オプション取引における市場感応度の一つです。
他に「ガンマ」「ベータ」「セータ」などがあります。
インプライドボラティリティの変動に対するオプション価格の反応の大きさを示す指標となります。
日経225先物の場合、ボラティリティが変化することでオプションのプレミアム(オプション料)がどれだけ変動するのかを示す指標となります。
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日経平均 | 26772.84(+168.00) |
TOPIX | 1885.73(+8.15) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32637.19(+516.91) |
S&P500 | 4057.84(+79.11) |
NASDAQ | 11740.65(+305.90) |
ドル/円 | 126.824(-0.294) |
FTSE100 | 7564.92(+42.17) |
ハンセン | 20668.42(+552.22) |
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