Back 最適化投資工房 レンジ展望 市場サマリ



このエントリーをはてなブックマークに追加

FX投資情報コミュニティfx-on.com

システムトレード注意点

システムトレードではトレード手法を定型化し、原則として同じルールで日々変化する相場の動きに淡々と対応するものです。

このため相場の急変時を察知したり、自分自身の見立てや経験にシステム上の指示が反したしたとしても、そうした考えを即座にトレードに反映させることはできません。

もちろん強引にやれば反映させることはできるでしょうが、そうしたことを頻繁に行うようになると検証上の期待値が意味をなさないものになり、システムトレードと言うもの自体の意義が失われてしまいます。

つまり、時々の意思や気持ちがトレードに反映されないものだと言うことを納得しなければシステムトレードは成立しないのです。

これは結構なストレスとなる可能性があり、システムトレードではこのストレスを受け入れなければなりません。

システムトレードでは相場の急変への対応は事前にルールとしてロジックを作成しておくべきもので、目の前でそれが起こっている状態で個別に判断を加えて介入すべきではありません。

短い時間で急激に変化し始めたらロスカットフィルターがかかるなどの方法は一般的に用いられますが、最低でも過熱感の検出フィルターや、夜間の暴落の検出フィルターなどはめんどくさがらずに実装し、また、それらの検出時の処理ルールも決めておくべきでしょう。

システムトレードにおいては、極力裁量による介入を回避するような対策をあらかじめ出来る限り尽くしておく必要があります。

次に、システムトレードの弱点としてドローダウンの問題があります。

特にシステムトレードで「テクニカル分析」と言う手法を中心に据えた場合、原則としてそのロジックが非常にシンプルなものであるため、そのままで使うと大きなドローダウンが回避しにくいと言うデメリットがあります。

これはテクニカル分析というもの自体の宿命で、ある種類の相場には非常に強いが、別のある種類の相場には全く歯が立たないと言った、シンプルゆえに状況ごとに大きくパフォーマンスに差が出ると言う特徴によるものです。

例えばある価格変動では24日の移動平均が有効に機能するが、一旦相場の様相が変わると全くそれでは歯が立たなくなって、5日平均にしてみるとわりと機能すると言った現象です。

また、オシレータ系がうまくフォローする相場とそれでは全く歯が立たないがトレンドなら比較的うまくゆく相場がある、と言うような現象もよく見かけられます。

こうしたことへの対応は通常、数種類の移動平均値や指標ロジックなどをあらかじめ用意しておいて、相場の変化によって「切り替える」と言う方法をとることが望ましいのですが、24日平均が機能する価格変動のパターンと5日平均が機能する価格変動のパターンの癖や特徴を見抜いた上でそれらのパターンをうまく検出すると言う方法はかなり複雑なものになります。

ここで実はテクニカル分析の使い方にとって結構重要なポイントを述べています。

複数の方法は組み合わせると言うより相場によって「切り替える方法」を考える方が理にかなっていると言うことです。

せっかくコンピュータを使ってやるのなら、なにもワイルダーの時代と同じことをやる必要はなく、コンピュータの利点を生かした時代に合ったテクニカル分析を当然やるべきであると言うのが個人的な信念です。

良いトレードを長く続けるためには、ドローダウンは「システムに任せても耐えられるストレスの範囲」に抑える必要があり、またその範囲内に極力抑えるには、一本調子の使い古されたテクニカル手法では難しため、やはり相場のパターンやフェイズへの理解や、コンピュータ使用ならではのそれらの検出がどうしても必要になります。

これはある程度ロジックが複雑になったり、手間がかかるものになるとしてもストレスに負けないトレードのためには取り組むべき課題であると言えます。

よく自動売買の専門業者さんなどが、システムトレードなのに途中で利食いやロスカットをしてしまうのは初心者の犯しがちなミスだなどと説明しています。

もちろん初心者ほどそういうことを迂闊にやりがちなのですが、システムトレードへの介入と言う魔物は誰にでもあって、ストレスの多いシステムでは誰でも容易に過ちを犯してしまうものなので、実際にはできるだけストレスに配慮した具体的な対策は取りうるものは取っておくと言うのが当然のことであると言えます。

良いトレードを行うために看過できないデメリットや何とかできそうなデメリットは、もてるテクニカル分析のテクニックとコンピュータの利点を駆使してできるだけ対策すべきなのです。



  4月26日の相場展望
ダウンロード会員
インジケータシグナル
実用投資ワード網羅
  株式先物サマリ
市場ニュース
経済イベント
225先物レンジ
225予想投票
  FXレンジ予想
ドル円予想投票
FXソフトリンク
利殖ソフトリンク
先物ソフト
  定番テクニカル
ワイルダー指標
バンド系指標
移動平均素材
パターン分析
  株価先物四本値
MT4チャート表示
エクセル自動売買
日経平均CFD
225オプション
  ストラテジ(戦略帳)
マーケットプロファイル
システム トレード帳
NT倍率サヤ取り法
日経平均株価参照集
  投資の黄金律
金融 経済辞典
先物三百年
一攫千金トリビア
売買サインルール
  • このサイトは市場研究の無料参考資料集です。投資の勧誘等は目的ではありません。
  • 投資の最終判断は必ず自身の責任で行ってください。投資結果への責任は負いかねます。
  • 情報の有効性・優位性には常に留意していますが、それらを保証するものではありません。
最適化投資工房
サイトについて 著作権について プライバシーについて お問合せ
Copyright ©2005-2017 orange2.net All rights reserved