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ベターボリンジャーバンド

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ベターボリンジャーバンド(Better Bollinger Bands)

ボリンジャーバンドの改良をイメージしてマクニコール(Dennis McNicholl)が開発したバンドですが、標準偏差ではなく移動平均との乖離線を用いてバンドを描くことによってボリンジャーバンドのようなボラティリティによる極端なバンド幅の変化が起こらないようにしてなだらかなバンドにしたものです。
ボリンジャーバンドでは極端にバンド幅が狭くなったところでよくダマシがでますが、それを工夫していてNT倍率の特異点検出などで使う場合には比較的実用性が高いものと言えます。
個人的にはこのベターボリンジャーバンドにかなり近い考え方のバンドに、更に前日との終値価格差を元にして算出した加数を用いたバンド(加数はバンドウォークが発生する場合に終値をその内側に出来るだけ収めるため、またこれを用いる場合シグマ値は1に設定)を利用してかなりタイトにNT倍率の特異値を検出しています。

ボリンジャーの名を冠した命名となっていますが、計算・考え方はボリンジャーの方法とは全く別物で、ボリンジャーバンド風のと言う意味でボリンジャーの名を冠しています。

計算方法
ボリンジャーバンドでは基本形は単純移動平均と標準偏差を使いますがマクニコールの方法では指数平均(指数平滑化移動平均)を更にもう一度指数平均したものを用いてすべてのラインを平滑化します。

[ 計 算 式 ]
α = 2 ÷ (n + 1)
β = 1 - α
c_ema = 終値のn日指数移動平均
計算開始日には単純平均ではなく終値を用います。
c_ema2 = c_eman日指数移動平均
計算開始日にはc_emaの単純平均ではなくc_emaを用います。
CENTER LINE = ((2 - α) × c_ema - c_ema2) ÷ β
g_ema = {(終値 - CENTER LINE)の絶対値}の指数移動平均(計算開始日は0とする)
g_ema2 = g_emaの指数移動平均(計算開始日はg_emaとする)
bw = ((2 - α) × g_ema - g_ema2) ÷ β
UPPER BAND = CENTER LINE + bw × i
LOWER BAND = CENTER LINE - bw × i
n,iは任意です、iは通常は2が使われます。
 テクニカル計算式 エクセルファイル
 [ベターボリンジャーバンド] ダウンロード






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