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マーケットプロファイルとは?

マーケットプロファイル(Market Profile)は、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter Steidlemayer)によって考案されたマーケット分析手法の一つで、シカゴ商品取引所(CME)により米国で商標登録されています。
CMEが著作権(我が国での適用の可否など不明です)を保有しているとされるもので、以前から主にプロのトレーダーの間では人気があるとされてきたツールです。
※MP自体は70年代の著作物にもすでに紹介されているため特許なら期限切れと考えられますが、著作権は著作者の死後50年とか70年とかの計算なのでまだまだ有効であると言うことでしょうか。
この件の説明は英文ですがCME配布の解説書(PDF)にあります。

もともとはデイトレードに使用するものとされていますが、日々の表を並べると大きな市場の流れも見えるのでスイングトレードや市場を把握するためのツールとして使うケースも多いようです。

機関投資家の動向は厚い価格帯の上下の薄いところを埋めようとする傾向があるとされます。
この見方がわかってくると次の価格の動きがある程度予測できるようです。

まずは縮小したもので全体の形だけを見て流れを把握し、詳しく見たい部分は拡大してみると言う方法がわかりやすいと思います。
大きな表で詳細部分のアルファベットばかりを追うと言うことを基本に置くと逆に市場の意味が読み取りにくくなります。

下の表は日経225先物の日中と夜間のセッションごとのプロファイルをおよそ一ヶ月間並べた表で、OR2cで独自に作成して毎日更新しているものです。
小さな縮尺で日々の価格形成の積み重ねである山(右向きに突き出す山)とその裾の広がりを一か月分ながめると、昼夜の価格形成の流れが視覚的にイメージングしやすいと思います。

この記法では日中最初の15分(8時台)、夜間の最初の30分(16時台)、および日中の引け前の15分間(15時台)と夜間引け前の30分間(5時台)のアルファベットは太文字であらわしています。

OR2(Night)2017/04/17(Night)2017/04/18(Night)2017/04/19(Night)2017/04/20(Night)2017/04/21(Night)
18650GHA
18640GHAB
18630GHABEF
18620GHABCEFGHIKL
18610KGHABCDEFGHIKLM
18600JKLAGHBCDGHIJKM
18590JKLNABDGBCDGHIJKM
18580HIJKLMNABCDEFGCIJK
18570HIKLMNABCDEFGIK
18560GHIABCDEFIK
18550BGHIBCEK
18540BGHIBCEK
18530BGHB
18520BDG
18510BGHCDFBCEFG
18500BGHBCDFABCEFG
18490NABCDEFGHBCDFGABCDEF
18480NABBCDEFGHIBCDEFGABDE
18470MNABCGBCDEFGHIABCDEFGHA
18460MNBCGBCDEFGHIJABCDEGH
18450MCBGABDHIJABCGH
18440MCHBFGHABJABGH
18430MCGHBCFGHABJKLABGH
18420LMCFGHBCDFGHBJKLAGH
18410LMCDEFGHABCDEFGHJKLAH
18400LMCDEFGHAHBCDEFJKLMNA
18390ILCDEFAEGHBCDEFLMN
18380IJKLDEFABEFGHBCDELMN
18370FGHIJKDEFABCEFGHBCLMN
18360FGHFGHIJEFABCDEFGHIBC
18350EFGHEFGHIEACDEGHIAB
18340EFGHEFGHCDGHIAB
18330EFGHEFHCDGILNAB
18320EFGHABECDIKLMNAB
18310BEFGHABCDEIKLMNAB
18300BEFGABCEIJKLMA
18290BDEFACIJKLM
18280BCDEIJKM
18270BCDEIJ
18260NBCDJ
18250NABCD
18240NABCD
18230NABCD
18220ABC
18210A
18200A
18190A


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