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NTペアの寄り引けトレード

寄り引けトレードとは注文を出すタイミングを寄り付きと大引けに限定したトレード手法です。
ザラバでの注文は行わないため、原則としてザラバ中の価格急変には対応できず、そうしたリスクは一定期間の損益で取り返すあるいは損益を均すと言う考えをします。
このためかなり高い勝率を期待できるもの、もしくはザラバの急な動きに何らかの対策を持つものでないと成り立たないトレードです。
   寄り引けトレード

寄り引けトレードの一番の問題点は寄り付き前あるいは大引け前に、寄り前注文・引け前注文で仕掛けるためのシグナルが出ている必要がある点です。
シグナル発生のタイミング後にエントリーするものや、仕掛け値とともシグナルが出てザラバ中のチャンスを待つようなロジックに比べれば事前にシグナルが出ると言う方法はかなり制約を受けるものです。

予想の精度を上げるために、始値や終値を予測してその予測値を計算式に代入するような方法が多いのですが、その方法で行う場合、終値の予測値はザラバの動きの延長なのである程度の範囲に誤差が収まりそうですが、始値の方はと言うとそれはその前は実トレードの空白の後につくものなので、数秒前の数値と言えども誤差も大きいため気配値からの始値予想はかなり難しいものになります。
日経225の寄り引けトレードではシカゴ225の終値、シンガポール225の始値、などの参考価格を意識した上での「気配値からの予測」と言う方法もある程度は効果が期待できますが、TOPIX先物にはそうした参照価格がない以上、NTにおいてはそうした指標値もありません。

寄り前の気配値が寄り付きの値段に対してある程度接近してくるのは一分前から・・、およその信頼性が出るのは寄り付き一秒前未満です。
多くの場合、寄り引けトレードでは事前場や前日の値動き、夜間の値動きなどを参考にそれと寄り付きの値段との比較でシグナルを出します。
引けの注文においてもザラバ中の値動きと引けの値段を比較してシグナルを出すと言う意味では事情はほぼ同じです。

通常の寄り引けトレードは寄りで仕掛けて引けで仕舞う、あるいは引けで仕掛けて寄りで仕舞うというスタイルのいわゆるデイトレードと呼ばれる「仕掛けてから一日未満で取引が終了するもの」ですが、特にNT鞘では成績の安定化や資金の有効活用のために、夜を越えるオーバーナイトと言う変形の取引を行うケースが多いため、寄り引けの変形として寄りと引けのみでしか注文をださないスイングトレードと言う方法を行っているところもあります。
NTにおいては価格差の歪みを修正しようと言う働きが強いために、原則、夜と昼のベクトルが逆に働くことが多いのですが、夜昼のベクトルがしばらく同じ方向に向くことも当然あります。
このためそのようなトレンドが一方向に強く働いていることが検知できればスイングトレードに有効なタイミングはあります。



例えばボリンジャーバンドによるシステムであれば、ボリンジャーバンドの時系列終値入力欄に寄り値や引け値の予想値を入れた計算をして、バンドの外側にはみ出していれば内向きの仕掛けを行うと言うことに成りますが、シビアな価格差などの場合には一秒前に計算し判断し、日経224先物とTOPIX先物の二種類の注文を出すと言う神業が必要に成ります。
また場合によっては日経224先物とTOPIX先物の二種類の注文をドテンで出す・・・、つまり四種類の注文を同時に出す場合もあります。

こうした問題に対処する方法は二つあります。
第一の方法は自動売買を導入すると言うものですが、この方法は多くの場合、そのギリギリで予想した値段でシグナルを出すと言う性格上、パフォーマンスや勝率の検証がかなりいい加減なものになります。 また一秒とか数秒での判断とは言え、その間の日経225先物とTOPIX先物の作る鞘の変化はかなり激しく、PCの環境による誤差もあってその意味でも一定のパフォーマンスなどは期待できないといえます。
もう一つの方法はなんらかの仕組みであまりシビアではないルーズなシグナルを出すように調整して手動でトレードできる状態を確保すると言うものです。
寄り付き一分前くらいの気配でシグナルがでるようなもので、結構長期のバンド指標や移動平均を使ってこうした方法を可能としているものもあります。
更に大きなトレンドを捉えて寄り付のシグナルなら前日の引け値が付いた時点で、また引けのシグナルなら寄り付きの値段がついた時点で判断可能な方法もあります。

一般的にルーズな方法の方が検証上の成績と実成績の一致が保障されており、ギリギリでなければシグナルが出ない方法の方がその意味の信頼性は低いと言えます。
寄り引けトレードに限って言えば・・・、
ギリギリのシグナルであるために、自動売買でしか対応できないような方法は、検証上のパフォーマンスを実トレードで再現することが保障されない、実際にはバックテストとの誤差が大きいものと言えます。
この方法には魅力的な成績が見え隠れするのですが、この方法でトレードしようとすると、実際にはバックテストの数字を補完できるような特別な工夫が必要となります。
それは現状では一般にあまり知られていない方法だと思われます。

本当に使える方法とは過去の成績が正確に検証可能なものでなければならず、その意味では先の特別な方法を使わずに作成するとすれば(仮に自動売買で使用するとしても)手動で注文が出せるような形を目指すべきだと言うことになります。


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