コポック 押えの知識五要

コポック指標とは

(英)Coppock's Curve Indicator


コポック指標(コポック氏の指標)は経済学者の「エドウィン.S.コポック」と言う開発者の人名から名づけられた指標です。

現在の価格と過去の価格を比較して騰落率を求めると言う点ではROCなどと同じモメンタム系のオシレータですが、コポック指標は長期投資を目的とした指標として「月足」で用いられるためのインジケータです。

また、もともとは個別株ではなく指数先物取引用に開発されたものとも言われています。

※現在は個別株やFXにも用いられ、また日足や60分足、30分足でも使われます。

モメンタムの対象期間

モメンタムの比較対象となる過去のデータは11(本前)と14(本前)の二種類を使い、これを10本の加重平均にしたものがコポックカーブです。

エドウィンコポックは人間が肉親の死の悲しみから立ち直る期間と投資家が暴落から受けたショックから立ち直る期間は同程度とみなし、このくらいの期間があれば、乱れた市場心理がフラットになるとして11か月とか14か月と言う数字をあげていますが、その期間設定の由来からもコポック指標はテクニカル分析特有の主観的発想から作られたものと言えます。

但し、エドウィンコポックのこの悲嘆から立ち直るための11ヵ月、14ヵ月と言った根拠の理屈は現在信頼されておらず、
そこで現在、一般的には、現在終値と10ヶ月前の終値との騰落率を計算し、それを加重平均したものが用いられるのと言う用法が主です。

また、比較的人気のあるものとして10ヶ月と言う期間をキリの良い12ヶ月(1年)と置き換えて計算する場合もありますし、更に、もっとも有効にシグナルを出すモメンタム期間が13ヶ月であるとする検証結果もあり、そうした検証に基づいて期間を設定する場合もあります。

コポック指標の計算

計算には月足の終値を使う場合と、月間全終値の平均値を使う場合があります。

(現在の終値-N本過去の終値)÷過去の終値×100

で求めた騰落率を基本は10本で加重平均します。
加重平均とは直近の終値を10本目とすると、10本目は10倍、9本目は9倍、8本目は8倍…1本目は1倍と言う風に加重を掛けた終値の合計を10で割るというものです。

つまり対象となる終値が直近に近づくほどデータの重要度が増すような扱いで計算された移動平均と言う事です。

加重移動平均には意味があります。
コポックは月足で長期投資のために用いられると言う性質上、反応が遅いと何カ月か遅れてシグナルが出ると言うことになってしまい、それでは全く役にも立たず、無意味な指標になってしまう可能性があります。

その為に感応性を高める手段として直近に比重を架けた加重移動平均が用いられています。

FXのEAなどで日足にも使われるのは、このレスポンスの素早さにユーザーが期待を寄せているためです。

トレードのタイミング



コポック指標のシグナルの読み方はシンプルです。

  1. コポックカーブが上向きに反転したポイントが「買い」
  2. コポックカーブが下向きに反転したポイントが「売り」
…とそれぞれ見なされますが、コポック指標は「買い」のために作られたと言う話もあるため、「買い」のシグナルの方が有効性が高いとする見方もあります。

  ポイント

コポック指標は良くROC(Rate of change)と比較されますが、コポックはROCを加重平均したものとも言えます。

サイト内の関連ページ
  1. モメンタム
  2. ROC(Rate of change)


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