底どうしを結んだ線と逆に動いているように見える状態をヒドゥン・ダイバージェンスと言います。

ダイバージェンスが概ね「反転のシグナル」とされるのに対して、ヒドゥン・ダイバージェンスはトレンドが継続するシグナルとされます。

また、価格が上昇、オシレータが下降する動きを示すダイバージェンスに対して、反対に価格が下降、オシレータが上昇する動きを両者の収束に見立てて「コンバージェンス」と呼びます。

価格反転のシグナルである点では見方は同じです。

ダイバージェンスは先行シグナル

オシレータの逆行現象はエントリー・チャンスを見つける方法として重要なものである上に、これが現象はオシレータの「先行シグナル」として機能します。



テクニカル指標を使った手法のほとんどはトレンドやその反転が発生して一定期間が経過した後にそのシグナルが確定する「遅行型指標」と言うものです。

たとえば、移動平均などのシグナルは必ず移動計算日数に応じた遅延が発生します。

ところが、ダイバージェンスは実価格のイメージに対するオシレータの怪しい動きを特徴的なものとして検出するものであるために、実際の変化などが始まる前にその変調を感知したような働きをします。

「先行指標」として働くと言う意味は、このように実際の変化が始まる前に「相場の特異さ」を捉えてシグナルを出すことができると言う意味です。

  ポイント

オシレータは反応が良すぎると、頻繁にサインを出してダマシを連発することにが良くあるものです。

こうしたことに対しては相場のボラティリティに応じた感度の調整などの注意・対策は当然必要ですが、使い慣れてくるとオシレータの「ダイバージェンス」は投資判断にかなり有益なものとなります。

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