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VIDYA シャンデ移動平均

VIDYA(Variable Index Dynamic Average)
シャンデ(Tushar Chande)によって考案された移動平均です。
指数移動平均の一種ですが、指数移動平均では変化させない平滑化定数を、シャンデモメンタムを計算してボラティリティを算出したものの絶対値とすることで、平滑化定数をボラティリティと連動させて、急激な相場の変化に対応できるようにしている点が特徴です。

VIDYA = 前日VIDYAα×(当日終値-前日VIDYA)

α = 2
n + 1
× ( (終値 - m日前の終値)
m日間の前日比の絶対値の合計
の絶対値)

αで求められる値がシャンデモメンタムを加味した平滑化係数でmは任意で設定します。


 テクニカル計算式 エクセルファイル
 [VIDYA] ダウンロード




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