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KAMA カウフマン移動平均

 カウフマン適応移動平均(KAMA: Kaufman's Adaptative Moving Average)
指数移動平均の一種で、平滑化定数を変化させる移動平均ですが、少し複雑な計算手順で平滑化定数を変化させます。
効率レシオ(Efficiency Ratio(ER))の絶対値と2つの定数を使って平滑化定数を変化させます。

KAMA = 前日KAMA + (当日終値 - 前日KAMA) × SC

SC = ( 2
(xy) - 2 ÷ (y + 1)
× ER + 2
y + 1
) の二乗

ER = ( (終値 - m日前の終値)
m日間の前日比の絶対値の合計
) の二乗


SCで求められる値が効率レシオを加味した平滑化係数でx,y,mは任意で設定します。


 テクニカル計算式 エクセルファイル
 [カウフマン適応移動平均] ダウンロード




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