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DMI
 [The Directional Movement Index] PDI MDI ADX ADXR
考え方
DMIは相場トレンドの「方向性」に着目した指標で、一言で表せばマーケットにどの程度の方向づけが可能なのかを量るために、ある一定期間において値動きの方向性を数値化し相場のトレンドを計量するものです。
通常はADXとあわせてしようします。

PDIとMDIはそれぞれ上昇の可能性と下落の可能性を示すもので、PDIの計算では前日よりも、どの程度今日上値を伸ばしたかに注目して指標を示しますますから、きょうの終値が前日に比べてより高ければPDIは大きな値となります。
逆にMDIは下落を計測しますから、PDIがMDIよりも上にあれば上昇基調にあると言えるわけです。
トレンドが強ければ、これらのラインは逆の方向に動き、トレンドが弱いときには、収束するような動きになります。
欠点として、相場保合い局面に”ダマシ”が多いことがあげられています。

DMIは強気もしくは弱気のトレンド方向を2つの方向性指数(Directional Indicator)PDIとMDIという2つのラインとして描かれます。
PDIの数値がMDIの数値よりも大きい時はプラス方向への動きが大きいことを示し、小さい時はマイナス方向への動きが大きいことを示します。

計算方法
[PDMとMDMの算出]
PDM = 当日の高値-前日の高値
MDM = 前日の安値-当日の安値

ただし、下記条件に該当する場合、「+DM」または「-DM」を0とします。
PDM<0、MDM<0の場合、PDM=0、MDM=0
PDM>MDMの場合、PDM=当日の高値-前日の高値、MDM=0
PDM<MDMの場合、PDM=0、MDM=前日の安値-当日の安値
PDM=MDMの場合、PDM=0、MDM=0


[トゥルー・レンジ(TR)の算出]
TRとは下記のうち絶対値が最大となるものです。
当日の高値-当日の安値
当日の高値-前日の終値
前日の終値-当日の安値

[PDIとMDIの算出]
PDI=n日間のPDMの合計÷n日間のTRの合計×100
MDI=n日間のMDMの合計÷n日間のTRの合計×100


[DXの算出]
DX=(PDI-MDIの絶対値)÷(PDI+MDI)×100

[ADXの算出]
ADX=DXのm日間の移動平均

[ADXRの算出]
ADXR=ADXのk日間の移動平均

※ADXRの計算方法には次の方法を用いることもあります。
ADXR=(当日のADX+k日前のADX)÷2
ADXR=DXのk日間の移動平均 (ADXよりも長い期間で計算する)

※計算期間は、通常14日を使用使用します。

 テクニカル計算式 エクセルファイル
 [DMI] ダウンロード





PDIがMDIを下から上に突き抜けたときがロングポジション(買い)を建てるタイミングと判断できます。
逆に、MDIがPDIを下から上にクロスしたときが、ショートポジション(売り)を建てるタイミングです。
ADXはトレンドの強さを測定、判断するために使います。
ADXが上向きに変化したらトレンドの開始、上昇中はトレンドの継続進行中、下向きに変化した地点をトレンドの終了、下降中はトレンドのない状態、調整中と判断します。
その場合相場は保合い状態にあります。

なお、ADXはトレンドの方向は区別しませんので、どちらかの方向にでもトレンドがあれば上昇します。
[仕掛け]
  • PDI-MDIがプラスなら上昇トレンド、マイナスなら下降トレンド

  • PDIがMDIを上抜いた・・・買い(但し、ダマシが多い)
  • PDIがMDIを下抜いた・・・売り(但し、ダマシが多い)
  • PDIが50を上抜けたら買い、MDIが50を上抜けたら売り
  • MDIが10を下抜けたら買い、PDIが10を下抜けたら売り
  • PDI-MDIが10を上抜けたら買い、-10を下抜けたら売り

  • ADXが10以下で買い、70以上で売り
  • ADXが20を下抜いたらトレンドの開始、70を上抜いたらトレンドの終了
  • PDI,MDIのクロス後、ADXが下落してきたMDIを上抜いた・・・買い
  • PDI,MDIのクロス後、ADXが下落してきたPDIを上抜いた・・・売り
  • ADXがDIより上に位置している時、PDIがMDIを上抜いたら買い、下抜いたら売り
[仕舞い]
  • ADXがADXRを上抜いたらトレンドの開始、下抜いたらトレンドの終了

  • ADXがピークアウトしたとき(ADXとADXRのデッドクロス)
手仕舞いのツールとして、PDIとMDIの差(DMIDifference,DMDIF)を用いることがあります。
DMDIFが30より大きな場合には調整やトレンドの転換の可能性を示します。
DMDIFは通常上昇より下落の値動きが早いことを考慮して、上昇には+30、下降には-40を用いることが多いようです。
ADXRはADXの向きを確認するために使います。
ADXがADXRを上抜いたらADXが上向きに変化、ADXがADXRを下抜いたらADXが下向きに変化したことを表しています。





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