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マーケットプロファイルとは?

マーケットプロファイル(Market Profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。
※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、OR2cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

OR2(Night)2017/09/13(Night)2017/09/14(Night)2017/09/15(Night)2017/09/19(Night)2017/09/20
20220E
20210E
20200E
20190GBDEG
20180GBDEFG
20170GHABDEFG
20160GHJABCDEFG
20150GHJKMNABCDFG
20140GABJKLMNABCFG
20130FGABDIJKLMNC
20120FGABCDEFHIJ
20110FGBCDEFGHI
20100FBCEFGH
20090FBCFGH
20080EFBCGH
20070DEFH
20060CDEF
20050BCDE
20040BCD
20030BC
20020ABC
20010ABC
20000AB
19990AB
19980A
19970
19960
19950
19940
19930
19920
19910
19900C
19890C
19880CD
19870CDE
19860CDEFHN
19850CEFHIMN
19840CEFHIJKLMN
19830CFHIJKLN
19820CFGHIJ
19810CFGHJ
19800FABCFGH
19790FGHABCFG
19780CFGHABFG
19770CEFGHA
19760ACDEFGH
19750AFHIJKLNBCDIJKEFH
19740ABCEFGHHIJKLMNABCDEIJKNE
19730EFGNABCDEFGHGHIJKLMNABDEEFIKLNE
19720EFGHJKMNBCDEFGHGHABDEEFHIKLMNCE
19710DEFGHIJKLMNBCDHGABDEEFHIKLMBCE
19700DEFGHIJKLMBCDHFGBEFEFGHMBCE
19690CDHIJLHABCEFGEFGHBCDEFGHBCDE
19680BCDHIABCDEFGEFGHBCDFGHABCDE
19670BCHIABDEFEFGHABCFGABD
19660ABHABDEFGHAFGAB
19650ABGHAAB
19640ABAB
19630AB


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