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バンド指標の使い方

NTトレードでもっとも一般的な方法はイレギュラーな値を見つけてそれが適正値に回帰すると言う方向で仕掛けると言うものです。
なかでももっともオーソドックスな方法はボリンジャーバンドを使うものです。
ボリンジャーバンドは統計学で用いられる標準偏差 (Standard Deviation)を利用して該当の価格が適正な分散にあるのかイレギュラーな分散にあるのかを見ようと言うものです。
分散とはデータの散らばり具合をみる統計の手法です。



標準偏差の計算で求められる範囲には全データの68.26%が、またその範囲を倍まで広げるとデータの95.44%が、そしてその範囲を三倍まで広げるとその中に全データの99.73%が分布すると言う統計上の傾向を利用します。 通常Σ2と呼ばれる標準偏差式で求められる結果の二倍の範囲をつかいます。
この範囲に収まれば適正な値、はみ出せば範囲に収まる傾向にあると判断します。
ボリンジャーバンドを見てみます。



ギザギザの線が実際の価格の動きを終値で見たものです。
なだらかな三本の線のうちの中央の線が移動平均線です。
その上と下に対照型に開いたり閉じたりしているのがバンドの上限と下限です。
強いトレンドが出ているところはバンドウォークと呼ばれ、価格が限界線にそって推移するのであまりり有効な結果は期待できないように見えますが、それ以外のところでははみ出したら収まると言う傾向が明確にみてとれると思います。

ボリンジャーバンド自体は開発者のボリンジャーによるとこのような逆張りに使う目的のものではないとされていますが、NTのように適正値への回帰傾向が強いとされる動きにはこのような使い方が一般的で、プロの投資家もこう言う使い方を基本としています。

強いトレンドが現れている場合つまりバンドウォークが見られるような場合には、どのようなシステムでも逆張りはあまり有効とは言えませんが、鞘トレードではいくつかの対処法が考えられます。
鞘では適正値への回帰が日々起こると言う傾向を利用してバンドウォークの場合、Σ1の線、つまりこの図のバンドラインであるΣ2と中央線である移動平均の中間に回帰したところで手仕舞うなどの工夫を行うと言う方法もあります。
これとは別に、通常は移動平均線と標準偏差の計算期間を同じにするのがボリンジャーバンドの計算式ですが、この計算期間をそれぞれ違う設定を行うことで、バンド外側の特異点を更に絞り込むと言う方法も用いられています。
また、トレンドの強弱を検出する指標と組み合わせて、トレンドの強さによってトレードスタイルを変えると言った方法も鞘に関しては比較的有効に使えます。

バンドウォークとは別にボリンジャーバンドでは価格の変化によってバンド幅が極端に開閉すると言う問題があります。
価格の変動が大きい場合バンドの範囲は極端に大きくなりますが、この点は実際の分散をカバーしていると思われ、あまり問題になりません。
しかし、逆に価格の動きが乏しく極端に狭くなったところは不必要な仕掛けを誘われることがあり、この点には工夫が必要です。
一番単純な方法はボリンジャーバンドの上下のラインを更に平均化するという方法です。
これは、バンド幅が極端に狭まった時のいわゆるダマシの回避には有効で、良く見られる方法です。
また移動平均乖離率などのボリンジャーバンドとはバンドプロットの異なるバンド系の指標を使う方法も多く見られます。


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