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システムトレードのメンタル

システムトレードを研究しようと言う動機の多くは自己裁量によるトレードを行っていたところ日々の精神的なストレスから売買自体が崩れて何度も損失を出した、あるいはドツボにはまったと言った経験への反省から、別の道を模索するうちに選択したと言うものです。

実際には精神的なストレスと言うものはそれ自体を克服すべきものだとも思えるため、それを避けたいと言う理由からシステムトレードを選ぶと言うのは、システムトレードを始める動機としては厳密には不純なものかもしれません。

自動売買による「システムトレードだから売買のストレスから解放されます」と言うような業者さんの宣伝文句をよく見かけますが、この宣伝文句にはまやかしがあります。

トレードによるストレスと言うものはたとえ完全自動売買であろうと何であろうと大きく負けが込んで来れば必ず耐えられないものになりますし、逆に裁量でやっていても勝ち続けていればさほど苦痛ではないレベルに収まる可能性があります。

完全自動売買なら負け続けているような状況でストレスを感じないとかストレスから解放されるなどと言うことありえないのです。

少し想像力を働かせるとわかることですが、大きく負け続けていなくても、一向に目に見える利益を出すこともなく行ったり来たりしていて手数料ばかりがかさんでいるような状況でもそれは全く同じです。

自動売買でもなんでも、システムトレードでは「負け」が「精神的に耐えうるストレスの範囲内に収まる」と言う条件を無視しては成立しません。

負けが込んで来た時に「今降りたらせっかくのパフォーマンスをみすみす逃すことになります」みたいな業者さんのアナウンスは実はそれ自体が矛盾しているのです。

以上の業者さんに喩えた話はわかりやすいので例にしているだけで、これは自分自身でロジックを組み立てて運用する場合でもまったく同じですし、業者さんの言い訳を自分の自分自身への言い訳に置き換えてみればそのあたりの雰囲気は理解できると思います。

数か月にわたって資産が減り続けるようなルールや、年間の期待値より大きいなドローダウンが起こるようなルールでは完全自動売買であろうとなんであろうと、メンタルは正常ではいられないのは当たり前のことです。

システムトレードではルールを厳守すると言うことが大原則です。

ストレスからルールを守ることが困難になってくるような場合、ついつい付け焼刃的な考えでシステムに介入しようとするのが人情ですが、そうなるともはやそのトレードはシステムトレードとしては破綻しているわけで、そうなってくると目先の介入を繰り返すよりルール自体を疑ってみるべきなのです。

こうした点をあいまいにしていると、裁量取引で負け組になりそうだからと言う理由でシステムトレードに引っ越して来たところでそこには裁量トレードでの失敗と同じ結果が待っているだけです。

実はシステムトレードはうまくいかなくなってくるとついつい裁量で介入したいと言うストレスとの戦いになるのです。

テクニカルなどで作ったロジックに独自に見つけた、「これしかない」と強いこだわりを持てるような要素があれば、システムトレードを信頼でき、少々のスランプには我慢が出来る可能性がありますが、そうでない場合にはとにかく堅牢性の高い売買ルールを作ることが重要なのです。

堅牢性が高いとは相場の様相の変化に左右されにくい、長期にわたって成績の安定したものと言う条件を満たすものです。

テクニカル分析の手法でこれを実現するには、相場が日々変化し、その様相も波打って変化を繰り返していると言う前提に立って自分でそうしたカラクリを見抜いてゆくと言う努力が必要です。

単にMACDを少し改良したら数年間たまたま良い成績が出たと言ったようなものでは、それが非常に優れて見えてもドローダウンによってメンタルが持たない可能性が高いのです。

こうした売買ロジックへの信頼とは別に、いかなるタイプのトレードであろうとも、大切な虎の子を売買する限り平常心を保つと言う「メンタル自体」を育てることは重要です。

弱点と思われるような自分自身の性格を変えるには自己暗示を繰り返し与えるしかないそうで、その意味では自己啓発なども考えられますが、もっと実践的な方法は経験を積んでストレスに慣れると言うことです。

しかし、相場で負け続けながらストレスに慣れると言うのもキツイ話になりますので、(ある程度の実践を経験しながらであればですが)他のトレーダーの経験談、失敗談を参考にしつつ相場がそんなものだと言う理解を深めると言う方法があります。

もちろん自分でもある程度の実感を伴った経験などを積まないと、他人の経験談はただの話に終わってしまいます。

先人の経験が「あるある」ネタ的に受け入れられる程度の素地は必要なのです。

そうなればそうした他人の経験への共感が血肉となり、またメンタルを強化する自己暗示ともなってゆきます。

投資は孤独な世界です。

その孤独感自体は投資と言うものの性格を考えれば、どうにもできないものですが、個人投資家同士の共感できる失敗談の共有は孤独を和らげるための勇気のもとにはなるものです。

なかなかうまくゆきませんが、このOR2cがそうした相場失敗談の「あるある」ネタのライブラリーに育てられれば個人投資家の方々にとってとってどれほど有益なサイトになるかと想像しています。



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