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ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド (Bollinger Bands)

ボリンジャー(John Bollinger)が統計的な手法を用いて開発したバンド指標です。
標準偏差の考え方を使って、終値の分布を一般範囲と特異範囲とに分けてで捉えようとするもので、特異範囲に終値があるときはやがて標準範囲に回帰すると言う前提で、多くの場合逆張りの目安に用いられます。

標準偏差で求めた値が値動きの移動平均線の上下に二本のライン(この帯状の複数の線ををバンドと呼んでいます)を描きます。
統計学的には価格はボリンジャーバンドの中で推移することが原則ですので、これから外れた場合は、異常事態が起きたと判断します。
つまり、このバンドの内側(移動平均側)を一般分布の範囲、外側が特異分布の範囲とみなします。

但し、トレンドの度合いによっては統計学的に示される分散率とはかなり結果が異なります。
ボリンジャー自身は純粋な統計学の手法を突き詰めたわけではなく「経験上使えるもの」と言うテクニカル的な考え方で開発したものです。
また、ボリンジャーが開発時に目的としたオリジナルの使用法は現在広く用いられているものとは異なり、バンドの幅を見ると言うもので、バンドの収縮は停滞期、バンドの拡はトレンドが形成と言う判断に用いるものでした。
現在これが主に特異点の判断に用いられているのは、多くのアナリストが経験上そうした用法の有効性を認めているからです。

計算方法
n日移動平均とn日標準偏差を求めます。
このとき求めた標準偏差をΣ1と言います。(Σはシグマと読み、小文字のσで表すこともあります)
移動平均の値にΣ1を加えたものがバンドの上側のライン、移動平均の値からΣ1を引いたものがバンドの下側のラインになります。
統計学ではこのΣ1の範囲に全体の68.26%が分布するとされますが、市場の値動きを相手にする場合、この範囲の外側が特異点とは判断できない分布を示すため、通常はこの標準偏差を二倍した数値を用います。
この二倍した数値をΣ2と呼び、統計学ではこのΣ2の範囲に全体の95.44%が分布するとされるため、この値を移動平均に増減して求めた値でバンドを描きます。
また標準偏差を三倍したもの(Σ3 / 99.73%が分布)を用いることや市場の状況や癖にあわせて2.5倍などの値で微調整を行うこともあります。
[ 計 算 式 ]
CENTER LINE = n日間の移動平均
UPPER BAND = CENTER LINE + n日間の標準偏差(Σ) × i
LOWER BAND = CENTER LINE - n日間の標準偏差(Σ) × i
n,iは任意に設定できます。 nは25,iは2を用いるのが一般的です。
 テクニカル計算式 エクセルファイル
 [ボリンジャーバンド] ダウンロード






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