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MACD
 [ 移動平均収束拡散法 - Moving Average Convergence Divergence Trading Method ]
MACDはジェラルド・アペル (Gerald Appel)が開発した、市場の状態を短期移動平均と長期移動平均の位置関係で判断する指標です。
MACDは、反応の早さを重視して、移動平均を過去の値の影響を抑えて直近値を重視した特別な手法にしています。
この特別な移動平均の手法を指数平滑化移動平均(EMA)と言います。(単に指数移動平均とも言います。)

MACD=短期EMA-長期EMA

MACDは短期EMA・長期EMAの位置関係によってプラスの値とマイナスの値の両方を取りうるためにゼロ値を挟んだ動きになります。
そのため実際の値動きを現すチャートとは独立したチャートを参照欄に表示する形で描きます。
更にMACDでは売買ポイントを読み取るために、このMACD自体をさらに指数平滑化移動平均にしたSignalと言うものも使います。


計 算 法
MACD=短期指数平滑化移動平均-長期指数平滑化移動平均
SIGNAL=MACDの指数平滑化移動平均
MACD2=MACD-SIGNAL


シグナル
シグナルの読み方はシンプルで下の例のようにMACDとSIGNALがどう交差するかで判断します。

MACDとSIGNALのゴールデンクロス、デッドクロスが売り買いシグナルとなります。
MACDの方がSIGNALより早く動くので、MACDがSIGUNALを下から上へブレイクした時が「買い」、その反対が「売り」となります。
また、交差の角度が浅ければ、弱いシグナルでダマシとなる可能性もあり、逆に深い交差であれば比較的信頼できるサインと解釈します。

またMACDのチャートボックスにはMACD2(MACDヒストグラム)と言うMACDとSIGNALを更にMACD化したものを棒グラフとして表示しますが、これはMACDからSIGNALを単純に引いたもので両者が同じ値となるゼロ値付近がシグナル発生点となります。
※MACD2はMACDヒストグラム、MACDオシレータなどとも呼ばれます。



注意点
MACDはトレンドが明確であれば非常に有効なシグナルを発生しますが、もち合い相場や動きの少ない相場では、微妙な動きに反応するようになり、意味のないシグナルを多発したり、逆向きのシグナルを出したりもします。
さらにいくらMACDの反応が早いとは言え移動平均と言う過去のデータの平均値を使っているものであるために、価格の上下動の変化が早すぎるとその動きについてゆけなくなります。

 テクニカル計算式 エクセルファイル
 [MACD] ダウンロード



ジェラルド・アペル(Gerald Appel)
ジェラルド・アペル(Gerald Appel)はアメリカの投資顧問(投資顧問会社の経営者)で、元は精神分析の専門家だったそうです。
日本では精神分析は医師の資格で行うものですが、アメリカでは別の資格でカウンセリングが出来るのかもしれないため、医師かどうかは不明です。
「英国王のスピーチ」(映画)では「オーストラリア人の売れない役者」が、第一次大戦中の兵士に対して行ったPTSDカウンセリングの体験をもとに、ジョージ六世に対して精神分析の手法で吃音の治療をしていますが、法的にとがめられることもなく、治療の実績によって後日国王から勲章をもらったと言うスーパーがエンディングで流れていたので(第二次大戦前と言う時代かもしれませんが)医師でない学位の精神分析の専門家と言うケースがある可能性はあります。
精神分析カウンセリングのプロセスはテクニカル分析指標の開発プロセスとある意味似ていると感じていたので、アペルのキャリアには大変興味がありますが、その点ではあまり資料は見つかりませんでした。

こころの闇を抱えた患者を相手にしていた精神分析者が投資顧問会社を設立となると、その患者との関係などを考えてやや怪しげな感じはあるかもしれませんが、ただ彼を精神分析の専門家として見れば、洞察・観察・聞き取りなどのデータの収集と整理、その結果の過去の症例との類型対比と言った分析行為、推理と推理に基づくテストや検証と言った、まさに我々がテクニカル指標を作成する際に行う行為とほぼ同じようにデータを扱う(もともと)専門家であると言う事です。

(よくアペルの専門性が語られる)「市場心理の見立て」については心理学や統計学の分野なので、精神分析者であったアペルのキャリアがマーケティング的な心理学手法にどの程度生かされているかは不明です。

MACDは顧問先会員のリクエストでグランビル流の方法よりも早く、シグナルを見るために開発された指標だとされています。

注)
MACDはオシレータ系インジケータとする定義が一般的なようですが、オシレータは一定レンジ内で(百分率で)振幅を発生するものと言う原義に照らして、MACDタイプの(振幅範囲が無制限であるために、オシレータ特有の張り付きも逆行もない)トレンド型インジケータを、このサイトではトレンド・フォロー系としています。
なお、MACDの名称にあるダイバージェンスは二つの指数平均線の乖離と言う意味で、オシレータ特有の逆行現象のことではありません。



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