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パターン分析系のテクニカル集 (序説)

相場分析の目的は未来の相場の予測です。

しかし、相場の動きに反映される材料・事象は膨大なものであるため、相場の動きを把握するためにそれらのすべてを分析することはとても困難です。

そこで、比較的扱いやすく、入手も容易な数値データ、つまり価格や出来高といったものだけを対象として、それらを分析し、そこから未来の傾向を統計的・類型的に予測しようと言うテクニカル分析と言う手法が考案されて用いられるようになりました。
テクニカル分析では、「株価や出来高を時系列に記録した数値データ自体が、その時々の経済を取り巻く森羅万象を映し出したものである」と考えます。
それは、「相場がなぜ動くのか」と言った難かしい問題はさておいて、実際の取引に必要な「相場がどう動くか」と言う傾向に的を絞って考え出されたものです。

つまり、テクニカル分析は相場の値動きなどの数値化されたデータを分析して仕掛け、仕舞いを含むすべての取引行為の「タイミング」を計ることによって、勝率を上げる方法を探ることを目的とした手法であると言えます。

言い方を変えれば、よくある「相場の必勝メカニズム探求」とか「相場の真理発見」とかとはほぼ目的を異にするもので、「少しでも有利な現場の投資手法」をコツコツと探ろうとするものです。

この点、つまり必勝原理の究明などは原則として扱わないと言う点が経済の仕組みを扱う難解な経済学や金融工学などとは全く異なるところです。
テクニカル分析のコンセプトは経済学や金融工学のような完全に客観的・科学的なものではなく、主観的な分析やインスピレーションも含んだ簡単な算術式で成り立っています。

テクニカル指標の中にはよく「法則」とか「理論」と表現されるものがありますが、それらは決して数学や観測で客観的に裏づけされた理論などではなく、発案者の主観的なイマジネーションで作られたものです。
しかしそれらは数学や科学とは無縁のものだからと言って決して価値のないものではありません。
それらは主観とは言っても並外れた根気や洞察力、経験や実践と言ったものから生まれたものがほとんどだからです。

ただテクニカルがそのような平易なものであると言うことはそれが初心者から超一流の投資家まで、誰でも平等に扱えるツールであることを物語っています。

そして、今までに世界中のアナリスト達がそれぞれ自分の考えに基づいて開発した数々の有名なテクニカル指標の多くはネット上で誰もが手の届くところに紹介されているのです。
また、それらは研究用の素材としては充分使えるものばかりです。

テクニカル分析手法は大きくトレンド系オシレータ系の二つの系譜に分類されます。
トレンド系は過去の値動きを基に現在の値動きが上昇中なのか下降中なのかを判定しようとするものです。
大抵はその計算結果をチャート上の値動き線の上下に視覚的にわかりやすいラインとして描けるものです。
オシレータ系は相場の向きに加えて、トレンドが曖昧な時のポテンシャルをも数値化して検出しようとするもので、その名のとおり一定範囲の振幅と言う形で視覚化できるように、多くは百分率のパーセントで計算結果が求められます。
オシレータもまたチャート化して用いられます。

テクニカル分析の利点はこのチャートによる視覚化にあると言えます。
チャート化された分析結果は感覚的・直感的に捉えることができるもので、専門知識がなくとも、誰にでも簡単に計算結果の意味が読み取れます。
このチャート化が必須であるためにテクニカルアナリストはチャーティスト(罫線家)とも呼ばれます。

最大の利点は先人の遺産が使えること。
有名なテクニカル分析の計算式はすでに書籍などでかなり広く公開されているために、投資家はそれら「先人の遺産」をアレンジして新しいアイディアを考案するのが普通です。
特許などを取得しているような有名な投資法でもその点は変わりません。
例えば、あなたがこのサイトに紹介されたロジックの組み合わせを試みるなら、アイディアと根気次第でかなりのことが出来るはずです。
「先人の遺産を比較的容易にそして自由に使った独自の方法を無限に試せる」これがテクニカルの面白さであり、魅力です。
そしてその「先人の遺産は」日々更新・追加されており、そのうち一般公開されてゆくものも決して少なくありません。

コンピュータの登場によってテクニカルは誰にでも容易に使えるものなりました。
このような遺産である計算式を利用するにあたって特に数学や計算の専門的な素養は必要ありません。
必要なのはその計算式が何をしようとしているのかをおよそ理解できる程度の(今からでも出来る)数学的な一般知識の収集と、計算や視覚化を容易に行うためのエクセルなどの自動計算ツールの最低限の知識の取得です。

必要な数学的知識とは言っても、移動平均、標準偏差などと言った初歩的なものがほとんどです。
仮に移動平均や描画計算などにかなり複雑な計算式を用いているものがあったとしましょう。
しかし、それらの多くは先人のアイディアをもとに、より実態により近い結果を求めるためにいろいろ試行を繰り返した挙句、基本形の代替あるいは発展形にあたる凝った手段を試みたものにすぎません。
つまり、基本形で用いていた普通の移動平均などの役割さえわかれば、より自分の求めるものに近い結果のみを借用するという形で充分活用することができますし、多くのアナリストもそのような使い方をしています。

コンピュータの知識も同様です。
エクセルでは初心者にも簡単に使えるプログラム用の関数が用意されており、数学やプログラミングの知識は一切なくとも単純な作業で必要な自動計算が出来てしまいます。
仕組みはともかく自分の求める結果さえ求めることが出来れば充分です。

多くのテクニカルアナリスト・投資家は決して数学やプログラムの専門家ではありません。
個人的な印象ではほとんどのアナリストが独学であり、数字やプログラミングにもともと無縁だった方も多いのです。
テクニカルを使ったトレードは、その実践にはやはり経験や精神力の鍛錬が必要ですが、仕組みの学習・理解、あるいは有効な方法の研究・発見と言うことに限って言えば独学で充分に行える世界です。

OR2cではエクセルのサンプルロジックブックやサンプルチップを多数用意していますので、基本的な数式の理解とエクセルの知識がある程度身につけば、それらを使うことで独自の分析法を探求する参考になるはずです。

エクセルの関数についてはネット上に多くの解説サイトが存在していて、必要な教材は容易に無料で入手できます。
また、通常の Q&A サイトも含めて不明な点の質問などにもネット上でかなりのアドバイスがうけられます。

相場の研究には錬金ロマンがあります。
無理のないところで共にその夢を追求するのがOR2cの目的です。

見方・読み方・使い方・計算式の使用法などの参考にしてください。


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