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マーケットプロファイルとは?


マーケットプロファイル(Market Profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。
※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、OR2cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

OR2(Night)2017/01/10(Night)2017/01/11(Night)2017/01/12(Night)2017/01/13(Night)2017/01/16(Night)
19600N
19590N
19580
19570
19560
19550
19540
19530
19520
19510J
19500J
19490JK
19480IJK
19470DHIJK
19460DHIJK
19450DHIJK
19440DHIJK
19430ACDDHIJK
19420ACDKDHJK
19410ABCDKDEFHJK
19400ABCDKDEFHJK
19390ABCDDFKLDDEFGHJK
19380ABCDDEFGHKLBCDECDEFGHJK
19370BCDEBCDEFGHJKLABCDEGHABCFGJKH
19360BCDEABCDEFGHJLNABCDEFGHABCJKHI
19350BCDEABCDEFHIJLNABCDEFGHABCJKHIJ
19340EABCFHIJMNABCDEFGHBCJKHIJ
19330EGBCHIJMABBCJKNHIJ
19320EFGBCHIBBCJKMNHIJK
19310EFGHBCHIBBJKMNHIJK
19300EFGHBHIJKMNHHK
19290EFGHJKMNEHHKL
19280EFGHKLMDEFGHHKL
19270EFGHKLMABDEFGHGHKL
19260EFKLMABDEFGHBGHLMN
19250EFLMABDEFGHBCFGHMN
19240EFLMABCDFGABCEFGMNB
19230FLMABBCDFGABCDEFGMNB
19220LMABBCDBCDFGMB
19210LMBCABCDCDGMAB
19200LMBCDABCDCGAB
19190LBCDEGABCDABC
19180LBCDEGABDBC
19170LBCDEGMABBC
19160LBCDEGMNABC
19150LBCDEGGMNBC
19140LBCEGHGHMNBCF
19130LBCEGHEGHMNCDF
19120LBCEGHAEGHLMCDFG
19110BCEFGHADEFGHLMCDFGBC
19100BCEFHABDEFGHLMDFGBCDE
19090BEFABDEFGHLDEFGHABCDEF
19080BEFABDEFGHLDEFGHABCDEFGH
19070EFABCDFGHLDEFHABCDEFGH
19060EFBCHILDEFHABHIJM
19050FBCHIKLDEFHABHIJKLM
19040BCHIKDEFHABHIJKL
19030BCIKIJK
19020BCIJK
19010BCIJK
19000IJK
18990IJK
18980IJK
18970IJ
18960IJ
18950IJ
18940J


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