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 [ Ultimate Oscillator ](アルティメット オシレータ)
ラリー・ウィリアムズ(Larry Williams)によって開発されたオシレーター系指標で、ネーミングはアメリカンジョークのようですが、コンセプトはそれっぽいものです。

オシレーターは計算の期間を任意に設定して、その期間の値幅などに対して直近値の位置やポテンシャルを見るものですが、設定した期間が、その時点での相場を形成するトレンドの実際のサイクル波形と一致すればするほど威力を発揮するのに対して、相場のサイクルが計算期間として設定したものとかけ離れれてゆけば、かけ離れるほどダマシや計算不能の張り付きと言った不具合が多発します。

また、オシレータは設定期間を短くすると、反応は良いがダマシが出やすくなるし、逆に長く取れば有効なシグナルを発しにくくなると言う構造上の宿命を持っています。
その意味ではその時々の相場のトレンドリズムを有効に検出できるルーチンを別に持っていて、そこで割り出した計算結果をオシレータの設定期間として動的に設定することができれば、ある意味究極のオシレータと言えるわけです。

理想を言えば自動的に設定期間を変位させて相場のリアルタイムな状況を反映できれば良いわけですが、テクニカル分析では、通常はそうした複雑な方法はとりません。

ラリー・ウィリアムズの方法はこの点を(自動切り替えなどの)複雑な方法は避けて、テクニカル分析らしいシンプルな方法で、最初からサイクルの異なる三つの計算期間をオシレータに仕込んでしまおうというもので、移動平均期間として有効とされる7日、14日、28日の3つの特徴的なサイクルを加重計算した期間値を用いて、相場の多様なサイクルのバリエーションに少しでも有利に対応しようとしています。

三つの期間を複合することで、サイクルの長短をカバーしてあらゆる相場に対応しようとする意図がこのユニークな名前のよりどころと思われます。


計 算 法
BP=終値-TL

終値が直近トゥルーローに対してどの位置にあるかを求め、それをトゥルーレンジで割ると言う方法で期間の違う三種の騰落率を求めます。
SR=7日間のBPの合計÷7日間のTRの合計
MR=14日間のBPの合計÷14日間のTRの合計
LR=28日間のBPの合計÷28日間のTRの合計


これを期間の短い順に加重をかけて百分率にします。
UO={(SR×4+MR×2+LR×1)÷(4+2+1)}×100

BPは直近安値に対する買い圧力(Buying Pressure)です。
売り圧力(Selling Pressure)はSP=TH-終値で求めます。
TLはトゥルーロー、つまり昨日の終値と当日の安値を比較して値の小さいほうです。
THはトゥルーハイ、つまり昨日の終値と当日の高値を比較して値の大きいほうです。
TRはトゥルーレンジ、つまり、当日高値-当日安値、当日高値-前日終値、前日終値-当日安値のうちの最大の値です。


シグナル
アルティメットの特徴は逆行(ダイバージェンス)をシグナルの判断にしている点です。
これは三種の計算期間をもつことで、RSIやストキャスティクスよりもはっきりとした逆行が捉えられる傾向に着目して応用されたものです。
買いの場合は30%以下、売りの場合は50%以上で起きた逆行現象がそれぞれのシグナルとなります。





注意点
RSIやストキャスティクスなどと比べると、シグナルの発生頻度がかなり低いようです。
このため、ロジックの組み立てに当たってはパフォーマンスより勝率を重視する方が精神的な意味では長く付き合えます。
 テクニカル計算式 エクセルファイル
 [究極のオシレータ] ダウンロード




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