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シストレ ノート (序説)


%Rで有名な
ラリー ウイリアムズ

米国のシステムトレーダー。
全米'87年投資コンテストでの
113.76倍のリターン記録は、
まだ誰にも破られていない。
トレーダーにとって相場の価格動向は不安や迷いを次々に誘うものです。

トレードは人の心が行うものですから、せっかく考え抜いて決めた売買戦略であってもその時々の気持ちに芽生える不安や慢心からついつい無視してしまったり…、あるいはそうしたことを繰り返しているうちにもともとの方針自体がいつしか変質していたりと言ったことは誰しも経験するものです。

よほど強い意志や確かな洞察力、あるいは相場観、経験などがないと「いったん立てた戦略」をしっかり守りつつ売買をやり続けることは本当に難しいことです。

そのような困難、つまり多くのトレーダーにありがちな迷いや刹那的な感情に左右されて手法が崩れると言う問題への一つの対応手段として行われるトレードスタイルが「システムトレード」です。

「システムトレード」とは一旦ルールを決めたら極力感情を排除し、その決めたルールに粛々と従って遂行されるトレードのことを言います。
なお、「システムトレード」に対してその時々の相場の動きから自分自身の判断力を頼りに行うトレードは「裁量トレード」と呼ばれています。
「裁量」か「システム」かの選択については、どちらが優れているなどと言う明確な基準などはなくて、通常は個々のトレーダーの能力や性格・相性で選ばれるものと考えられてます。

さて、この「システムトレード」が効果的に実施されるためには、そこで用いられるルールの信頼性と言うものも非常に重要です。
一定以上の信頼感がもてないようなルールには当然誰も従うことはできません。
そんな「システムトレード」の手法として一般によく用いられるのがこのサイトの一つのテーマであるテクニカル分析と言う方法です。

テクニカル分析は多くの場合、そのロジックが数値化されているために、計算による再現が可能であり、またデータさえあれば過去の長期間にわたる成績を簡単に検証することができます。
さらに、テクニカル分析はたいてい中学校の初等程度の数学で十分に理解できるシンプルな構造・計算方法であるために、一般的に有名な分析法や計算式の理解は数学などには無縁の人にも容易です。

もちろん、あるロジック手法において過去の非常に良い成績が検証結果として得られたからと言って将来その数字が保障されるわけではないところがテクニカル分析の難しいところですが、シンプルだけにアイディアや工夫を重ねることでその検証結果が信頼に足るものだと納得できるものを作りだすこともできます。
このシンプルさもテクニカルの利点です。

このサイトではネット上で多くみられる「テクニカル分析万能」みたいな誤った理解を避けるために、「テクニカル分析」のマイナス面も積極的に述べていますが、もちろんテクニカル分析には利点も多く、使い方さえ間違えなければシステムトレードで威力を発揮することは十分期待できます。
巷にあふれる有名なテクニカル分析の手法だけを少々の工夫で使うと言った方法で勝つことは実はかなり難しいのですが、そこに独自のアイディアや、独自に見つけた相場の癖への対処が加われば有効な方法を見つけ出すことは可能です。

テクニカル分析の検証結果はそのトレード法でどの程度勝てるかと言う傾向や「勝率」と言う有効性の確率を反映しており、検証期間が長ければ確率論的に汎用性が高いとも言えます。
実はこの数字による過去の相場への手法の適用と再現性の検証が可能であると言うことこそがテクニカル分析のもっとも有益な特徴と考えられており、またその点がテクニカル分析がシステムトレードのルールづくりに適しているとされる理由となっています。

このようなテクニカル分析などを用いたシステムトレードで勝利を手に入れるには、いったん立てた戦略をいかに信頼し、そのルールをいかに厳守できるかと言うことが重要です。

そのために多くのシステムトレーダーは売買を完全自動化しようとしたりするのですが、それはやってみるとわかりますが、たとえ完全自動化してもトレーダーが途中でそのシステムに介入することができる限りルールが守られないということは頻繁におこります。
例えば、目の前の相場の変化におびえてわずかな利益でもつい手動で介入して手仕舞うと言うことを繰り返すうちに、過去の検証結果の意味をなさないようなトレードになったとか…、 あるいは、手を出したいという誘惑を抑えてしばらくトレードを放置してみたところ、負けが数週間も続いてマイナスが膨らんでしまっていたためにこらえきれずに一旦トレードを休止したところ、その直後に訪れたわずか数日でそれまでの負けをすべて取り返すようなチャンスが訪れたのを逃してしまったなどなど、実際に自動売買を行ってみると、たとえそれが完全自動であってもルールを守ると言うことが簡単ではないことはすぐにわかります。
自動売買と言えどもそれを人間がやる限り、そこに描かれる世界はたちまち人間模様の宝庫になります。
システムトレードでは完全自動化すると言うことより、自分自身がそのシステムに不用意に介入しないと言う気持ちを保つ勇気の方がはるかに重要なのです。

つまり、「システムトレード」にも自制心や勇気を持つための「経験」と「失敗の実績」がそれなりに必要だと言えます。

そうした「経験」をサポートし、「失敗の実績」と言う不可避な負担を少しでも軽減するためのヒントを提供するのも、このサイトの目的の一つであると考えています。





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