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ATR システム
 [The ATR Volatility Sysmems]
考え方
ATR(アべレージ・トゥルー・レンジ)はTR(トゥルー・レンジ)を使った移動平均線です。
トゥルー・レンジは真の値幅としてワイルダーに定義されたもので、主に直近の価格の変動の大きさを表しています。(トゥルー・レンジの計算式は上のメニューにあります)
一般的に価格の変動はボラティリティと言う言葉で表され、その計測方法はいろいろありますが、標準偏差を用いるものと並んでよく使われるのが、このATRを利用したものです。
このATRを使った売買システムは幾つかあるようですが、こうしたATRを使ったシステムを通常「ボラティリティ・ワイルダー」と呼んでいるようです。
ただし、これらのすべてがワイルダーの考案かどうかは不明です。

そのうちの一つ、複合線ボラティリティ・ワイルダーは期間の異なる二種類のATRで描くチャートを用いてそれらの位置関係から接近すると持ち合い、離れるとトレンドが現れたと言った見方をするものです。

これとは別に同じくATRを使ったボラティリティシステムに指数平滑移動平均ボラティリティ・ワイルダーと言うのがあります。
指数平滑移動平均ボラティリティワイルダーは、考え方がボリンジャーバンドと似ています。
移動平均は20日、掛率は100%を使用することが開発者に推奨された一般的なものですが、目的によって日数を変えたり掛率を変えたりします。
現在使われている掛率はボリンジャー・バンドの計算に習ったもので、ボリンジャー・バンドで用いる標準偏差では偏差値(σ)を二倍したものがσ2、三倍したものがσ3と呼ばれます。
そのためボラティリティワイルダーでもボリンジャー・バンドと同じく、通常はb掛率200%では、上側バンド以上を売り、下側バンド以下を買う「逆バリ」として使われます。
(急トレンド時には掛率200%の上側バンド以上を買い、下側バンド以下を売る「順バリ」をする方法もあります。)
他に、移動平均のゴールデンクロスを買い(デッドクロスを売り)、掛率200%の上側バンド以上を売る(下側バンド以下買う)方法などがあります。

計算方法
複合線ボラティリティ・ワイルダーは二種類の期間の違うATRを求めます。
ボラティリティ・ワイルダー = TRのn日移動平均

赤線=短期線
青線=長期線


指数平滑移動平均 ボラティリティ・ワイルダーは指数平滑化移動平均線の上下にATRを加減したバンドを描きます。
[指数平滑移動平均(n日)の計算式]
=1日目の計算 (c1+c2+c3+c4+c5+……+cn)÷n
=2日目以降の計算 (前日の指数平滑移動平均)+α×(当日終値-前日の指数平滑移動平均)
cn=n-1日目前の価格。c1=当日価格。
α(平滑定数)=2÷(n+1)
[ATRバンドの算出]
上方・バンド=指数平滑移動平均+ATR×w
下方・バンド=指数平滑移動平均-ATR×w
※wはバンドの広さを調整する乗数でボリンジャーバンドのσに当たります。
※wの値は通常1.2.3などをとりますがさらに細かく設定することもできます。


濃線(中)=指数平滑移動平均線
薄線(上)=Hi(上方)バンド
薄線(下)=Lo(下方)バンド


 テクニカル計算式 エクセルファイル
 [ボラティリティワイルダー] ダウンロード




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